A caccia di titoli per strategie

[familytaz]

Titolo: Royal Dutch Shell - Amsterdam.
Div. 13/08/2014: 0.3458

[alex69]

No, non sbagli affato!

Per il BUnd ma anche per le commoditiesed altri sottostanti, il pericolo è la salita e non la discesa.
Quindi la volatilità migliore si trova sulle Call.
In questo caso: i tassi sono quasi a zero per cui il Bund (che è logicamente al contrario) ha un prezzo alto.
Se il prezzo è alto è più probabile che scenda piuttosto che salga...ma se anche dovesse salire siamo quasi al suo zero tecnico.

Scusa Tiziano, se gentilmente mi aiuti a capire due concetti importanti:
1) Come impostare al meglio la ricerca dei titoli migliori (filtri su BT)
2) Come individuare la strategia più indicata.

Io al momento sto operando impostando una watchlist (vedi immagine) con Bee Put Finder + Aroon + FollowMe per individuare il titolo che abbia le migliori caratteristiche rialziste.
Esamino quindi il grafico utilizzando FiutoCanale + CCI per trovare conferma ai risultati precedenti ed evidenziare qualche divergenza.

Il problema sorge dopo questa fase preliminare. Che strategia ci posso costruire?
Negli esempi postati si potrebbe pensare a costruire un Bull Put Spread (dal momento che ho valide indicazioni per la vendita di una Put), ma alla luce di quanto facevi notare, utilizzare delle Put se abbiamo una previsione rialzista non è consigliabile. E qui vedo la nebbia.

Altro passaggio che mi impegna molto tempo.
Provo a costruire ad esempio uno spread con le indicazioni che mi avevi dato (delta 0.3/0.4 della venduta con rollate su base delta) ma ottengo spesso dei payoff molto sbilanciati nella zona negativa.
C'è un sistema per capire in anticipo che è meglio evitare quel sottostante?
Scusami in anticipo se ho scritto qualche sciocchezza.
Grazie.

Alex

[alex69]

Titolo: Royal Dutch Shell - Amsterdam.
Div. 13/08/2014: 0.3458

Ciao familytaz, molto interessante il titolo che hai postato.
Come si chiama questo tipo di strategia? E come pensi di gestirla?
Se fino alla prima scadenza di luglio, il prezzo dovesse rimanere inchiodato attorno al last attuale, quale contromossa attui?
Grazie.

Alex

[familytaz]

Ciao familytaz, molto interessante il titolo che hai postato.
Come si chiama questo tipo di strategia? E come pensi di gestirla?
Se fino alla prima scadenza di luglio, il prezzo dovesse rimanere inchiodato attorno al last attuale, quale contromossa attui?
Grazie.

Alex

Ciao Alex
- Un nome non ce l'ha, l'ho chiamata Claudio61/Tiziano (vedi post 30-33)
- Per il movimento di posto una schermata di beeTrader usando la funzione percentline (tasto dx. sul grafico) dove vedi di quanto si è messo il titolo (barre/%), su periodi temporali leggremente diversi con condizioni peggiorative.
- Ho indicato la data del div. prevedendo, forse sbagliando, anche un interessamento del titolo per questo.
- Nota anche il Gap aperto.
- Gestione: il bello di questa strategia è che guadagni sia al rialzo ("infinito") che al ribasso (definito), ti faccio anche notare % Downside e Upside. Puoi anche leggere la discussione "Controvalore del Bund".

[familytaz]

Ciao Alex
- Un nome non ce l'ha, l'ho chiamata Claudio61/Tiziano (vedi post 30-33)
- Per il movimento di posto una schermata di beeTrader usando la funzione percentline (tasto dx. sul grafico) dove vedi di quanto si è messo il titolo (barre/%), su periodi temporali leggremente diversi con condizioni peggiorative.
- Ho indicato la data del div. prevedendo, forse sbagliando, anche un interessamento del titolo per questo.
- Nota anche il Gap aperto.
- Gestione: il bello di questa strategia è che guadagni sia al rialzo ("infinito") che al ribasso (definito), ti faccio anche notare % Downside e Upside. Puoi anche leggere la discussione "Controvalore del Bund".

Ecco l'allegato.

[alex69]

Ciao Alex
- Un nome non ce l'ha, l'ho chiamata Claudio61/Tiziano (vedi post 30-33)
- Per il movimento di posto una schermata di beeTrader usando la funzione percentline (tasto dx. sul grafico) dove vedi di quanto si è messo il titolo (barre/%), su periodi temporali leggremente diversi con condizioni peggiorative.
- Ho indicato la data del div. prevedendo, forse sbagliando, anche un interessamento del titolo per questo.
- Nota anche il Gap aperto.
- Gestione: il bello di questa strategia è che guadagni sia al rialzo ("infinito") che al ribasso (definito), ti faccio anche notare % Downside e Upside. Puoi anche leggere la discussione "Controvalore del Bund".

Grazie infinite per i chiarimenti familytaz e grazie ovviamente anche a Claudio e Tiziano.
Metto subito a mercato.
A buon rendere.

Alex

[familytaz]

Scuola: Tiziano / Playoptions.
Idea: Familytaz.
Confronto, perfezionamento: Claudio61, Familytaz.

[familytaz]

Oops doppiata slide allego l'altra

[familytaz]

Esco un po' dal filone trading, ma puo' essere utile, è di Oscar Wilde, me l'ha postata un mio amico.

[manuelP]

Ciao Tiziano,
cosa dici di questa strategia?
Oltre alla scadenza delle comprate quale altra insidia nasconde?

Allegato 15081
Allegato 15084

greche

Allegato 15085

E se le comprate invece che atm, fossero itm?
Il valore temporale pagato sarebbe più basso, cosi come il costo da rifinanziare nel caso il titolo rimanesse fermo o non si fosse mosso a sufficienza per chiudere la strategia con il gain voluto.
Il resto dei parametri rimane più o meno uguale.