Come ottimizzare un Trading System

[alex69]

......
avvia a ragionare a 360° magari puoi usare altri strumenti per proteggere la posizione.

Intanto che prendi pratica con script piu complessi avvia a pensare di tagliare le alte frequenze e quindi falsi segnali.

quindi se non ti piacciono tutte quelle oscillazioni veloci su un segnale applica un filtro al segnale.
Per iniziare usa la sma.

quindi se hai un segnate A

fai per esempio:

SET B = sma(A,simple,2)

Ciao Marco,
grazie per il suggerimento sulla SMA per filtrare i segnali.

Ho riflettuto sugli altri strumenti che possiamo utilizzare per proteggere la nostra posizione.
La prima idea che mi viene è l'utilizzo delle opzioni, ma ricordo che Tiziano ne sconsigliava l'uso in TS di questo genere.

Ho anche pensato di utilizzare 2 medie mobili del %R, e avere così i segnali long/short al loro cross riducendo i DD, ma non mi pare che sia una grande idea.

Sarebbe un peccato se questa discussione si arenasse proprio ora che sono usciti degli spunti così interessanti.
La soluzione è probabilmente facile come quella della SMA, ma non saprei proprio, qualsiasi indizio in più sarebbe ben accolto.


Grazie.

[Marco Bosco]

Ciao Marco,
grazie per il suggerimento sulla SMA per filtrare i segnali.

Ho riflettuto sugli altri strumenti che possiamo utilizzare per proteggere la nostra posizione.
La prima idea che mi viene è l'utilizzo delle opzioni, ma ricordo che Tiziano ne sconsigliava l'uso in TS di questo genere.

Ho anche pensato di utilizzare 2 medie mobili del %R, e avere così i segnali long/short al loro cross riducendo i DD, ma non mi pare che sia una grande idea.

Sarebbe un peccato se questa discussione si arenasse proprio ora che sono usciti degli spunti così interessanti.
La soluzione è probabilmente facile come quella della SMA, ma non saprei proprio, qualsiasi indizio in più sarebbe ben accolto.


Grazie.

ciao Alex
come gestire i DD dipende molto anche dalla frequenza e dall'ampiezza delle escursioni.
Se il tuo TS fa 1 o 2 operazioni al giorno con una buona estensione allora puoi anche permettertelo di usare le opzioni.
Se fai 50 trade al giorno ... non puoi .. perché non ce la fai e perché non ci starai mai con gli spread.

per quello che volevi fare tu ho dato un'occhio veloce..

Buy Script
INPUTS: @periods(100), @lowMark(-35), @highMark(-65),@stopLoss(200), @ritardo(60)




SET STOP_LOSS = @stopLoss
set A = WilliamsPctR(@periods)
SET R= @ritardo
SET H= REF(A, R)




CROSSOVER(A, @highMark) AND H<@highMark

Tu hai in mente una cosa. Ed il tuo ragionamento "è corretto", però poi scrivi altro...

Lo script viene eseguito ad ogni arrivo di nuovo dato.

Tu vorresti che ci sia un crossover, e poi che dopo che non rientri dentro la banda (subito dopo poche barre) e questa è una giusta osservazione.

Ma se scrivi :

crossover(A, @highMark) and ...

tu stai facendo una verifica NEL PRESENTE.....

cioè non puoi entrare a mercato ADESSO e poi verificare H<@highmark... nel futuro...

Che fa poi se è rientrato in banda? ... non entra a mercato? .... ormai è entrato!

tu devi ragionare sempre nel presente, lo script si esegue nel presente.

E deve fare un ragionamento tipo questo: Controlla adesso che il signal nelle ultime n barre sia sempre stato maggiore/minore del mark.... E CHE n BARRE FA ... abbia incrociato (cossover) ...

[alex69]

ciao Alex
come gestire i DD dipende molto anche dalla frequenza e dall'ampiezza delle escursioni.
Se il tuo TS fa 1 o 2 operazioni al giorno con una buona estensione allora puoi anche permettertelo di usare le opzioni.
Se fai 50 trade al giorno ... non puoi .. perché non ce la fai e perché non ci starai mai con gli spread.

per quello che volevi fare tu ho dato un'occhio veloce..

Buy Script
INPUTS: @periods(100), @lowMark(-35), @highMark(-65),@stopLoss(200), @ritardo(60)




SET STOP_LOSS = @stopLoss
set A = WilliamsPctR(@periods)
SET R= @ritardo
SET H= REF(A, R)




CROSSOVER(A, @highMark) AND H<@highMark

Tu hai in mente una cosa. Ed il tuo ragionamento "è corretto", però poi scrivi altro...

Lo script viene eseguito ad ogni arrivo di nuovo dato.

Tu vorresti che ci sia un crossover, e poi che dopo che non rientri dentro la banda (subito dopo poche barre) e questa è una giusta osservazione.

Ma se scrivi :

crossover(A, @highMark) and ...

tu stai facendo una verifica NEL PRESENTE.....

cioè non puoi entrare a mercato ADESSO e poi verificare H<@highmark... nel futuro...

Che fa poi se è rientrato in banda? ... non entra a mercato? .... ormai è entrato!

tu devi ragionare sempre nel presente, lo script si esegue nel presente.

E deve fare un ragionamento tipo questo: Controlla adesso che il signal nelle ultime n barre sia sempre stato maggiore/minore del mark.... E CHE n BARRE FA ... abbia incrociato (cossover) ...

Scusami Marco, ti chiedo di avere pazienza, ma c'è qualcosa che mi sfugge.
Provo a spiegare.

La condizione impostata è:

CROSSOVER(A, @highMark) AND H<@highMark

dove abbiamo visto che H è il valore di A (indicatore %R) di n barre fa (R):

SET H= REF(A, R)

Affinché sia TRUE, devono verificarsi entrambe:
1) Cross di A su @highMark.
2) H deve essere < di @highMark. (n barre fa %R deve essere < di @highMark)

E' qui che non capisco. Io sto verificando adesso che una condizione attuale e una di n barre fa siano entrambe vere.
Quando mi dici che sto calcolando un valore futuro, mi perdo...

[Marco Bosco]

Scusami Marco, ti chiedo di avere pazienza, ma c'è qualcosa che mi sfugge.
Provo a spiegare.

La condizione impostata è:

CROSSOVER(A, @highMark) AND H<@highMark

dove abbiamo visto che H è il valore di A (indicatore %R) di n barre fa (R):

SET H= REF(A, R)

Affinché sia TRUE, devono verificarsi entrambe:
1) Cross di A su @highMark.
2) H deve essere < di @highMark. (n barre fa %R deve essere < di @highMark)

E' qui che non capisco. Io sto verificando adesso che una condizione attuale e una di n barre fa siano entrambe vere.
Quando mi dici che sto calcolando un valore futuro, mi perdo...

riferendomi a questa figura di esempio:



se non ho capito male tu vorresti evitare di entrare in posizione in (2) perche in (3) rientra dentro la banda.


Il grafico si forma nel presente quindi quando siamo in (1) non ce niente a destra...e quando siamo in (2) c'è solo (1) e (2)


Le tue condizioni sono:

A) che la A crossi dal basso la highMark
B) H<@highmark


Mettiamoci quindi nei panni del motore di calcolo.

In (1)

A) non è vera perche 1 non sta crossando la highMark
B) H<@highmark ...non lo sappiamo perche a sinistra il grafico non si vede (ma ipotizziamo che sia vera)

falso AND vero = FALSO --> si sta fermi


In (2)

A) è vera perche sta crossando la highMark
B) H<@highmark ... è vera

vero AND vero = vero --> ENTRA


quando arrivi in 3 ( ...falso segnale ....) ormai è troppo tardi..

comunque o che usi una sma per filtrare i segnali o implementi qualcos'altro di piu complesso introduci sempre un ritardo. Quindi forse tanto vale la sma..

[alex69]

riferendomi a questa figura di esempio:



se non ho capito male tu vorresti evitare di entrare in posizione in (2) perche in (3) rientra dentro la banda.


Il grafico si forma nel presente quindi quando siamo in (1) non ce niente a destra...e quando siamo in (2) c'è solo (1) e (2)


Le tue condizioni sono:

A) che la A crossi dal basso la highMark
B) H<@highmark


Mettiamoci quindi nei panni del motore di calcolo.

In (1)

A) non è vera perche 1 non sta crossando la highMark
B) H<@highmark ...non lo sappiamo perche a sinistra il grafico non si vede (ma ipotizziamo che sia vera)

falso AND vero = FALSO --> si sta fermi


In (2)

A) è vera perche sta crossando la highMark
B) H<@highmark ... è vera

vero AND vero = vero --> ENTRA


quando arrivi in 3 ( ...falso segnale ....) ormai è troppo tardi..

comunque o che usi una sma per filtrare i segnali o implementi qualcos'altro di piu complesso introduci sempre un ritardo. Quindi forse tanto vale la sma..

Grazie Marco.