Originariamente Scritto da
BMM
vediamo se ho capito con un esempio pratico:
immaginiamo che abbia a mercato un overspread AB long e che voglia mettere a mercato un secondo overspread da scegliere tra CD long e EF short del tutto equivalenti per quel che riguarda tutto il resto.
Sceglierei tra CD e EF quello che ha il miglior voto nella seguente tabella:
ove
rosso correlazione inversa ( -1 )
bianco decorrelazione ( 0 )
verde correlazione ( 1 )
ho dato correttamente i voti?
In allegato il file excel in modo da renderti più facile correggerla