Come posso migliorare?

[stefano1979]

Ciao ragazzi,

dopo 2 mesi in reale nel mondo delle opzioni (dopo anni di sottostante) il lato positivo è che non ho perso dei soldi (e non è poco!), però ne ho guadagnati pochi... quindi non sono stato efficiente, però il mio promotore/broker è felicissimo...

Come protezione ho usato l\'hedging smart pro a soglie e questo mi ha penalizzato molto nelle fasi in cui ero colpito. Ho provato con una frequenza di 5 minuti e questo ha generato piccole perdite e un fiume di commissioni...poi ho provato con frequenza di 15 minuti e ho generato poche commissioni ma perdite più rilevanti... alla fine della fiera come perdita complessiva è stata medesima nelle fasi di intervento. Ho capito che forse non è il metodo migliore per difendere gli strike...

Avete qualche consiglio? (a parte fare il corso con Tiziano che appena posso farà... )

[cmerru]

Ciao ragazzi,

dopo 2 mesi in reale nel mondo delle opzioni (dopo anni di sottostante) il lato positivo è che non ho perso dei soldi (e non è poco!), però ne ho guadagnati pochi... quindi non sono stato efficiente, però il mio promotore/broker è felicissimo...

Come protezione ho usato l\'hedging smart pro a soglie e questo mi ha penalizzato molto nelle fasi in cui ero colpito. Ho provato con una frequenza di 5 minuti e questo ha generato piccole perdite e un fiume di commissioni...poi ho provato con frequenza di 15 minuti e ho generato poche commissioni ma perdite più rilevanti... alla fine della fiera come perdita complessiva è stata medesima nelle fasi di intervento. Ho capito che forse non è il metodo migliore per difendere gli strike...

Avete qualche consiglio? (a parte fare il corso con Tiziano che appena posso farà... )

come consiglio se sei partito da poco..mi permetto di dirti la mia perchè all\'inizio credo tutti abbiamo avuto le stesse difficoltà..spero la mia piccola esperienza possa esserti di aiuto...

già quello che dici non è poco..non hai perso soldi...è un punto di partenza se ci pensi!

non so che tipo di strategie metti a mercato..ma ti dico io dopo essere impazzito a giugno di quest\'anno..a inseguire il mercato..da un po\' con profitto discreto lascio che sia il mercato a dire dove andare..ok magari ci arrivi un attimo dopo ma non importa..

ad esempio..per evitare rolling o hedging eccessivi o affrettati..guardati sempre i dpd..la strategia del mercato..etc. etc...(la sezione diamo i numeri se già non lo fai)...e soprattutto degli indicatori come FiutoCanale..è fantastico e lavora da dio anche a time frame ridotti..anzi..magari lì ti può dire..attenzione..un certo trend è finito..

e quello che ti posso dire..montati la strategia che il mercato ti detta..

come? io in questo periodo sto facendo una cosa banalissima..per non stare ad impazzire....come suggerito in qualche video di Tiziano (non mi ricordo)...io mi sn messo due medie..una veloce..una lenta..banalissimo...time frame o 1 h o 4 h...all\'incrocio...si va long o short...prima leg..o parte...al secondo incrocio in senso inverso..se non ho chiuso prima perchè già in gain (capita se il movimento direzionale è consistente)..diventa un condor magari ma molto ampio e qualche volta a rischio zero o molto vicino a zero....(e intanto il theta lavora) e così via..il mercato ti dirà lui stesso quante mosse fare..se si è in situazione di indecisione..probabilmente ti avrà fatto costruire un condor con strike diversi o comunque stessi strike a prezzi mediati perchè presi in momenti diversi....

ti assicuro che a fine settimana..magicamente..ti troverai molto simile alla strategia del mercato che vedi nei tools o in diamo i numeri...

e poi ti troverai sicuramente a gestire qualcosa di più facile..nel senso..i tuoi punti saranno quelli topici per le mani forti..quando loro decideranno di spostarsi..lo farai anche tu..un po\' dopo..seguendo le indicazioni sempre di diamo i numeri o tools di fiutopro..


ps anche io le prime volte con hedging a soglie non mi sono trovato tanto bene..adesso uso modalità istituzionale smart pro..ovviamente lavora bene se manca un po\' a scadenza..è lì che credo ti devi mettere in carreggiata..perchè se sei sotto a scadenza..a meno di piccoli interventi..il gamma alto ti penalizza..ed è un attimo che un movimento di un 1% (niente in questo periodo..specie da noi..)...ti manda il payoff dal top gain al floor gain...

aggiungo..per fare hedging in modo più efficiente..perchè non provi a gestirlo ad esempio col bobao su time frame che so anche 1 h..limiti gli interventi..(decidi sostanzialmente ogni ora)...il sistema ti dice quando entrare ed uscire con un\'alta probabilità..e "rischi" anche di consolidarti dei gain anche importanti che possono permetterti di chiudere la strategia magari molto in anticipo rispetto ai tuoi obiettivi di take profit..

[beppe78]

Ciao,

anche io ultimamente sto utilizzando molto Fiuto Canale.

Te abitualmente su che strumenti operi e abitualmente(e su che orizzonte temporale in media monti la strategia) su che TF lo setti?

In linea di massima ho visto che su TF a partire dall\'orario lo spostamento dei canali rende abbastanza attendibile il segnale, su TF più brevi alle volte no.

Lo usi/sovrapponi anche al Bobao suppongo o li utilizzi in maniera un pelo differente?.

Mi sono riallacciato alla tua risposta perchè è da un po che sto cercando di ottimizzare l utilizzo di Fiuto Canale per la mia operativià.

Grazie

Giuseppe

[stefano1979]

come consiglio se sei partito da poco..mi permetto di dirti la mia perchè all\'inizio credo tutti abbiamo avuto le stesse difficoltà..spero la mia piccola esperienza possa esserti di aiuto...

già quello che dici non è poco..non hai perso soldi...è un punto di partenza se ci pensi!

non so che tipo di strategie metti a mercato..ma ti dico io dopo essere impazzito a giugno di quest\'anno..a inseguire il mercato..da un po\' con profitto discreto lascio che sia il mercato a dire dove andare..ok magari ci arrivi un attimo dopo ma non importa..

ad esempio..per evitare rolling o hedging eccessivi o affrettati..guardati sempre i dpd..la strategia del mercato..etc. etc...(la sezione diamo i numeri se già non lo fai)...e soprattutto degli indicatori come FiutoCanale..è fantastico e lavora da dio anche a time frame ridotti..anzi..magari lì ti può dire..attenzione..un certo trend è finito..

e quello che ti posso dire..montati la strategia che il mercato ti detta..

come? io in questo periodo sto facendo una cosa banalissima..per non stare ad impazzire....come suggerito in qualche video di Tiziano (non mi ricordo)...io mi sn messo due medie..una veloce..una lenta..banalissimo...time frame o 1 h o 4 h...all\'incrocio...si va long o short...prima leg..o parte...al secondo incrocio in senso inverso..se non ho chiuso prima perchè già in gain (capita se il movimento direzionale è consistente)..diventa un condor magari ma molto ampio e qualche volta a rischio zero o molto vicino a zero....(e intanto il theta lavora) e così via..il mercato ti dirà lui stesso quante mosse fare..se si è in situazione di indecisione..probabilmente ti avrà fatto costruire un condor con strike diversi o comunque stessi strike a prezzi mediati perchè presi in momenti diversi....

ti assicuro che a fine settimana..magicamente..ti troverai molto simile alla strategia del mercato che vedi nei tools o in diamo i numeri...

e poi ti troverai sicuramente a gestire qualcosa di più facile..nel senso..i tuoi punti saranno quelli topici per le mani forti..quando loro decideranno di spostarsi..lo farai anche tu..un po\' dopo..seguendo le indicazioni sempre di diamo i numeri o tools di fiutopro..


ps anche io le prime volte con hedging a soglie non mi sono trovato tanto bene..adesso uso modalità istituzionale smart pro..ovviamente lavora bene se manca un po\' a scadenza..è lì che credo ti devi mettere in carreggiata..perchè se sei sotto a scadenza..a meno di piccoli interventi..il gamma alto ti penalizza..ed è un attimo che un movimento di un 1% (niente in questo periodo..specie da noi..)...ti manda il payoff dal top gain al floor gain...

aggiungo..per fare hedging in modo più efficiente..perchè non provi a gestirlo ad esempio col bobao su time frame che so anche 1 h..limiti gli interventi..(decidi sostanzialmente ogni ora)...il sistema ti dice quando entrare ed uscire con un\'alta probabilità..e "rischi" anche di consolidarti dei gain anche importanti che possono permetterti di chiudere la strategia magari molto in anticipo rispetto ai tuoi obiettivi di take profit..

Ti ringrazio per i consigli, davvero! Ogni tanto ci si sente un po soli in questo forum... dovremmo confrontarci di più!

Per quanto riguarda la strategia io guardo dpd, strategia del mercato e segnali operativi per mettere su le posizioni... Forse l\'errore è stato quello, devo tornare anche agli indicatori (insieme a DPD e strategia che sono sacrosanti) come facevo col sottostante ed essere più dinamico...

Grazie ancora.

[cmerru]

Ti ringrazio per i consigli, davvero! Ogni tanto ci si sente un po soli in questo forum... dovremmo confrontarci di più!

Per quanto riguarda la strategia io guardo dpd, strategia del mercato e segnali operativi per mettere su le posizioni... Forse l\'errore è stato quello, devo tornare anche agli indicatori (insieme a DPD e strategia che sono sacrosanti) come facevo col sottostante ed essere più dinamico...

Grazie ancora.

come diceva Tiziano altrove...il problema se guardi la strategia del mercato..spesso ti rendi conto che neanche gli strategist o presunti tali ci capiscono qualcosa in questo mercato..diciamo seguirli pedissequamente ti può portare alla pazzia (come successo a me a fine giugno )...fanno una mossa...poi dopo 2 ore fanno esatto contrario..poi ritornano alla prima...quindi della serie se stavi fermo facevi prima..!!

gli indicatori quali ad esempio fiutocanale..sono molto utili e sostanzialmente ti dà il livello corrispondente circa al DPD...sono proprio i DPD che formano i canali...se non ho capito male...

e anzi uno sfondamento di un canale...specie se primario..può dirti che è il momento di incrementare (se vuoi) un determinato lato della tua strategia...

sicuramente in questo periodo...te lo dico davvero sinceramente perchè ho vissuto un periodo di inferno tra maggio-giugno (potrei dare la colpa anche al mio matrimonio di settembre..ma...preferisco essere sincero! ) devi essere molto molto dinamico..quindi strategie anche veloci...cioè vendi opzioni magari con scadenza un po\' più lunga..e se sei su obiettivi take profit...chiudile pure anche in una settimana/max 2...e poi si riparte su altri segnali...cioè fai cassa con regolarità e costanza...anche poco ma regolare..non puntare al "superjackpot payoff" come qualche volta ho fatto io a giugno..per poi trovarmi a break-even a scadenza...incapace di gestire una strategia incasinatissima (ero arrivato a 10 legs...per parte..un po\' troppe no?)

e soprattutto importante avere strategie che magari si spalmano su più strike...quindi poco alla volta te la costruisci...in questo i segnali operativi del sito (che sono sempre lì!) vanno benissimo...

quando monti la strategia però fatti una domanda...io me la faccio sempre...funziona..sembra una stupidata...voglio guadagnare dal theta...o dalla direzione (trascuro la vola perchè non ne sono mai stato capace! ) ....

perchè questo ti darà poi il senso logico delle mosse che andrai mano a mano a fare..seguendo appunto la strategia in modo dinamico...non che devi rimanere fermo con la tua idea iniziale..ma ti servirà per capire se stai trasformando la tua strategia..adeguando le mosse di conseguenza..e anche il livello di intensità con cui la andrai a seguire...

ps se hai voglia...scrivimi pure su claudiomerru@yahoo.it

[cmerru]

Ciao,

anche io ultimamente sto utilizzando molto Fiuto Canale.

Te abitualmente su che strumenti operi e abitualmente(e su che orizzonte temporale in media monti la strategia) su che TF lo setti?

In linea di massima ho visto che su TF a partire dall\'orario lo spostamento dei canali rende abbastanza attendibile il segnale, su TF più brevi alle volte no.

Lo usi/sovrapponi anche al Bobao suppongo o li utilizzi in maniera un pelo differente?.

Mi sono riallacciato alla tua risposta perchè è da un po che sto cercando di ottimizzare l utilizzo di Fiuto Canale per la mia operativià.

Grazie

Giuseppe

ciao..

in linea di massima fiutocanale per il discorso capire se hedgiare..incrementare una direzione piuttosto che un\'altra...lo uso su time frame da 1 h in su...meglio addiruttura il 4 h...oltre che daily...ovviamente per controllare i punti più tosti...

su time frame più bassi ha una significatività ovviamente nella giornata..ma può darti un\'indicazione importante per evitare operazioni last minute magari inutili (esempio nell\'ultima mezzora si stacca dal canale principale basso...rimbalzando sul supporto..magari evito di fare operazioni in fast market..e aspetto il giorno dopo...tanto per fare un esempio)...

si il bobao lo uso sempre anche come metodo di controllo..sempre su time frame 1 h..4h...daily...

poi lì dipende..anche se appunto punti alla direzione ovvero al delta..potresti anche provare ad utilizzare canale su time frame orario / 30 min...per accelerare più che altro il tuo processo direzionale...

[MATTE607]

come consiglio se sei partito da poco..mi permetto di dirti la mia perchè all\'inizio credo tutti abbiamo avuto le stesse difficoltà..spero la mia piccola esperienza possa esserti di aiuto...

già quello che dici non è poco..non hai perso soldi...è un punto di partenza se ci pensi!

non so che tipo di strategie metti a mercato..ma ti dico io dopo essere impazzito a giugno di quest\'anno..a inseguire il mercato..da un po\' con profitto discreto lascio che sia il mercato a dire dove andare..ok magari ci arrivi un attimo dopo ma non importa..

ad esempio..per evitare rolling o hedging eccessivi o affrettati..guardati sempre i dpd..la strategia del mercato..etc. etc...(la sezione diamo i numeri se già non lo fai)...e soprattutto degli indicatori come FiutoCanale..è fantastico e lavora da dio anche a time frame ridotti..anzi..magari lì ti può dire..attenzione..un certo trend è finito..

e quello che ti posso dire..montati la strategia che il mercato ti detta..c

come? io in questo periodo sto facendo una cosa banalissima..per non stare ad impazzire....come suggerito in qualche video di Tiziano (non mi ricordo)...io mi sn messo due medie..una veloce..una lenta..banalissimo...time frame o 1 h o 4 h...all\'incrocio...si va long o short...prima leg..o parte...al secondo incrocio in senso inverso..se non ho chiuso prima perchè già in gain (capita se il movimento direzionale è consistente)..diventa un condor magari ma molto ampio e qualche volta a rischio zero o molto vicino a zero....(e intanto il theta lavora) e così via..il mercato ti dirà lui stesso quante mosse fare..se si è in situazione di indecisione..probabilmente ti avrà fatto costruire un condor con strike diversi o comunque stessi strike a prezzi mediati perchè presi in momenti diversi....

ti assicuro che a fine settimana..magicamente..ti troverai molto simile alla strategia del mercato che vedi nei tools o in diamo i numeri...

e poi ti troverai sicuramente a gestire qualcosa di più facile..nel senso..i tuoi punti saranno quelli topici per le mani forti..quando loro decideranno di spostarsi..lo farai anche tu..un po\' dopo..seguendo le indicazioni sempre di diamo i numeri o tools di fiutopro..


ps anche io le prime volte con hedging a soglie non mi sono trovato tanto bene..adesso uso modalità istituzionale smart pro..ovviamente lavora bene se manca un po\' a scadenza..è lì che credo ti devi mettere in carreggiata..perchè se sei sotto a scadenza..a meno di piccoli interventi..il gamma alto ti penalizza..ed è un attimo che un movimento di un 1% (niente in questo periodo..specie da noi..)...ti manda il payoff dal top gain al floor gain...

aggiungo..per fare hedging in modo più efficiente..perchè non provi a gestirlo ad esempio col bobao su time frame che so anche 1 h..limiti gli interventi..(decidi sostanzialmente ogni ora)...il sistema ti dice quando entrare ed uscire con un\'alta probabilità..e "rischi" anche di consolidarti dei gain anche importanti che possono permetterti di chiudere la strategia magari molto in anticipo rispetto ai tuoi obiettivi di take profit..

Ciao cmerru ,interessante il tuo modo di operare , ma non ho ben capito quali stride usi al momento del\'incrocio delle due medie :-)
A che periodo sono targate ?

[cmerru]

Ciao cmerru ,interessante il tuo modo di operare , ma non ho ben capito quali stride usi al momento del\'incrocio delle due medie :-)
A che periodo sono targate ?

allora..credo che la scelta su che strike operare non possa prescindere dalla tua "propensione" diciamo al rischio...(la scelta della c.d. moneyness)..

ciò premesso...un filtro che uso è anche l\'osservazione del momentum..

e da lì decido..in base alla "forza" del movimento...sia su che strike sia quanta esposizione mettere a mercato..

da un po\' di tempo ho imparato ad entrare con strike ITM...so che spesso all\'inizio questo può anche spaventare..ma poi alla fine riesci a gestirle meglio e se il movimento direzionale intercettato è giusto e anche di una certa consistenza..il vantaggio per la strategia è enorme..

e se la direzione non si rivelasse giusta o non ne fosse giusto magari il timing..la gestione delle opzioni itm è più agevole..provare per credere (come da esempio di Tiziano..il Signor Condor ITM.....altro che vendere strike molto otm..valli poi a rollare se hai bisogno..non hai premio per farlo!!)...

per quanto riguarda i "sofisticatissimi" indicatori...uso una media a 5 periodi semplice..una esponenziale a 20..quanto di più classico possibile..

più ovviamente sali di timeframe..più l\'incrocio delle medie dà un segnale direzionale probabilmente più stabile...

l\'obiettivo cmq è di seguire il mercato...nel senso se il mercato decide che lunedi è long..ma poi martedi smentisce tutto...io devo trovarmi come dice il mercato..in quel caso verosimilmente con una figura simile ad un condor..la cui ampiezza l\'avrà dettata il mercato medesimo con la sua escursione dal massimo di lunedi al movimento del martedi...tanto per fare un esempio...

in estrema sintesi..soprattutto in questo periodo dove si capisce poco..molta incertezza..o europa..o USA..o Cina..a turno...evito di fare previsioni..e lascio che sia il mercato a dettare le mosse..per poi gestire la strategia...

e poss dire che con gli strumenti che ci dà playotions (segnali operativi..indicatori proprietari presenti anche su fiutobeta peraltro...analisi di diamo i numeri..etc.)...è tutto molto più semplice!

[MATTE607]

allora..credo che la scelta su che strike operare non possa prescindere dalla tua "propensione" diciamo al rischio...(la scelta della c.d. moneyness)..

ciò premesso...un filtro che uso è anche l\'osservazione del momentum..

e da lì decido..in base alla "forza" del movimento...sia su che strike sia quanta esposizione mettere a mercato..

da un po\' di tempo ho imparato ad entrare con strike ITM...so che spesso all\'inizio questo può anche spaventare..ma poi alla fine riesci a gestirle meglio e se il movimento direzionale intercettato è giusto e anche di una certa consistenza..il vantaggio per la strategia è enorme..

e se la direzione non si rivelasse giusta o non ne fosse giusto magari il timing..la gestione delle opzioni itm è più agevole..provare per credere (come da esempio di Tiziano..il Signor Condor ITM.....altro che vendere strike molto otm..valli poi a rollare se hai bisogno..non hai premio per farlo!!)...

per quanto riguarda i "sofisticatissimi" indicatori...uso una media a 5 periodi semplice..una esponenziale a 20..quanto di più classico possibile..

più ovviamente sali di timeframe..più l\'incrocio delle medie dà un segnale direzionale probabilmente più stabile...

l\'obiettivo cmq è di seguire il mercato...nel senso se il mercato decide che lunedi è long..ma poi martedi smentisce tutto...io devo trovarmi come dice il mercato..in quel caso verosimilmente con una figura simile ad un condor..la cui ampiezza l\'avrà dettata il mercato medesimo con la sua escursione dal massimo di lunedi al movimento del martedi...tanto per fare un esempio...

in estrema sintesi..soprattutto in questo periodo dove si capisce poco..molta incertezza..o europa..o USA..o Cina..a turno...evito di fare previsioni..e lascio che sia il mercato a dettare le mosse..per poi gestire la strategia...

e poss dire che con gli strumenti che ci dà playotions (segnali operativi..indicatori proprietari presenti anche su fiutobeta peraltro...analisi di diamo i numeri..etc.)...è tutto molto più semplice!

ok grazie !
facendo seguito all\'esempio che fai tu, se Lunedì le due medie ti danno il segnale long vendi una put con strike ad esempio indicato dall\'analisi della "strategia del mercato" e quando hai il segnale opposto vendi la call sempre con strike indicato dalla "strategia del mercato"

[MATTE607]

aggiungo..per fare hedging in modo più efficiente..perchè non provi a gestirlo ad esempio col bobao su time frame che so anche 1 h..limiti gli interventi..(decidi sostanzialmente ogni ora)...il sistema ti dice quando entrare ed uscire con un\'alta probabilità..e "rischi" anche di consolidarti dei gain anche importanti che possono permetterti di chiudere la strategia magari molto in anticipo rispetto ai tuoi obiettivi di take profit..[/QUOTE]

per fare un esempio di come usi l\'hedgng con il bobao tu in sostanza se hai venduto una call vai sul TF 1 h ed entri in copertura quando la LR incrocia da basso verso l\'alto e lo verifichi ogni ora ?

[TomBishop]

Interessantissima questa discussione, grazie Cmerru per il tuo contributo, scrivo poco ma quando leggo commenti così vanno evidenziati.

(PS anche io vedendo il video di tiziano ho impostato le medie mobili a 5 e 20 gg entrambe esponenziali però.. credo cambi poco alla fine)

[Cagalli Tiziano]

Interessantissima questa discussione, grazie Cmerru per il tuo contributo, scrivo poco ma quando leggo commenti così vanno evidenziati.

(PS anche io vedendo il video di tiziano ho impostato le medie mobili a 5 e 20 gg entrambe esponenziali però.. credo cambi poco alla fine)

Magari la 20 lasciala normale in maniera tale che sia meno reattiva per il cambio ti trend di lungo.
E lasci esponenziale la 5 che ti indica più rapidamente il movimento sul trend di breve.

[Cagalli Tiziano]

e quello che ti posso dire..montati la strategia che il mercato ti detta..

Nei tuoi post hai schematizzato, scritto le linee guida che un trader in opzioni dovrebbe seguire.
Ognuno poi ha il suo sistema e lo adatterà, ma le linee guida sono proprio quelle che hai scritto.

[TomBishop]

Magari la 20 lasciala normale in maniera tale che sia meno reattiva per il cambio ti trend di lungo.
E lasci esponenziale la 5 che ti indica più rapidamente il movimento sul trend di breve.

Immediatamente aggiornato il mio grafico Grazie!

[cmerru]

Immediatamente aggiornato il mio grafico Grazie!

approfitto e aggiorno anche io ! eheh...