L'idea è molto bella, ma, a parere mio, bisogna cercare di risolvere il problema dello spread bid/ask tipico delle opzioni.
Se non ricordo male nelle prime edizioni del campionato di Top Trading era consentito operare su tutti i possibili strumenti finanziari trattati in borsa (compresi CW, ecc.)
Ci furono traders che ottennero risultati molto buoni con strumenti poco liquidi e ci fu chi ipotizzò che i positivi risultati su strumenti poco liquidi potevano essere frutto di una operazioni fatte su due conti: ci si metteva (sul conto del campionato) 1 tick sopra il miglior bid e lo si colpiva dall'altro conto; poi ci si metteva (sempre sul conto del campionto) 1 tick sotto la miglior ask e la si colpiva. Fare questa operatività, più volte al giorno, su strumenti con spread di qualche punto percentuale può portare ad apparenti risultati molto positivi (compensati, nella realtà, da quelli negativi sull'altro conto e dalle relative commissioni).
Personalmente non ho mai pensato che chi si è piazzato ai primi posti del campionato abbia mai utilizzato queste tecniche, ma all'epoca ci fu polemica e l'organizzatore del Campionto pensò di limitare l'operatività ai principali future e titoli del FtseMib, Dax ecc., eliminando quindi i titoli meno liquidi
Preciso che le persone che frequentano questo forum sono, a mio giudizio, ultra serie e NON approfitteranno mai di questa possibilità. Tuttavia per evitare possibili polemiche da parte di qualcuno, si dovrebbe pensare a qualche sistema che eviti questi problemi. Si potrebbe ad esempio considerare, ai fini della performance, non tanto il prezzo dell'eseguito ma il prezzo teorico dell'opzione in quel momento, o qualche altro sistema che sicuramnte Tiziano, Dennis e Max non avranno problemi a congegnare.

Ribadisco comunnue che l'idea è buona e dovrebbe esere approfondita.

Stefano