Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
L'indice è una media delle volatilità call e put quotate con trenta giorni tolling alla scadenza (per esempio a meta mese il calcolo è fatto al 50% con le scadenze attuali e il 50% con quelle del mese prossimo) mentre la singola opzione ha una sola implicita. Le opzioni possono avere via a via una vola maggiore anche solo del passare dei giorni poichè lo smile è sempre più marcato.
Grazie Tiziano come sempre.

Se interpreto bene la faccenda, dunque, le opzioni a scadenza breve (diciamo 1 o 2 settimane) hanno una volatilità implicita che tende, mediamente, ad alzarsi di suo (anche con volatility index stabile o in discesa).

Non è sfruttabile questa cosa per operazioni in calendar? Mi sembra troppo facile...