Originariamente Scritto da
CIAANG
Grazie per la risposta, un altra domanda....
io prima di mettere la strategie in live ne controllo la sensitività ovvero guardo cosa cambia al cambiare della volatilità di +/- 20 e AL cambiare del prezzo in riferimento al tempo.
Quando questa analisi mi dice che il rischio vi è ad esempio intorno a cambio volatilità +16, compenso con il valore del prezzo per capire la reale perdita. Detto questo, nella mia testolina vi è il concetto di quasi certezza del valore, quindi anche se il pay-off cambia al at-now dovrei essere nella zona di P/L esaminata nella mi analisi di sensitività , quindi pay-off cambia ma il risultato della analisi resta corretto?
grazie
A.