Un Calendar OTM in Olanda con Binck

[Cagalli Tiziano]

Giusto per chiarire:

se scende la volatilità, scende la curva dell'At Now!

Il massimo rischio però non cambia perchè il calcolo viene effettuato considerando il sottostante a valore zero e quindi anche la vola è a valore zero.

Il tutto in questo caso, con questa combinazione.

Se fosse stata costruita Bearish la stima del Max risk non sarebbe stata fatta con il sottostante a zero (dato che il max risk è dalla parte di crescita del prezzo) ma con valore molto alto, di conseguenza la vola implicita non sarebbe stata con certezza a zero e quindi la variazione della medesima avrebbe potuto modificare il valore.

Quindi nei calendar è sempre opportuno verificare cosa succede utilizzando il What-if

[giorgiog]

Giusto per chiarire:

se scende la volatilità, scende la curva dell'At Now!

Il massimo rischio però non cambia perchè il calcolo viene effettuato considerando il sottostante a valore zero e quindi anche la vola è a valore zero.

Il tutto in questo caso, con questa combinazione.

Se fosse stata costruita Bearish la stima del Max risk non sarebbe stata fatta con il sottostante a zero (dato che il max risk è dalla parte di crescita del prezzo) ma con valore molto alto, di conseguenza la vola implicita non sarebbe stata con certezza a zero e quindi la variazione della medesima avrebbe potuto modificare il valore.

Quindi nei calendar è sempre opportuno verificare cosa succede utilizzando il What-if

ottime indicazioni operative grazie

[mgatto]

La strategia dopo un avvio subito in positivo si sta rimangiando tutta la strada, è stata modificata o rimane sempre valida?

[AleZan]

La strategia dopo un avvio subito in positivo si sta rimangiando tutta la strada, è stata modificata o rimane sempre valida?

da quel che ti posso dire Tiziano gia al secondo post aveva detto di mettere un uscita automatica in profitto qualora fosse sceso il sottostante.
credo che la sua sia ancora leggermente in attivo oppure chiusa con piccolo gain.
io personalmente ne ho una in demo ma fatta giorni dopo che in questo momento e a -5euro quindi attendo l'evolversi visto che di giorni ce ne sono ancora… in questo momento la strategia sta perdendo solo di delta, vega e theta son leggermente negative ma di 1 euro circa….

[Cagalli Tiziano]

La strategia dopo un avvio subito in positivo si sta rimangiando tutta la strada, è stata modificata o rimane sempre valida?

Nessuna modifica, leggi il post N°8

[Cagalli Tiziano]

Come scrive Alezan concorderei nell'attendere qualche giorno dato che con una quotazione media real time siamo ancora sopra lo zero

[AleZan]

Come scrive Alezan concorderei nell'attendere qualche giorno dato che con una quotazione media real time siamo ancora sopra lo zero

io sempre in tema didattico posto un COPIA INCOLLA ispirato al Maestro, fatto su Intesa S.P. qualche gg fa, direi molto simile e molto interessante, da notare come si diceva in qualche post precedente come la volatiltà sia sempre da tener controllata, infatti è una vega+ e il rallentamento di vola mantiene pareggiato l'aumento di delta

[mgatto]

Buongiorno, volevo sapere come è stata gestita la strategia o se è ancora aperta?
Grazie