Discussione: Differenza tra delta positivo e negativo
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16-11-12, 10:26 #10
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Un'altra domanda sulle greche ragazzi.
Se io voglio utilizzare la funzione What-If simulando un calo nel giorno
successivo di - 6 % come faccio a calcolare quanto aumenterà la volatilità
Ed inoltre se anzichè scendere del 6 dovesse salire del 6, magari in GAP
ho i miei dubbi che la volatilità implicita scenda.
C'e un modo per inserire dei valori approssimativi?
Potrebbe aver senso inserire il vega di portafoglio moltiplicato per 6 e diviso per 100 ?
Grazie