Vomma

[the learner]

concordo, anche il fatto che le tre legs siano in buona sostanza un ratio spread
forse ci siamo capiti male sul fatto che io voglia fare trading di vomma puro
non potrei mai in ogni caso essere vega neutrale e vomma esposto

ci arrivo molto vicino con il calendar le cui scadenze sono vicinissime, esempio il calendar a 15 gg con differenza di 3 gg tra la comprata e la venduta
ma essere vega neutrale quello no

Capisco tu possa trovare interessante parlare di vomma ma mi chiedo se hai ben chiaro cosa sia. Se parli di sfruttare il vomma è solo perché hai una aspettativa su come le code dello smile si muoveranno rispetto all'area centrale. In altre parole hai un'aspettativa su come la convessità dello smile cambierà.
Un calendar non potrà mai offrirti quell'esposizione alle moneyness necessarie per catturare quei movimenti della smile.
Stesso discorso per il ratio che è più una figura di Vanna.

[tancredi]

Capisco tu possa trovare interessante parlare di vomma ma mi chiedo se hai ben chiaro cosa sia. Se parli di sfruttare il vomma è solo perché hai una aspettativa su come le code dello smile si muoveranno rispetto all'area centrale. In altre parole hai un'aspettativa su come la convessità dello smile cambierà.
Un calendar non potrà mai offrirti quell'esposizione alle moneyness necessarie per catturare quei movimenti della smile.
Stesso discorso per il ratio che è più una figura di Vanna.

forse sottovaluti cioè che succede nella moneyness di un calendar con volatilità dal 150 al 250%

però quello che dici non fa una piega

[Cagalli Tiziano]

Vomma su calendar nella figura in rosso

Vomma su Butterfly nella figura in verde

[tancredi]

Vomma su calendar nella figura in rosso

Vomma su Butterfly nella figura in verde

quindi con il calendar faccio trading di vomma comprando calendar otm?

[tancredi]

Capisco tu possa trovare interessante parlare di vomma ma mi chiedo se hai ben chiaro cosa sia. Se parli di sfruttare il vomma è solo perché hai una aspettativa su come le code dello smile si muoveranno rispetto all'area centrale. In altre parole hai un'aspettativa su come la convessità dello smile cambierà.
Un calendar non potrà mai offrirti quell'esposizione alle moneyness necessarie per catturare quei movimenti della smile.
Stesso discorso per il ratio che è più una figura di Vanna.

no, non capisci

trovo interessante parlare di vomma perchè a differenza di altri, lo vedo funzionare ogni giorno nei calendar, per lo più diagonal

troppo comodo vederlo girare bello e limpido sulle tre gambe, anzichè coglierne la sottigliezza e la ingarbugliata dinamica di un calendar o diagonal