OverSpread di beeTrader

[Andrea Cagalli]

...per evitare sorprese bisogna ricordarsi, in operazioni come queste in cui si è venditori di una opzione molto itm, di avere liquidità sufficiente per consegnare i titoli al proprietario dell' opzione qualora in vicinanza della scadenza essa finissse Deep Itm con valore estrinseco quasi nullo e quindi a rischio assegnazione.

Apo

Giusta osservazione! Per ovviare si può fare la stessa figura usando Call invece che Put (o viceversa) la figura è pressochè uguale ma la venduta invece che essere ITM è OTM.

[armando]

Giusta osservazione! Per ovviare si può fare la stessa figura usando Call invece che Put (o viceversa) la figura è pressochè uguale ma la venduta invece che essere ITM è OTM.

OK, grazie x le indicazioni
Armando