Eurostoxx 50

[bergamin]

Come regola generale puoi considerare coperti i contrtti che sono ITM per cui l'open interest incrociato va visto come se ci fossero barre verdi sotto il prezzo e solo blu sopra il prezzo.
Questa è la regola di Tiziano.

Poi lui aggiungeva anche di guardare il CIT ed il LIT per valutare le differenze dei contratti...ma ora si trova anche su diamo i numeri.


Il problema che lo ha indotto a costruire i dpd è che se anche vedi i volumi non puoi associarli esattamente alla vendita contestuale delle opzioni. Per cui se vedi che sono state vendute 1000 call e scambiati 200.000 contratti future che informazione ne ricavi? Dovresti invece fare come ha detto Tiziano cioè ad ogni scambio di opzione su tutte le scadenze vedere quanti contratti future vengono scambiati. Ma anche questa strada la vedo complicata.

In conclusione guarda ed interpreta gli open interest come ho scritto all'inizio del post e vedrai che non sarai molto distante dalla situazione reale....del giorno prima ovviamente(perchè gli OI sono sempre resi noti a fine contrattazione).
Spero di essere stato chiaro.

[me]

Come regola generale puoi considerare coperti i contrtti che sono ITM per cui l'open interest incrociato va visto come se ci fossero barre verdi sotto il prezzo e solo blu sopra il prezzo.
Questa è la regola di Tiziano.

Poi lui aggiungeva anche di guardare il CIT ed il LIT per valutare le differenze dei contratti...ma ora si trova anche su diamo i numeri.


Il problema che lo ha indotto a costruire i dpd è che se anche vedi i volumi non puoi associarli esattamente alla vendita contestuale delle opzioni. Per cui se vedi che sono state vendute 1000 call e scambiati 200.000 contratti future che informazione ne ricavi? Dovresti invece fare come ha detto Tiziano cioè ad ogni scambio di opzione su tutte le scadenze vedere quanti contratti future vengono scambiati. Ma anche questa strada la vedo complicata.

In conclusione guarda ed interpreta gli open interest come ho scritto all'inizio del post e vedrai che non sarai molto distante dalla situazione reale....del giorno prima ovviamente(perchè gli OI sono sempre resi noti a fine contrattazione).
Spero di essere stato chiaro.

Grazie Bergamin,
non intendevo associarli esattamente alla vendita contestuale delle opzioni,mi spiego:
se una barra e' bassa non puo' difendere lo strike in nessuna maniera, avendo pochi fucili,
se invece una barra e' alta puo' difendere, ma potrebbe anche non farlo, infatti se gli istituzionali vanno in hedging di fatto creano una sintetica a favore del trend, quindi se il prezzo si avvicina ad essa penso che sia importante controllare un eventuale aumento di volumi del future. Potrebbero esservi discordanze anche su future su diverse scadenze?
Un'altra cosa che chiedo e' come interpretare un eventuale aumento di barra su strike ITM o DITM.
Abbi pazienza, ma allo stato attuale non posso permettermi Fiuto Pro , quindi per iniziare le prime strategie devo accontentarmi di Fiuto beta........si fa per dire perche' per me e' una Ferrari anche quella
Buona giornata

[Ismael]

Al momento della coperture in hedging ci sono sicuramente i volumi ma li vedi sul timeframe 1 minuto o 5 minuti. Tale informativa free non esiste sul web per lo stoxx (che io sappia).
Io uso un semplice indicatore che misura lo scarto dalla media a breve, se però non sai dove sono i dpd non ha senso usarlo perchè volumi "anomali" ogni tanto ci sono (apertura, apertura wally, chiusura, notizie etc..)

ciao

[me]

Al momento della coperture in hedging ci sono sicuramente i volumi ma li vedi sul timeframe 1 minuto o 5 minuti. Tale informativa free non esiste sul web per lo stoxx (che io sappia).
Io uso un semplice indicatore che misura lo scarto dalla media a breve, se però non sai dove sono i dpd non ha senso usarlo perchè volumi "anomali" ogni tanto ci sono (apertura, apertura wally, chiusura, notizie etc..)

ciao

Pensavo fosse un'informazione banale,da trovare con facilita' sul sito Eurex,
pazienza,grazie dell'aiuto.

[me]

http://www.eurexchange.com/action/ex...sDate=20140113

Eurex ha anticipato l'uscita dei dati OI ? Ora rilascia la mattina i dati del giorno precedente, oppure sogno?

Cosa significa: Open Interest (adj.)* ......na furbata ?

Grazie

[MRTMSS]

sono mesi che li rilasciano la mattina.
L'adjusted dovrebbe essere quello aggiornato (provvisoriamente) al momento in cui aggiornano il dato sul loro sito

[me]

sono mesi che li rilasciano la mattina.
L'adjusted dovrebbe essere quello aggiornato (provvisoriamente) al momento in cui aggiornano il dato sul loro sito

Sono effettivamente quelli del giorno prima?
grazie

[Ismael]

Un'altra cosa che chiedo e' come interpretare un eventuale aumento di barra su strike ITM o DITM.

Ho chiesto anche io la stessa cosa (variazione contratti itm) e Tiziano mi ha risposto che si possono considerare chiusure in box di sintetiche...
Ditm ce ne sono pochi...

riciao