-
07-01-14, 22:42 #11
- Data Registrazione
- Dec 2009
- Messaggi
- 813
Aggiornamento strategia operativa e nuova ipotesi piano B
Dimenticavo di aggiornati!
Ieri ho sfruttato la giornata di festa per posizionare le vendute esterne e finanziare l'attesa, ovviamente per la legge di murphy proprio ieri la beetrader non ne voleva sapere di collegarsi real time con IB quindi mi sono arrangiato con quello che potevo (piattaforma del broker ).
Primo STEP Operativo
Ho venduto la CALL alle 9:06 del mattino e mi hanno eseguito quasi istantaneamente e subito dopo ho capito il motivo....infatti solo 4 minuti dopo alle 9:10 è partito un mini rally intraday a 3080 ma ero (quasi) certo che venisse riassorbito in quanto la famosa colonna CALL 3092 era ben posizionata, forte di questoquindi ho aspettato uno storno per vendere a caro prezzo la PUT e alle 17:11 le mie preghiere sono state esaudite ed ho venduto a 8.5!
Secondo STEP Operativo
Ora viene il compito difficile...ovvero chiudere la CALL venduta a 6 e vendere la CALL ATM....già oggi la 3100 la vendevano a oltre 60 quindi ho pensato che potrei sfruttare questa vola premio per comprare una CALL weekly se le cose si mettono male, in questo caso il massimo rischio sarebbe intorno ai 300€ se il trend continuerà a a scendere potrei lasciar morire la CALL e perdere 200€ dai 600€ incassati dalla CALL ATM oppure potrei attuare la prima ipotesi del piano B e raddoppiare o triplicare la coperture lato CALL perchè siamo ancora abbastanza distanti dal target 3250 costano poco e non avrei il problema di dover ricomprare enne volte le weekly...
Piano B con le comprate Weekly
(*Questa è la chain con prezzi reali vedi allegato in PDF con il piano completo in What-If)
Lo svantaggio di questa strategia è dato dal tempo (se lateralizza si debbono ricomprare altre weekly) perciò se una volta comprata la CALL il sottostante non prende una direzione e non arrivano valide conferme SHORT dovrei chiudere la CALL venduta o inventarmi qualcosa.
Tiziano o altri che ci leggono pensate sia una buona alternativa al ipotesi di raddoppiare/triplicare le protezioni CALL posizionate sulle seconde estensioni di fibonacci?
Dimenticavo....questa è la strategia ad oggi
Ultima modifica di CIVT; 08-01-14 alle 07:29 Motivo: Riepilogo strategia
-
08-01-14, 13:25 #12
- Data Registrazione
- Jan 2012
- Località
- Como
- Messaggi
- 218
Bene!
Stasera provo a simulare i passaggi che hai fatto per capirli meglio...
Mi piace l'idea di mischiare le "weeklies" con le "monthlies".
Io che non pratico molto mi dimentico sempre che esistono e che, in alcuni casi, possono essere vantaggiose.
Alle prossime...
Jesse
-
08-01-14, 16:06 #13
- Data Registrazione
- Jul 2012
- Messaggi
- 674
-
09-01-14, 13:39 #14
- Data Registrazione
- Jan 2012
- Località
- Como
- Messaggi
- 218
Allora...
Ho rifatto la strategia con calma con Fiuto Beta.
Le weekly non me le da e quindi non ho provato ad inserirle ma pensando bene a cosa mi rassicurerebbe (è del tutto personale...) il raddoppio della protezione Call non mi dispiacerebbe. Anche perchè, come noti tu, il prezzo è ancora contenuto e la protezione verso un rialzo mi sembra efficace.
Ora valuerò se valga la pena partire già con le protezioni doppie o sia troppo oneroso (ieri sera avevo molta fretta...).
L'alternativa naturalmente è anche partire con la strategia più stretta in modo da avere le protezioni più vicine allo strike dove si inizia a girare il condor.
Ci studio un pò aspettando qualche osservazione sugli aspetti negativi del raddoppio della protezione.
Jesse
-
11-01-14, 14:13 #15
- Data Registrazione
- Dec 2009
- Messaggi
- 813
La potenza di Fibonacci!
Ciao ragazzi! Finalmente riesco ad aggiornare la strategia! Devo dire che "la prova sul campo" stà andando benone grazie soprattutto ai segnali alla sezione Diamo i numeri perchè osservandoli pazientemente siamo in grado di capire cosa non farà il mercato e finalmente inizio a capire in prima persona l'importanza e la validità di questi strumenti che ricordiamolo sono completamente GRATUITI, ma veniamo al dunque!
Come ricorderete ho iniziato la strategia ipotizzando un rallentamento momentaneo della pressione rialzista che mi avrebbe permesso di construire un condor sui livelli di ritracciamento di fibonacci, con il passare dei giorni e dei contratti però questa idea è stata palesemente sconfessata dagli OI che ora sulla scadenza piu' vicina mostrano una situazione quasi completamente invertita
Allegato 13615
Forte di questo, considerando la tenuta del supporto di Fibonacci 78.6 e del fatto che il Daily è LONG da ben 12 giorni da quota 3031 ieri giovedì 8 Jan ho deciso di togliere la CALL venduta OTM per sfruttare una possibile continuità del trend rialzista in questo modo dovrei riuscire a portare l'ATNOW in positivo e se mi va di lusso chiudere potrei vendere ancora la CALL 3300 piu' in alto e portare realmente la strategia sopra lo zero, ho quindi sfruttato il segnale che già alle 16 mi diceva che avrei potuto sfruttare un ribasso imminente e in estremis alle 17:07 sono riuscito a piazzare la CALL 3300 a 5.5! Si proprio quella CALL che solo 5gg prima mi avevano rifilato con estrema fretta a 6 (ho pareggiato i conti!!!)
La situazione è la seguente
Allegato 13616
Ora se sale lascio correre, se torna un pò di volatilità e si inizia a lateralizzare proverò a raddoppiare la protezione 3300 e fare trading intraday con CALL vendute leggermente OTM per cercare di incassare piccole cifre e portare in positivo il payoff una volta per tutte sopra lo zero!
Questa è l'analisi tecnica aggiornata
Ultima modifica di Andrea Cagalli; 03-02-16 alle 16:12
-
11-01-14, 15:24 #16
- Data Registrazione
- Jul 2012
- Messaggi
- 674
-
11-01-14, 17:27 #17
- Data Registrazione
- Dec 2009
- Messaggi
- 813
Ciao caro, la madre di tutte le regole è NON cambiare indicatori o TF in corso d'opera a seconda della comodità, io avevo impostato la mia strategia sul ritracciamento partito il 13 dicembre ed ora stò cercando di seguire quei livelli, di conseguenza se ad esempio hai studiato una strategia su TF orario imposterai interventi basandoti su quel TF altrimenti rischi di intervenire troppo presto o troppo tardi rispetto al tuo piano di intervento.
Credo però che stia andando bene la tua strategia o sbaglio?
Ciao e buon weekend!Ultima modifica di CIVT; 11-01-14 alle 17:30
-
13-01-14, 10:08 #18
- Data Registrazione
- Jul 2012
- Messaggi
- 674
Ciao
Al momento non uso indicatori se non quelli di PO ma forse il ritracciamento di Fibonacci sarebbe meglio lo utilizzassi di piu' per le mie analisi. Cmq oramai come dici tu sara' per la prossima .
La mia strategia è in pari al momento .... dovrebbe salire ancora un pochino lo stoxx.... spero lo faccia in settimana.
Saluti Fabrizio
-
14-01-14, 21:58 #19
- Data Registrazione
- Dec 2009
- Messaggi
- 813
Ecco la mia prima cappellata!
Buona sera a tutti!
Avevo appena finito di scrivere che la mia view era long http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post69696 e questa mattina ho fatto esattamente il contrario di quello che dovevo fare! Mi sono infatti illuso che la rottura del livello 78.6% fosse un ottimo ingresso short quindi ho venduto la CALL 3150 perchè era short ormai da 20 ore. Qui http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post69813 ho postato i segnali, fin qui tutto bene se non fosse che poi alle 12 si è girato long, a quel punto ho messo in pratica il Piano B iniziando a raddoppiare la CALL 3275, il sottostante però ha allungato pesantemente ed ora l'At now inizia ad accusare il colpo!
A questo punto se anche domani salirà credo che dovrò giocarmi il premio incassato dalla volatilità di oggi e rollare di strike, dite che è presto per farlo!? In alternativa potrei comprare una CALL settimanale.
L'unica consolazione è che almeno i margini sono abbastabnza contenuti! (Meno di 200€)
X Tiziano e tutti gli altri esperti che ci leggono questo è il momento giusto per i consigli!!!Ultima modifica di Andrea Cagalli; 05-02-16 alle 09:06
-
14-01-14, 23:27 #20
- Data Registrazione
- May 2011
- Località
- Bologna
- Messaggi
- 3,017
Fabio ... se la vuoi fare semplice, dato che hai pochi margini impegnati, imposterei una gara su chi corre più veloce ... te o l'indice? E' poco raffinato ma, secondo me è la migliore. Non ti far impressionare dall'Atnow, che, se vogliamo, risale anche bene con le comperate. Decidi quando spostarti e fallo senza ripensamenti (aiutati con i DPD). Usa il metodo del Delta, dei soldi che vuoi mettere in gioco .... quello che vuoi, ma scappa. Non mi sposterei di 25 punti ma di 50 per volta. Se posso, io lo faccio anche di 100 ma, in questo caso, scadenza vicina, comprate altrettanto ... 50 vanno bene.
Ultima modifica di Andrea Cagalli; 05-02-16 alle 09:06