Call Diagonal Ratio Backspread

[nanodino]

te la pongo io una domanda,
avendo vega a 194€ basta un -2% di vola che noi andiamo a perdere circa 700€ come da whatif sotto.
Essendo per noi, la situazione più negativa dobbiamo intervenire prima, in che modo?

[tancredi]

te la pongo io una domanda,
avendo vega a 194€ basta un -2% di vola che noi andiamo a perdere circa 700€ come da whatif sotto.
Essendo per noi, la situazione più negativa dobbiamo intervenire prima, in che modo?

io non ho iceberg..magari
scusa la mia ignoranza, ma se perdi 233 € sulla venduta, significa che perdi altri 470 € sulle comprate con 100 punti di rialzo?

forse ho capito, i dividendi?

[tancredi]

mahh

[tancredi]

pensate la mia ignoranza...ho scoperto che la mia strategia rientra tra le : delta-gamma-vega hedging strategy...
maronna che paroloni

[nanodino]

io non ho iceberg..magari
scusa la mia ignoranza, ma se perdi 233 € sulla venduta, significa che perdi altri 470 € sulle comprate con 100 punti di rialzo?

forse ho capito, i dividendi?

ho fatto una simulazione, ipotizzando una salita del 2,5% circa con un decremento della volatilità del 2% in circa 7 giorni.
Chiaramente è il peggio che ci possa capitare.
più realisticamente si può ipotizzare una salita del 3% in 10 giorni con un decremento di vola del 2%
in questo caso la venduta perde €460 mentre le tre comprate si apprezzano di 270€ per una perdita di 190 € circa.
La mia domanda però riguardava il momento in cui, secondo te, è ora di intervenire, intanto cerco di fare l'analisi 3d, poi te la posto.

[tancredi]

ho fatto una simulazione, ipotizzando una salita del 2,5% circa con un decremento della volatilità del 2% in circa 7 giorni.
Chiaramente è il peggio che ci possa capitare.
più realisticamente si può ipotizzare una salita del 3% in 10 giorni con un decremento di vola del 2%
in questo caso la venduta perde €460 mentre le tre comprate si apprezzano di 270€ per una perdita di 190 € circa.
La mia domanda però riguardava il momento in cui, secondo te, è ora di intervenire, intanto cerco di fare l'analisi 3d, poi te la posto.

si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..

bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc

[nanodino]

se ho ben capito l'analisi del vega della nostra strategia ci dice che a 40 giorni abbiamo ancora un vega a 160€ rispetto ad una partendza a €194 circa, ottimo! ora provo l'analisi di quanto si perde al variare di una certa % di volatilità

[nanodino]

si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..

bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc

be si hai ragione, simulavo il peggio del peggio ma non è realistico.....

[mimmo_g]

si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..

bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc

In questo momento la situazione è così:
Delta -025
Vega 187
Theta -0,06

At now- 5,5 €.

Delta Neg. Questo è il momento di intervenire?
Se si, dove mettiamo le mani?

Grazie

[tancredi]

In questo momento la situazione è così:
Delta -025
Vega 187
Theta -0,06

At now- 5,5 €.

Delta Neg. Questo è il momento di intervenire?
Se si, dove mettiamo le mani?

Grazie

proprio adesso che sta ritornando sull'atm vuoi intervenire...