2000 € al mese

[Mauro]

1) Stocastico 21,8,5 su timeframe 5 minuti segnale buy acquisto la 139 Call a 0.77
aspetto segnale sell per acquistare la put 138

Quello stocastico mi è familiare!

[Cagalli Tiziano]

Vedo che su "diamo i numeri" la vola implicita ora è diventata vola storica...posso dire che sono rimasto un pò deluso?

Certo che puoi dirlo, ci mancherebbe!!

Però se leggi nei miei post c'è scritto che abbiamo fatto un errore nell'intestazione dei file.

Dato che non siamo macchine, tra un trade e l'altro, qualche errore lo facciamo, ci dispiace e chiediamo scusa se questo ha portato disagio.

[Cagalli Tiziano]

Hai come sempre ragione Pidi.

Mi hanno attivato FiutoPro, e con i prezzi in diretta non riesco a costruirla con la batterflay in positivo.

Devo ricominciare a lavorarci

grazie

Dai impegnati, vedrai che una volta capita la meccanica... si faranno quasi da sole.

Mettiti di fianco il grafico in real time ed il template BoBao...con quello vicino è impossibile che non ci riesci!


1 compero Call
2 vendo Call e compro Put
3 vendi Put

La differenza è stata di 25 punti di Future per cui circa la meta sulle opzioni. Ovvero 120 euro che ti portano la Butterfly sopra lo zero di almeno 50 euro.

[papacharlie]

Quella indicata da me è la versione da mettere a mercato in caso di previsioni rialziste poi c'é il suo opposto che va meglio quando ci sono previsioni ribassiste

ciao Pietro

Scusa se mi intrometto , ma perché la versione da te indicata è indicata quando ci sono previsioni rialziste ? Mi chiedo : Essendoci lo spread di call questo guadagna in caso di ribasso no ?
Dove mi sono perso ?

Ciao Paolo

[livioptions]

Quello stocastico mi è familiare!

Penso di averlo preso da te! .... e funziona!

[livioptions]

Occorre tenere presente che l'opzione centrale da vendere alla fine, se il guadagno accumulato è alto, potrebbe non essere quotata.
Quindi bisogna essere preparati a venderla sapendo trattare con il mm.
Cioè individuando il prezzo dell'opzione con fiuto e poi lavorando sul book abbassando poco a poco il prezzo fino a che non si è presi.

Ora che ho costruito lo strangle devo inserire lo spread, qual'è il segnale di ingresso?

[pidi10]

ciao Pietro

Scusa se mi intrometto , ma perché la versione da te indicata è indicata quando ci sono previsioni rialziste ? Mi chiedo : Essendoci lo spread di call questo guadagna in caso di ribasso no ?
Dove mi sono perso ?

Ciao Paolo

La devi leggere nel suo complesso.
Comunque la differenza è minima.

[pidi10]

Ora che ho costruito lo strangle devo inserire lo spread, qual'è il segnale di ingresso?

Io per farmi capire ho menzionato lo spread e lo strangle.
Ma in effetti ci sono 2 strike a delta negativo e 1 strike a delta positivo.
Quindi è la logica del delta ( e possibilmente della vola) che va seguita non quella dello strangle e dello spread.

Io l'ho sempre messa a mercato nella seguente seguenza

Prima Put comprate e poi call comprate o il contrario a seconda dell'andamento del mercato.
Poi l'opzione venduta a seconda della sua vola e del suo delta.
Il tutto in 3 giorni o 4 in modo da avere il massimo su ogni posizione.

Ci sarebbe veramente da vendere l'opzione centrale prima della scadenza delle opzioni precedenti, negli ultimi giorni. perchè li la vola è al massimo. Ma non è prudente vendere prima di comprare.

Calcola che ogni euro risparmiato è un euro di rischio/theta in meno.

Tanto poi c'è tutto il mese davanti!

[livioptions]

Comunque se si vuole abbattere al massimo il rischio Theta è meglio costruirla in 3/4 giorni. Con grandissima calma.

Ma così sono esposto di delta

[pidi10]

Ma così sono esposto di delta

Ma chi l'ha detto!
Se hai una visione ribassista del mercato, tratta da, ad esempio Diamo i Numeri, cominci a comprare Put.
Se il prezzo sale non fai altro che aspettare.
Con calma, quando scende, compri Call.

Ripeto, SENZA FRETTA!