Vega in/out alla prova dei fatti

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, ma qual'è il valore di delta 1% che rapportato alle altre greche mi dice che è il momento di intervenire ?


Apo

Puoi stimarlo in diversi modi :

At Now/ delta1% = da 6 a 10

oppure

loss serie/gain serie = 2

(quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

[Apocalips]

Puoi stimarlo in diversi modi :

At Now/ delta1% = da 6 a 10

oppure

loss serie/gain serie = 2

(quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

Grazie

[Apocalips]

Oggi con un po di contrattazione con il MM si puo chiudere il Vega in/out a timeframe 4 ore aperto il 15 aprile con un gain di circa 100 euro equivalenti ad un 4% in 10 giorni e senza nessun intervento di correzione e con timing di ingresso neanche troppo puntuale.




Apo

[Claudio61]

Ho una perplessità ... dato che sono acquistate e il movimento del Vega in/vega out, la greca Vega non dovrebbe essere positiva?

[Cagalli Tiziano]

Ho una perplessità ... dato che sono acquistate e il movimento del Vega in/vega out, la greca Vega non dovrebbe essere positiva?

Sono sempre probabilità Claudio, e comunque su valori così piccoli incide molto lo spread che è solo volatilità e NON è mai a favore nostro.

[Claudio61]

Sono sempre probabilità Claudio, e comunque su valori così piccoli incide molto lo spread che è solo volatilità e NON è mai a favore nostro.

ok .. grazie

[MazzDX]

Bravo Apo. Mi accodo anch'io chiudendo una posizione aperta su RWE a fine febbraio usando Iceberg ancora in prova, con un po di pazienza va in gain.

[Claudio61]

Sono sempre probabilità Claudio, e comunque su valori così piccoli incide molto lo spread che è solo volatilità e NON è mai a favore nostro.

Tiziano un'altra domanda.

La regola è partire con il Delta (0.2) uguale per entrambe le legs ..... quasi sempre però il prezzo non è centrato .... si mantiene la regola del Delta?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Tiziano un'altra domanda.

La regola è partire con il Delta (0.2) uguale per entrambe le legs ..... quasi sempre però il prezzo non è centrato .... si mantiene la regola del Delta?
Grazie

Il prezzo non potrà mai essere centrato poichè incideranno i dividendi o il costo del carry se fosse un altro asset, nemmeno nel total retur (Dax)

Se ti interessa vedere il valore del last a quella scadenza devi:

1) calcolare la media tra bid e ask dei premio PUT e del premio Call ATM a quella scadenza
2) fai la differenza tra il premio medio Call e il premio medio Put
3) allo strike aggiungi il valore che ottieni al punto 2

[gaspare]

Puoi stimarlo in diversi modi :

At Now/ delta1% = da 6 a 10

oppure

loss serie/gain serie = 2

(quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

Scusate se mi intrometto in questa interessantissima discussione per chiedere consiglio e conforto su una strategia che ho iniziato ieri.

VEGA IN/OUT su apple iniziata ieri dopo le 16:00

in questo momento:
At now/delta 1% = 30 (179/5,82)
Loss/Gain = 4,19 (235/56)

Devo intervenire? E se si, vendendo una call che mi azzeri il delta della strategia? Oppure non devo fare nulla considerato che il loss di strategia è generato dal vega e quindi dall'aumento della volatilità?

Se e quando questo tipo di strategia va rollata?

Grazie infinite
Gaspare