Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Ti dico la mia che è sul mercato italiano: da inizio anno il risultato è stato eccellente come è vero che da tre mesi, parecchi OS sono andati in drawdovn e che già nell'ultima settimana alcuni hanno recuperato e già oggi ne abbiamo chiusi alcuni in guadagno a zero z_score. Il time frame è giornaliero.

Quello che ci è successo è che con queste forti oscillazioni, le opzioni comperate hanno subito un aumento di vega non compensato dalle vendute che sono o erano ITM, con giornate turbolente anche gli spread si sono incrementati e quindi c'è una spiegazione logica/matematica.

Nel tuo caso invece, hai tradato il mercato Americano che è rimasto sostanzialmente in un range ristretto aspettando l'evolversi degli altri mercati e questo non ha privilegiato nessuno degli assets delle coppie, anzi.
Non è andato tanto Long da portare in gain gli assets long e nemmeno il contrario.

Credo che il motivo sia questo ma non ho nessuna analisi che possa supportare quanto ho scritto, non ho dati.
Credo che il motivo sia solo questo
Grazie infinite Tiziano per la tua analisi.

La cosa che ho potuto constatare sul campo, relativamente ad un periodo di alcune settimane, è che gli OS orari sul mercato italiano sono più stabili e proficui rispetto a quelli USA.
Probabilmente questo dato non fa statistica, ma è quello che ho registrato finora.

Forte di questo dato, confermato anche dai risultati eccellenti di altri utenti, punto sul nostro mercato, almeno per l'orario.

Per quanto riguarda il daily sui titoli italiani, non ho esperienze degne di nota.
Ho fatto qualcosa sul mercato USA ma con risultati non soddisfacenti, in parte per una mia cattiva gestione delle opzioni.
A questo punto valuterò il daily italiano.

E' da parecchio tempo che è calato il silenzio su questo interessante argomento ed è un gran peccato.
Spero che alle considerazioni di Tiziano si aggiungano altri interventi degli amici del forum.