OverSpread di beeTrader

[Cagalli Tiziano]

Sì sì certo .... ma tecnicamente può essere corretto?

Tecnicamente non avrebbe eseguito il comando e quindi non sarebbe stato corretto.
Anticipare lo Z-Score è come anticipare un take profit.

[Cagalli Tiziano]

Come suggerito da Apo ho chiuso la strategia all'apertura del mercato USA.
In questa circostanza la fortuna ha giocato a mio favore (finalmente) e lo spread ha aperto schizzando da +0.5 Z-score a -1.3 Z-score.

Ho realizzato un profit di +171$ al lordo delle commissioni (-10.80$). Non ho ben capito l'overnight sulle azioni vendute quanto incide , ho letto 0.25% sulla TWS. Ma su base annua?
Nonostante la mia non perfetta gestione, la strategia ha prodotto i suoi frutti e soprattutto ho avuto la conferma concreta (anche se non ce n'era bisogno ) di quanto efficace sia questo modo di fare trading.

I dubbi che mi sono sorti riguardano:

1) Il grafico Z-score, all'apertura ha virato verso l'alto. Dopo un po' ha attraversato decisamente lo zero.
Bisogna quindi aspettare che si chiuda la barra dei 5M?

2) A distanza di un paio di giorni il valore della Cointegration è precipitato da 0.747 a 0.507, è normale? Quindi l'idea di farsi un piccola watchlist di coppie selezionate è sempre soggetta a una costante revisione (specie sul TF 5M).

Un'ultima cosa. Grazie Tiziano e Apo.

Alex

Molto bene Alex, grazie a te.
E' vero, la gestionenon è stata perfetta perchè la chiusura è importante. Però è stata centrata perfettamente la seconda entrata e questo ti ha permesso di compiere una gestione di chiusura più blanda.

Quello che si nota, è che se la coppia ha superato l'esame della cointegrazione, permette anche qualche errore.
Sono due titoli che si muovono per cui, dato che sono legati tra loro, prima o poi ritorneranno a chiudere la distanza.

La cointegrazione varia di molto con il mio algoritmo perchè se nel grafico PACF entrano dei valori come quelli cerchiati, vado a ricercare la cointegrazione con altri modelli e spostando il periodo (lag) potrei trovarne una più debole. Quindi è normale che varii di molto se nel grafico sono entrati valori estremi.

[CIVT]

Grazie ancora Civvic.

escludendo il discorso sulla scelta dei titoli che è derivata da un errato conteggio delle barre, metto le immagini della strategia che ho a mercato da lunedì.
Come ti dicevo ho venduto ITM ovviamente con protezioni.
Ottavio

Ciao, finalmente qualcuno che parla di opzioni! Io credo sia molto utile utilizzarle soprattutto se si decide di usare TF orari ma a questo punto perchè costruire un semplice spread combo quando possiamo ottenere lo stesso risultato e forse qualcosa di meglio facendolo in due step? Per entrare long ad esempio io entrerei con una Call ITM e metterei la seconda Call a mercato se e solo se il sottostante mi va contro o se passa piu' del 10% del tempo alla scadenza, verrebbe un payoff di questo tipo

[livioptions]

Volevo chiedere se qualcuno ha provato con le opzioni perchè io ci ho provato, sia con le opzioni vendute che con le comprate con alterne fortune

In comune hanno tutte il fatto di avere usato opzioni ATM scadenza giugno

Con le vendute il primo problema ce l'ho con il peso da dare al pair: tengo conto del premio incassato che sia bilanciato o tengo conto del valore del titolo? io ho tenuto conto del valore del titolo, ma mi trovo oggi con il pair ENEL/ATL che incassa le put Enel ma paga sulle Call Atlantia molto di più insomma avrei perso circa 250€ ma in effetti lo z- score non è ancora tornato sullo zero
Per il pair Finmeccanica/BPE incasso le put Finmecc. e le call BPE per un totale di 650€ ma pago (ad oggi) una differenza tra la quotazione e lo strike su BPE di 120€ per cui direi che è andata a segno.
Quindi il bilancio è positivo per 280 € circa 1/3 del premio incassato in apertura delle strategie

Con le comprate ho fatto il 21/5 i seguenti pair
+Campari/ENEL
+Generali/ISP
+Saipem/Tenaris
+Atlantia/Autogrill
+Enel/Eni
Ho speso complessivamente 3.016 € e se quelli di oggi fossero i prezzi settlement avrei incassato 3.605 €
questo senza considerare se sia tornato sullo zero o no!

Non vi allego niente perchè sono una frana con la gestione dei file

[chrisbasetta]

Volevo chiedere se qualcuno ha provato con le opzioni perchè io ci ho provato, sia con le opzioni vendute che con le comprate con alterne fortune

In comune hanno tutte il fatto di avere usato opzioni ATM scadenza giugno

Con le vendute il primo problema ce l'ho con il peso da dare al pair: tengo conto del premio incassato che sia bilanciato o tengo conto del valore del titolo? io ho tenuto conto del valore del titolo, ma mi trovo oggi con il pair ENEL/ATL che incassa le put Enel ma paga sulle Call Atlantia molto di più insomma avrei perso circa 250€ ma in effetti lo z- score non è ancora tornato sullo zero
Per il pair Finmeccanica/BPE incasso le put Finmecc. e le call BPE per un totale di 650€ ma pago (ad oggi) una differenza tra la quotazione e lo strike su BPE di 120€ per cui direi che è andata a segno.
Quindi il bilancio è positivo per 280 € circa 1/3 del premio incassato in apertura delle strategie

Con le comprate ho fatto il 21/5 i seguenti pair
+Campari/ENEL
+Generali/ISP
+Saipem/Tenaris
+Atlantia/Autogrill
+Enel/Eni
Ho speso complessivamente 3.016 € e se quelli di oggi fossero i prezzi settlement avrei incassato 3.605 €
questo senza considerare se sia tornato sullo zero o no!

Non vi allego niente perchè sono una frana con la gestione dei file

Ciao Livio,
spero che Tiziano durante il tour spieghi bene in maniera approfondita come usare le opzioni, perché anche io la vedo come la soluzione migliore...però da quel che ho capito per ora, dai vari interventi suoi:

- vanno usate opzioni a scadenza almeno 3 mesi (o anche di più, in base al time frame)
- vanno creati con le opzioni o dei futures sintetici, o dei reversal, o comunque figure con rischio definito ma guadagno aperto all'infinito (magari! )
- per calibrare i sottostanti si usa il Delta, che va però aggiustato in corso d'opera

in generale credo che si debbano fare operazioni di Delta in questo caso, e non di theta, quindi non delle semplici opzioni vendute...
Però ripeto...attendiamo Tiziano e il tour

[Cagalli Tiziano]

Ciao Livio,
spero che Tiziano durante il tour spieghi bene in maniera approfondita come usare le opzioni, perché anche io la vedo come la soluzione migliore...però da quel che ho capito per ora, dai vari interventi suoi:

- vanno usate opzioni a scadenza almeno 3 mesi (o anche di più, in base al time frame)
- vanno creati con le opzioni o dei futures sintetici, o dei reversal, o comunque figure con rischio definito ma guadagno aperto all'infinito (magari! )
- per calibrare i sottostanti si usa il Delta, che va però aggiustato in corso d'opera

in generale credo che si debbano fare operazioni di Delta in questo caso, e non di theta, quindi non delle semplici opzioni vendute...
Però ripeto...attendiamo Tiziano e il tour

certo che sì...leggi qui al post N°10

[familytaz]

Ciao Tiziano,
un domanda banale :
E' valida la ricerca dell'Overspread > risultato, fatta con beeTrader a mercati chiusi su qualunque TF ?

Grazie anticipatamente.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
un domanda banale :
E' valida la ricerca dell'Overspread > risultato, fatta con beeTrader a mercati chiusi su qualunque TF ?

Grazie anticipatamente.

Ciao caro,
la risposta giusta sarebbe una domanda: i dati su cui fai i calcoli sono corretti?
Se sì, allora non ci sono problemi, salvo poi riverificare la coppia quando si decide di mettere a mercato.

[Cagalli Tiziano]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

[Cagalli Tiziano]

ed in effetti con i correlogrammi precedenti non si sono scostati di molto per cui la posizione si chiude con 4 punti di gain sul mini Nasdaq ed esattamete pari sul mini DJ.