Discussione: OverSpread - Qualcosa non mi torna!
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02-04-15, 22:46 #1
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OverSpread - Qualcosa non mi torna!
Ciao a tutti... da quel che credo di aver capito la perfetta cointegrazione si ha quando la coppia esaminata presenta un titolo a +2 deviazioni standard e l'altro a -2 deviazioni standard. Entrambi tenderanno a tornare verso lo zero e di conseguenza vendendo il primo e comprando il secondo, entrambi opportunamente pesati, si realizza un profit dato dallo spread iniziale. Ovviamente le condizioni di partenza possono essere anche leggermente differenti ma comunque mi sembra logico che entrambi i titoli della coppia selezionata devbbano avere uno scostamento, dallo zero, di segno opposto affinché si realizzi un guadagno andando long su uno e short sull'altro.
Dico questo perché passando al vaglio le coppie trovate da BeeTrader, tra le Best Pairs mi ritrovo coppie formate da titoli con scostamenti di segno uguale. Ad esempio il titolo A +1,8 deviazioni standard e il titolo B +0,7 deviazioni standard. Come è possibile? Sbaglio io ragionamento o c'è qualcosa che non torna?
Ecco un esempio:
Ultima modifica di Aribola; 02-04-15 alle 23:07