Gestione Backspread

[poket9]

Si,
se poi la fai più otm avrai un delta tendente a zero e soprattutto vedendo da che parte è la volatilità, immaginare la giusta tendenza.....ha margini bassi prorpio perchè sei anche a delta zero quanto più otm la fai !!!....ciò ti permette di riflettere con molta calma sulle mosse da fare. Se sei un neofita credo vada bene per te....ma ti auguro presto di dicentare grande !!
Ciao

Cioè intendi dire ratiospread come la figura allegata?

Oppure ratio nel senso 2 vendute e solo 3 comprate (per esempio), anzichè 6 comprate?

[Furious]

Devo dire che sembra interessante il ratio,
soltanto che le mosse successive, forse memore del backspread, le sto facendo identiche....
Cioè chiudo le short call in perdita e rollo allo strike successivo aumentando il numero di short call per ripristinare il premio.
Ovviamente acquisto le dovute protezioni dotm.

Può essere corretto procedere così?

Si,
se poi la fai più otm avrai un delta tendente a zero e soprattutto vedendo da che parte è la volatilità, immaginare la giusta tendenza.....ha margini bassi prorpio perchè sei anche a delta zero quanto più otm la fai !!!....ciò ti permette di riflettere con molta calma sulle mosse da fare. Se sei un neofita credo vada bene per te....ma ti auguro presto di dicentare grande !!
Ciao

[poket9]

Rispetto al pallino rosso la devi fare più otm altrimenti vaiin sofferenza al primo rialzo......sposta la piramide più as destra e quindi sarà anche più ritardata l'eventuale prima correzione rialzista.
Ma ripeto se ora siamo in una fase di volatilità bassa non credo che si pèossa salire !!! Volatilità significa probabilità che uno strike possa andare itm !!!

Devo dire che sembra interessante il ratio,
soltanto che le mosse successive, forse memore del backspread, le sto facendo identiche....
Cioè chiudo le short call in perdita e rollo allo strike successivo aumentando il numero di short call per ripristinare il premio.
Ovviamente acquisto le dovute protezioni dotm.

Può essere corretto procedere così?

[tancredi]

Rispetto al pallino rosso la devi fare più otm altrimenti vaiin sofferenza al primo rialzo......sposta la piramide più as destra e quindi sarà anche più ritardata l'eventuale prima correzione rialzista.
Ma ripeto se ora siamo in una fase di volatilità bassa non credo che si pèossa salire !!! Volatilità significa probabilità che uno strike possa andare itm !!!

sei sicuro di quello che scrivi?

[poket9]

certo !!!

sei sicuro di quello che scrivi?

[tancredi]

certo !!!

forse ti sbagli con il delta, però sarei pronto a ricredermi

[poket9]

il mondo è bello perchè è vario !!!


scusami...se a volatilità ci da non tanto la direzione ma l'ampiezza del movimento futuro allora convieni con me che se ad oggni da 16000 a 17000 siamo intorno al 20%, come sarebbe possibile avere movimenti fortemente direzionali tali da rompere questi livelli?
Ecco perchè stiamo sempre intorno al cross over 16250-16500 (vedere DIAMO I NUMERI).
Non è una opinione strettamente personale ......ma la lettura dei numeri che ci dicono sempre qualcosa !!

forse ti sbagli con il delta, però sarei pronto a ricredermi

[Cagalli Tiziano]

forse ti sbagli con il delta, però sarei pronto a ricredermi

La volatilità storica ha una relazione non lineare ma correlata direttamente con la volatilità implicita, più alta è la storica e più si alza l'implicita.
Dato che l'implicita rappresenta il rischio (in denaro) agiunto alla formula di B&S per avere il prezzo di mercato, ecco che la relazione vola implicita = rischio di controparte viene soddisfatta.

Se l'opzione quota di più perchè la vola aumenta, sia il venditore che il compratore avranno antrambi più probabilità di andare ITM ed infatti uno pagherà di più e l'altro incasserà di più.

IL delta che rappresenta una relazione diretta con l'andare ITM, viene infatti aumentato all'aumentare della vola implicita.