Calcolatore di greche

[Cagalli Tiziano]

Grazie, ipotesi interessante...anche se secondo me non sufficente per giustificare le differenze di theta e vega.
E siccome la matematica non è opinabile, forse è proprio il pustulato iniziale (...visto che la formula sarà ben uguale per tutti (spero!) che andrebbe approfondito volendo, ripeto, cercare per forza il pelo nell'uovo.
Perchè alla fine ....se un navigatore ti dice "tra 100 mt gira a destra" e un altro ti dice "tra 105 metri gira a destra"...quando sei più o meno a 30 mt dall'incrocio, la svolta a destra la vedi comunque.
Grazie per la pazienza.

Figurati la pazienza è la caratteristica fondamentale per un opzionista, ma in questo caso non serve proprio.

Allora la mia deduzione che non volevo esplicitare chiaramente rimane solo questa:
la formula che sta usando l'altro calcolatore è leggermente sbagliata, forse usa il calcolo binominale dove non serve(per risparmiare tempi nei calcoli)

Con il mio navigatore sono circa 20 anni che vado alla cassa, quindi le svolte me le indica giuste e, come converrai,
"navigatore che vince non si cambia"

Però, come ho più volte detto, non preoccupatevi di questioni di lana caprina perchè alla resa dei conti la volatilità cambia come vuole lasciandoci a zero (o circa) con le nostre previsioni future di stima, ed i Market maker ci spiazzano ogni tre per due spostando gli spread (cioè non centrandoli) oppure allargandoli contro ogni regola che loro stessi si sono impegnati a rispettare.
Per cui io conosco esattamente il theta nel momento che lo incasso o che lo spendo e le mie stime sugli zero virgola non sono servite a nulla.
E non voglio dire che è giusto fare male ma voglio dire che gli studi teorici non si riscontrano nella pratica.

Per essere più chiaro ti racconto che ai tempi in cui andavo a scuola di elettronica, i calcoli si facevano con un accrocchio che si chiamava "regolo calcolatore". Una sorta di righello con un cursore nel mezzo che veniva spostato a seconda del calcolo che dovevi eseguire. I risultati contenevano un errore del +/- 5%.
All'epoca esistevano anche le calcolatrici ma era molto più pratico e veloce l'utilizzo del calcolatore "meccanico".

La scelta di utilizzare uno strumento anziche l'altro era dovuta non alla volontà di essere imprecisi ma alla consapevolezza che tutti i calcoli sarebbero stati comunque compromessi (attorno al valore di errore) dalla tolleranza di precisione degli allora componenti elettronici.

Questa tolleranza la puoi paragonare alle inefficenze di un mercato che comunque prezza le opzioni sovrapponendo un binario alla linea tracciata dalla regola.
E salta da una parte all'altra senza che il trader possa prevederlo.

Alla fine sono piccolezze che non determinano la riuscita di una strategia e che comunque fanno si che si possa accettare anche un risultato leggermente diverso come quello che ti propone il software dell'amico Hodley.

[kidkurry]

Figurati la pazienza è la caratteristica fondamentale per un opzionista, ma in questo caso non serve proprio.

Allora la mia deduzione che non volevo esplicitare chiaramente rimane solo questa:
la formula che sta usando l'altro calcolatore è leggermente sbagliata, forse usa il calcolo binominale dove non serve(per risparmiare tempi nei calcoli)

Con il mio navigatore sono circa 20 anni che vado alla cassa, quindi le svolte me le indica giuste e, come converrai,
"navigatore che vince non si cambia"

Però, come ho più volte detto, non preoccupatevi di questioni di lana caprina perchè alla resa dei conti la volatilità cambia come vuole lasciandoci a zero (o circa) con le nostre previsioni future di stima, ed i Market maker ci spiazzano ogni tre per due spostando gli spread (cioè non centrandoli) oppure allargandoli contro ogni regola che loro stessi si sono impegnati a rispettare.
Per cui io conosco esattamente il theta nel momento che lo incasso o che lo spendo e le mie stime sugli zero virgola non sono servite a nulla.
E non voglio dire che è giusto fare male ma voglio dire che gli studi teorici non si riscontrano nella pratica.

Per essere più chiaro ti racconto che ai tempi in cui andavo a scuola di elettronica, i calcoli si facevano con un accrocchio che si chiamava "regolo calcolatore". Una sorta di righello con un cursore nel mezzo che veniva spostato a seconda del calcolo che dovevi eseguire. I risultati contenevano un errore del +/- 5%.
All'epoca esistevano anche le calcolatrici ma era molto più pratico e veloce l'utilizzo del calcolatore "meccanico".

La scelta di utilizzare uno strumento anziche l'altro era dovuta non alla volontà di essere imprecisi ma alla consapevolezza che tutti i calcoli sarebbero stati comunque compromessi (attorno al valore di errore) dalla tolleranza di precisione degli allora componenti elettronici.

Questa tolleranza la puoi paragonare alle inefficenze di un mercato che comunque prezza le opzioni sovrapponendo un binario alla linea tracciata dalla regola.
E salta da una parte all'altra senza che il trader possa prevederlo.

Alla fine sono piccolezze che non determinano la riuscita di una strategia e che comunque fanno si che si possa accettare anche un risultato leggermente diverso come quello che ti propone il software dell'amico Hodley.

Grazie Tiziano.
Visto che oramai siamo in confidenza devo confessare che avevo messo in preventivo anche l'ipotesi inversa di quella evidenziata in neretto ma mi fido dei tuoi 20 anni di "navigazioine"

[carlologli]

Ciao Staff, qualche anno orsono PIDI10 ha pubblicato una tabella di equivalenze che io non riesco più a trovare,siete in grado di indicarmi il link? spero di non essermi sbagliato, ma non credo. comunque grazie, carlo.