Originariamente Scritto da
the learner
Vediamo se questo ti aiuta. Il vomma è una derivata seconda, quindi misura di convessità (in questo caso dello smile). Quindi il modo giusto per avere un'esposizione di vomma pura è una strategia con 3 legs che sia neutrale rispetto a delta e Vega.
Il fatto che il software ti dia un numerino per il vomma non vuol dire che stai facendo trading di vomma. A meno che le altre greche principali non siano annullate.
Appena riesci a creare un calendar Vega neutrale e vomma esposto facci sapere. Sarà una bella rivelazione per molti, me compreso.