Overspread con opzioni => timeframe

[gfuochi]

Buonasera a tutti,
torno alle opzioni, e a PlayOptions, dopo qualche anno di lontananza e vorrei farlo con l'Overspread (spread con opzioni). Mi ricollego a questo thread che contiene già alcuni collegamenti a ciò che vorrei esporre e chiedere. La mia prima idea, dopo avere acquisito un po' di informazioni sul forum e nei video, è stata quella di utilizzare il timeframe orario, ma mi sono subito scontrato con le problematiche oggettive già emerse più volte, relative all'incidenza di spread e commissioni che vanno ad erodere gran parte di un potenziale guadagno che non potrà comunque essere consistente.

Quindi:
1) Riuscite ad essere a tutt'oggi profittevoli con questo timeframe e le opzioni?
2) Ritenete che i mercati tedesco e francese possano essere più adatti e clementi in termini di spread rispetto al nostro?
3) A livello statistico quante volte è necessario ribilanciare una coppia nella durata dell'Overspread?

La procedura operativa che vorrei adottare è la seguente:
1) scelta della coppia e del momento d'ingresso
2) controllo della volatilità implicita (più smile e DPD che non fa mai male)
3) ingresso a mercato con gli spread rialzisti e ribassisti (bilanciati) completi in caso di VI elevata o solo con le Call e Put acquistate (bilanciate) in caso di VI bassa (con l'eventuale obiettivo di successiva realizzazione di figure sopra lo zero).
4) gestione di quanto messo a mercato in funzione dei movimenti di mercato e del bilanciamento, cointegrazione, correlazione, della coppia.

Ritenete definitivamente che il timeframe daily sia da ritenersi il migliore a livello di gestibilità e redditività? O invece ci sono vantaggi e sfumature che mi sfuggono che possano far preferire l'orario?

Chiedo quindi un parere per tirare un attimo le somme relativamente a questi aspetti degli Overspread.
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.

[Cagalli Tiziano]

l'Overspread (spread con opzioni). .

Overspread indica lo spread fatto con la cointegrazione. Farlo con le opzioni è una scelta dell'utente (che io condivido)

2) Ritenete che i mercati tedesco e francese possano essere più adatti e clementi in termini di spread rispetto al nostro?

su diversi sottostanti lo sono

La procedura operativa che vorrei adottare è la seguente:
1) scelta della coppia e del momento d'ingresso
2) controllo della volatilità implicita (più smile e DPD che non fa mai male)
3) ingresso a mercato con gli spread rialzisti e ribassisti (bilanciati) completi in caso di VI elevata o solo con le Call e Put acquistate (bilanciate) in caso di VI bassa (con l'eventuale obiettivo di successiva realizzazione di figure sopra lo zero).
4) gestione di quanto messo a mercato in funzione dei movimenti di mercato e del bilanciamento, cointegrazione, correlazione, della coppia.

Giusta

Ritenete definitivamente che il timeframe daily sia da ritenersi il migliore a livello di gestibilità e redditività?

Con le opzioni certamente

O invece ci sono vantaggi e sfumature che mi sfuggono che possano far preferire l'orario?

Con future a time frame tre le 4 ore e 1 ora

[gfuochi]

Grazie Tiziano e buongiorno a tutti,
sto setacciando i mercati europei alla ricerca dei titoli con uno spread bid ask accettabile. Visto che in Francia e Germania sembrano essere molto più clementi, vi chiedevo conferma sulla compatibilità di orario dei mercati italiano, tedesco e francese. I primi 2 dovrebbero essere 9-17.30, mentre il francese 9-17.35. Questi orari sono presi da beetrader all'apertura di un nuovo grafico dopo aver selezionato il sottostante.

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano e buongiorno a tutti,
sto setacciando i mercati europei alla ricerca dei titoli con uno spread bid ask accettabile. Visto che in Francia e Germania sembrano essere molto più clementi, vi chiedevo conferma sulla compatibilità di orario dei mercati italiano, tedesco e francese. I primi 2 dovrebbero essere 9-17.30, mentre il francese 9-17.35. Questi orari sono presi da beetrader all'apertura di un nuovo grafico dopo aver selezionato il sottostante.

Grazie

Per l'Overspread vanno benissimo i mercati tedesco e francese

[gfuochi]

Per l'Overspread vanno benissimo i mercati tedesco e francese

Si certo, a livello di spread sono nettamenti migliori del nostro, mi chiedevo se è possibile creare una lista di titoli mescolando i due mercati visto che c'è una leggera differenza di orari.

[Cagalli Tiziano]

Si certo, a livello di spread sono nettamenti migliori del nostro, mi chiedevo se è possibile creare una lista di titoli mescolando i due mercati visto che c'è una leggera differenza di orari.

Era quello che intendevo: anche se ci sono 5 minuti di differenza, i titoli di Francia, Germania e Italia si possono usare in una unica whatchlist