Strategia Continua mensile sul DAX

[cortesia]

Ciao Furious,
no per questo mese incasserei la perdita,
L'unica variabile è se chiudere tutto o solo il lato in sofferenza, e questo lo decido in funzione di quanto tempo manca alla scadenza e quindi di quanto premio rimane da incassare dal lato non minacciato.

Per questo tipo di approccio ripetitivo, praticamente quasi un trading system, non importa la singola operazione, per la quale occorre tenere sotto controllo con stop loss solo la perdita massima, ma la statistica su più operazioni.

Come dicevo in un post precedente, gli stessi parametri li ho utilizzati in passato con un certo successo sul Russel2000, dove incidono meno le commissioni perché le sue opzioni si riferiscono ad un valore doppio rispetto al DAX, ha una volatilità implicita più alta del S&P500 e generalmente sovrastimata rispetto alla vola storica, la qual cosa, a parità di premio incassato, consente di allargare i breack-even (queste strutture soffrono quando la volatilità implicita è bassa come in questo periodo).

Eventualmente per il DAX si potrebbero ottimizzare con un back test alcuni parametri: per esempio il rapporto rischio/rendimento che attualmente tengo circa a 1/5 e la scadenza circa a 50gg, anche perché la statistica che possiamo ottenere simulando l'operazione con cadenza mensile non consente di determinare un campione rappresentativo.

Ciao
Alberto

[Apocalips]

..... per esempio il rapporto rischio/rendimento che attualmente tengo circa a 1/5 e la scadenza circa a 50gg
Ciao
Alberto

il che significa che devi mantenere quanto meno una performance dell' 80% di operazioni in gain per pareggiare il bilancio di cassa.


Apo

[cortesia]

Ciao Apo,
no, non è così, perché, come ho specificato nei post precedenti, è previsto un stop-loss quando la perdita è pari al massimo guadagno, quindi, come si ricava dal calcolo precedentemente postato, con 80% dei mesi in gain, con un conto da 2000 euro se ne porterebbero a casa circa 1000 in un anno.

Questo per me sarebbe un ottimo risultato, anche se puramente ipotetico, visto che un back test serio, con i pochi dati che ho a disposizione, non è possibile farlo.

Ciao
Alberto

[The man in the plains]

Sono tornato dalle vacanze e carico per la sessione autunnale, anche se magari non interessa a nessuno.

Come spiegato precedentemente io lavoro sempre sul mese successivo e questa è la mia situazione attuale.
Probabilmente domani chiuderò la call comprata e poi si vedrà anche se tengo in portafoglio alcuni 1 mini lotto short.

[The man in the plains]

Sono tornato dalle vacanze e carico per la sessione autunnale, anche se magari non interessa a nessuno.

Come spiegato precedentemente io lavoro sempre sul mese successivo e questa è la mia situazione attuale.
Probabilmente domani chiuderò la call comprata e poi si vedrà anche se tengo in portafoglio alcuni 1 mini lotto short.

Mi auto quoto in virtù del fatto che ho commesso un'errore nel post precedente: l'operazione chiusa non è la call, ma le 2 sell put che ormai erano al 80-85% del loro premio.
Mantengo la call per il semplice motivo che ho 1 mini lotto short in perdita e quindi sarà la mia priorità gestionale.



Oggi penserò a una correzione...Potrei vendere una call ATM e comprare mezzo contratto call ITM...mò ci penso

[bergamin]

..... e comprare mezzo contratto call ITM...mò ci penso

Magari comprane tre quarti invece di metà!

[Fabiostop]

Ciao a tutti, considerando che la strategia provata fino ad ora dava una percentuale di riuscita dal 50% al 60%, quindi a mio avviso bassissima, continuo a postare iron condor, ma itm, come suggerito da Apo.

Così facendo la percentuale statistica di profitto si è alzata a più del 80%, con un guadagno mensile maggiore(sperem).

Sempre graditi commenti e critiche costruttive.

[The man in the plains]

Magari comprane tre quarti invece di metà!

Non ho colto la parte simpatica, perdonami.......

Ciao a tutti, considerando che la strategia provata fino ad ora dava una percentuale di riuscita dal 50% al 60%, quindi a mio avviso bassissima, continuo a postare iron condor, ma itm, come suggerito da Apo.

Così facendo la percentuale statistica di profitto si è alzata a più del 80%, con un guadagno mensile maggiore(sperem).

Sempre graditi commenti e critiche costruttive.

Fabio senza offesa, ma hai proposto un iron-condor (a me personalmente non piacciono, ma devono piacere a te...) con rischio-rendimento orribile e tra l'altro lo vedo anche abbastanza difficile da "aggiustare", però...francamente credo che quando ognuno di noi mette in piedi una strategia deve ragionare e fare con la propria testa, inutile cercare consigli.
Ma perchè non fai strategie più direzionali con rischio rendimento più consono e più facili da gestire?
Ciao