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  1. #1

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    Ho letto il manuale ed è molto chiaro come sempre.
    Chiedo solo chiarimenti su alcuni aspetti.

    A parte l'analisi di cointegrazione iniziale, immagino sia stato implementato un error correction model. Mi chiedo però come sia effettuata la stima dei tempi di ritorno verso la media:

    1) mediante analisi storica dei tempi di ritorno?
    2) mediante regressione delle due equazioni di correzione?

    Inoltre mi permetto di fare alcune domande che probabilmente già avete discusso:

    - che strategie in opzioni suggerisci per sfruttare il sistema? Sui future mi "spaventa" la marginazione e l'apertura lato loss su entrambe le legs. Si potrebbe lavorare con spreads? Ricordo di una strategia in spread fatta da Apo su due indici (uno era il DAX). Ma non trovo il thread.

    - la tecnica che hai in mente prevede il monitoraggio dello Z-score su timeframe intraday? O si monitora daily (dubito)?

    Grazie.

  2. #2

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    Ciao Tiziano ..... a scanso di equivoci ...

    Z-Score +2 si vende la coppia .... si vende il primo e si compra il secondo.
    Z-Score -2 si compra la coppia ..... si compra il primo e si vende il secondo.

    E' una banalità ..... ma per chi non è esperto di Spread ..... ops di OverSpread (chiedo scusa)

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  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano ..... a scanso di equivoci ...

    Z-Score +2 si vende la coppia .... si vende il primo e si compra il secondo.
    Z-Score -2 si compra la coppia ..... si compra il primo e si vende il secondo.


    Z-Score +2 si vende la coppia: si va corti sul titolo A che sta sovraperformando e lunghi su quello B che sta sottoperformando

    Z-Score -2 si compra la coppia: come sopra, basta invertire A con B


    Per veder quale è il titolo piu forte e quello piu debole basta osservare il grafico index price e spread

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    Apo
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    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano ..... a scanso di equivoci ...

    Z-Score +2 si vende la coppia .... si vende il primo e si compra il secondo.
    Z-Score -2 si compra la coppia ..... si compra il primo e si vende il secondo.

    E' una banalità ..... ma per chi non è esperto di Spread ..... ops di OverSpread (chiedo scusa)
    Non è una banalità, vendere e comperare una coppia può ingenerare della confusione e allora io direi di vederla nel seguente modo:

    la coppia sarà fatta da due nomi, es A e B, oppre T e Z.
    Quando dico compero o vendo intendo SEMPRE il primo della coppia e quindi nei nostri esempi si tratta di A oppure di T.

    Sul secondo della coppia faccio l'operazione inversa...ma così è automatico!

    Compero la coppia Fiat/Monclair = compero Fiat (e l'altro non posso fare altro che venderlo)
    Vendo la coppia Fiat/ Monclair = vendo Fiat (e l'altro non posso fare altro che comperarlo)

    Quindi pensiamo solo al primo titolo che la compone.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Ho letto il manuale ed è molto chiaro come sempre.
    Chiedo solo chiarimenti su alcuni aspetti.

    A parte l'analisi di cointegrazione iniziale, immagino sia stato implementato un error correction model. Mi chiedo però come sia effettuata la stima dei tempi di ritorno verso la media:

    1) mediante analisi storica dei tempi di ritorno?
    2) mediante regressione delle due equazioni di correzione?

    Inoltre mi permetto di fare alcune domande che probabilmente già avete discusso:

    - che strategie in opzioni suggerisci per sfruttare il sistema? Sui future mi "spaventa" la marginazione e l'apertura lato loss su entrambe le legs. Si potrebbe lavorare con spreads? Ricordo di una strategia in spread fatta da Apo su due indici (uno era il DAX). Ma non trovo il thread.

    - la tecnica che hai in mente prevede il monitoraggio dello Z-score su timeframe intraday? O si monitora daily (dubito)?

    Grazie.
    Grazie !

    Perdonami però ma non vorrei entrare in questa fase in domande e risposte troppo specifiche che "allontanano" chi non conosce la statistica. Ed è esattamente quello che non vorrei!

    Quello che è stato implementato in beeTrader è un algoritmo nostro, elaborato nel corso degli anni e svelarne le caratteristiche non è una grande idea.

    Pensa solo a chi si sta cimentando con il lag da impostare, mica posso dirgli come fare, no?
    Il ritorno alla media, half life ha richiesto anch'essa degli accorgimenti perchè come sai tra la teoria e la pratica un pò ce ne passa.

    E poi ancora tieni presente che dovremo cointegrare le derivate del sottosatnte...quindi un altro passetto che ha richiesto qualche anno.

    Ora siamo riusciti a far calcolare tutto da beeTrader e rappresentarlo in maniera semplificata al massimo, primo softwre italiano che permette questa tipologia di trading... ora devo fare in modo di avere degli utenti che lo utilizzino altrimenti non ho raggiunto la meta.

    Quindi passi brevi e semplici.

    Certamente useremo le opzioni, anche le opzioni, ma per farlo bisogna capire bene cosa stiamo facendo.

    OverSpread cointegrato nasce dall'esigenza di avere time frame bassi e quindi anche il 5 minuti (altro studio che ha richiesto un gran tempo e della gran pratica)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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