Interessante vedere come l'indice continui a salire con forza abbattendo ogni resistenza identificabile con livelli di notevole importanza sul DPD.
Ad un attraversamento dei livelli DPD (es. lato Call) si ricorre a tre tipi di operazioni che corrispondono a 3 diverse aspettative:

1) chiusura (aspettativa long... si chiude la posizione andata ITM)
2) delta hedging (si prende atto del rialzo e si coprono le posizioni... aspettativa long, ma non decisa)
3) sintesi in put (aspettativa long decisa... si gira il delta e si segue il mercato)

Guardando gli OI di future e opzioni mi verrebbe da escludere le operazioni 1 e 3 (non vi sono stati sensibili diminuzioni degli OI lato Call, ne' si vede sui DPD un importante aumento delle Put sintetiche). Voi che ne dite?

Riuscire a distinguere tra operazione 2 e 3 credo sia importante per capire quanto si creda in questo rialzo.
Diciamo che non vedere aumentare le put sintetiche mi sta insospettendo.

Ma e' effettivamente possibile farlo dai DPD?
Chiedo aiuto ai piu' esperti nella sua lettura. Grazie.