Come si esegue un test con apertura di una nuova leg ?

[fernatrade]

Ciao Tiziano

Sto utilizzando Options BackTest Engine da circa un mese.
Tra le varie strategie volevo simulare anche l'assegnazione a fronte di put venduta.

Io uso una tecnica molto rudimentale e vorrei testarla per effettuare migliorie o correzioni

In particolare se dalle analisi ho sentiment long su TF Daily

Passo 1
Vendo put OTM
Se vengo toccato incasso e mi lascio assegnare e vado al Passo2. Uso il premio per proteggere OTM il sottostante assegnato
Se il sottostante sale incasso e rivendo PUT su nuovo supporto reiterando il processo al Passo 1
Passo2
Vendo Covered Call OTM sulla prima resistenza statica
Se vengo toccato incasso e consegno
Se il sottostante scende sono protetto dalla Put comprata al passo 1

Vorrei provare ad effettuare un backtest con questa logica ovviamente sostituendo il concetto di supporti e resistenze con +-x%

L'unico scoglio che ho trovare è dove poter valorizzare l concetto di assegnazione hai idea se sia fattibile ?


Grazie
Ciao
Fernando

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

Sto utilizzando Options BackTest Engine da circa un mese.
Tra le varie strategie volevo simulare anche l'assegnazione a fronte di put venduta.

Io uso una tecnica molto rudimentale e vorrei testarla per effettuare migliorie o correzioni

In particolare se dalle analisi ho sentiment long su TF Daily

Passo 1
Vendo put OTM
Se vengo toccato incasso e mi lascio assegnare e vado al Passo2. Uso il premio per proteggere OTM il sottostante assegnato
Se il sottostante sale incasso e rivendo PUT su nuovo supporto reiterando il processo al Passo 1
Passo2
Vendo Covered Call OTM sulla prima resistenza statica
Se vengo toccato incasso e consegno
Se il sottostante scende sono protetto dalla Put comprata al passo 1

Vorrei provare ad effettuare un backtest con questa logica ovviamente sostituendo il concetto di supporti e resistenze con +-x%

L'unico scoglio che ho trovare è dove poter valorizzare l concetto di assegnazione hai idea se sia fattibile ?


Grazie
Ciao
Fernando

Non è fatto per avere una libertà così ampia. Però puoi avere un'idea di come potrebbe funzionare puoi usare due medie mobili , 1 a 30 giorni e l'atra a 2 periodi.
Puoi copiare lo script nell'aposito link e sostituire i periodi e poi decidi cosa fare se avviene l'evento.