Discussione: Dubbio su volatilita' dax
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12-09-19, 11:34 #3
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Grazie Tiziano come sempre.
Se interpreto bene la faccenda, dunque, le opzioni a scadenza breve (diciamo 1 o 2 settimane) hanno una volatilità implicita che tende, mediamente, ad alzarsi di suo (anche con volatility index stabile o in discesa).
Non è sfruttabile questa cosa per operazioni in calendar? Mi sembra troppo facile...