Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
Il problema nasca quando non si fa aggiornare la chain delle opzioni con i prezzi del mercato.
IN quel caso si deve aggiustare la volatilità a mano.
Ti ho fatto un esempiuo: apro la finestra 1 e vedo che ho dei gain/loss che non dovrei avere...allora aggiusto la vola come nella finestra 2 e se poi mi interessa avere corretti anche gli altri prezzi, li aggiusto mettendoli circa al valore con cui ho sistemato i primi.
Cercando di fare uno smile di vola,con vola minora ATM e poi crescente verso otm e itm.
Altro sistema è quello di scaricare con Fiuto Beta le opzioni e copiare da li la volatilità per la scadenza e le opzioni che mi interessano.