Release 0.9.10.14 Build 1706 del 22/11/2012

[Andrea Cagalli]

Adesso che è possibile editare la vola delle singole opzioni sul "what-If", il prezzo dell'emaker che c'è sullo stesso non è allineato con quello del bid-ask che c'è sul strategy builder, a prima vista sembra una discordanza.

Premesso che il prezzi nello strategy builder sono corretti (controllati con il book), mi spiego.

Ho preso la vola che c'è nello strategy builder (15.5) e l'ho editata nella casella del wat-if, a questo punto il prezzo emaker del wat-if è di 2.92, mentre il prezzo bid-ask dello strategy builder è di 2.14/2.2, e quindi di consequenza anche i rispettivi at now sono diversi.

A cosa è dovuta questa discordanza?

Ciao caro,
dipende semplicemente da un paio di fattori. Ovvero quando tu avvii il "What-If" viene fatta una fotografia della situazione di mercato in quel momento con tutti i suoi parametri (prezzo sottostante, vola, ecc), tutti gli interventi che poi tu vai ad effettuare partono da quella medesima situazione. Ecco che quindi per esempio il prezzo del sottostante differisce da 192,70 a 192,82 e il market maker prezzerà in modo leggermente diverso le opzioni. L'editing della vola su "What-If" serve proprio per aggiornare la situazione ad una che sia quanto più possibile simile a quella che c'è a mercato, andando ad intervenire sulla vola puoi quindi portare il tuo at-now simile a quello di mercato. Il secondo fattore, che è comunque strettamente legato, è che "What-If" fa tutti i calcoli riferiti al prezzo eMaker, mentre nel tuo caso specifico "Strategy Builder" sta lavorando in real-time.
Ecco che potresti per esempio prima di aprire "What-If" effettuare la calibrazione del sistema eMaker (che ora ti richiede molto ma molto meno tempo) in modo da allineare eMaker al mercato, troverai sicuramente delle differenze ma più lievi.

Spero di essere stato chiaro..

Ciao Ciao

PS: certo che modificare semplicemente il prezzo dell'opzione su "What-If" sarebbe più semplice..mettiamo in opera!

Riciao Riciao