Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
Ti dico la mia che è sul mercato italiano: da inizio anno il risultato è stato eccellente come è vero che da tre mesi, parecchi OS sono andati in drawdovn e che già nell'ultima settimana alcuni hanno recuperato e già oggi ne abbiamo chiusi alcuni in guadagno a zero z_score. Il time frame è giornaliero.
Quello che ci è successo è che con queste forti oscillazioni, le opzioni comperate hanno subito un aumento di vega non compensato dalle vendute che sono o erano ITM, con giornate turbolente anche gli spread si sono incrementati e quindi c'è una spiegazione logica/matematica.
Nel tuo caso invece, hai tradato il mercato Americano che è rimasto sostanzialmente in un range ristretto aspettando l'evolversi degli altri mercati e questo non ha privilegiato nessuno degli assets delle coppie, anzi.
Non è andato tanto Long da portare in gain gli assets long e nemmeno il contrario.
Credo che il motivo sia questo ma non ho nessuna analisi che possa supportare quanto ho scritto, non ho dati.
Credo che il motivo sia solo questo