La mia seconda strategia a mercato reale...non uccidetemi! :)

[jesse]

Sono contento, l'ho fatto apposta per condividere con voi le mie esperienze belle o brutte che siano, uhm a pensarci bene forse avrei potuto costruire un call backspread il problema è che siamo in un trend rialzista ed ho paura che il rimbalzo sul supporto di fibonacci a 61% non sia stato un caso quindi tanto vale sfruttare questa lateralità per tentare di costruire una figura sopra lo zero e non pensarci piu' (l'idea con la quale ho iniziato la strategia è questa)

Ok, grazie.
Allora, se vorrai condividere le prossime considerazioni e le prossime mosse, sarà interessante seguire l'evoluzione della strategia!

Jesse

[fab62]

Ciao a tutti
Approfitto del post di CIVT per chiedere una info riguardo i DPD.
Anche io sto' seguendo una strategia sullo stoxx e attualmente sono esposto long in attesa di arrivare appunto nell'area 3110 dove c'è la colonna delle call. Come visto nell'immagine postata da CIVT abbiamo una colonna appena prima ( quella a 3092 ) che la seguo da qualche giorno e continua a sparire e riapparire. Come è corretto comportarsi in questi casi ? Devo , quando appare , chiudere la posizione long e riaprirla quando scompare o ci sono metodi migliori per non aprire e chiudere un mucchio di volte la posizione ?
Grazie e Saluti.

Fab

[CIVT]

Ciao a tutti
Approfitto del post di CIVT per chiedere una info riguardo i DPD.
Anche io sto' seguendo una strategia sullo stoxx e attualmente sono esposto long in attesa di arrivare appunto nell'area 3110 dove c'è la colonna delle call. Come visto nell'immagine postata da CIVT abbiamo una colonna appena prima ( quella a 3092 ) che la seguo da qualche giorno e continua a sparire e riapparire. Come è corretto comportarsi in questi casi ? Devo , quando appare , chiudere la posizione long e riaprirla quando scompare o ci sono metodi migliori per non aprire e chiudere un mucchio di volte la posizione ?
Grazie e Saluti.

Fab

Ciao mio omonimo! Dato che oggi ho monitorato tick by tick posso dirti per filo e per segno le considerazioni che ho fatto io così ci possiamo confrontare, questa mattina i DPD erano ribassisti fino a 3092 ed anche l'orario fino alle 11 indicava short, qui non ci saremmo dovuti coprire verso un rialzo infatti (non sò se sia stato un caso) alla prima resistenza a 3080 il sottostante è stato rispedito short e probabilmente questa operazione ha compromesso la prima colonna CALL 3092 che come vedremo è stata coperta,



Alle 17 si inzia a scendere subito dopo viene riposizionata la colonna CALL 3092 ed anche la SDM cambia completamente verso (proprio sulla rottura della trend line) questo a mio avviso è un forte segnale di ribasso perchè la SDM è completamente girata al ribasso, qui se avessi una posizione rialzista cercherei di portarmi a delta zero per superare la notte (se siamo infase terminale con la strategia) magari con gli ETF LYXOR che consentono una pesatura piu' fine oppure aumenterei le protezioni se sono molto esposto al rialzo.

[fab62]

Ciao mio omonimo! Dato che oggi ho monitorato tick by tick posso dirti per filo e per segno le considerazioni che ho fatto io così ci possiamo confrontare, questa mattina i DPD erano ribassisti fino a 3092 ed anche l'orario fino alle 11 indicava short, qui non ci saremmo dovuti coprire verso un rialzo infatti (non sò se sia stato un caso) alla prima resistenza a 3080 il sottostante è stato rispedito short e probabilmente questa operazione ha compromesso la prima colonna CALL 3092 che come vedremo è stata coperta,






Alle 17 si inzia a scendere subito dopo viene riposizionata la colonna CALL 3092 ed anche la SDM cambia completamente verso (proprio sulla rottura della trend line) questo a mio avviso è un forte segnale di ribasso perchè la SDM è completamente girata al ribasso, qui se avessi una posizione rialzista cercherei di portarmi a delta zero per superare la notte (se siamo infase terminale con la strategia) magari con gli ETF LYXOR che consentono una pesatura piu' fine oppure aumenterei le protezioni se sono molto esposto al rialzo.

Ciao Civt
Bah che dire ..... stamattina la prima candela delle 9,00 stava per rompere al ribasso il mio livello per girarmi short quando all'improvviso è cominciato a salire e ha fatto saltare tutte e 2 le colonne delle call.
Visto che ero girato al rialzo non so' se è stata fortuna o a cosa sia dovuto visto che come hai fatto notare ieri sera aveva cominciato a scendere abbastanza decisamente e non mi pare ci fossero dei supporti importanti dati dai dpd . Questa la situazione che avevo stamattina ....



e questi i dpd adesso ....



Ora la domanda è ..... come ci si comporta domani in assenza di importanti supporti/resistenze su cui basarsi ?

Saluti Fabrizio

[CIVT]

Ciao Civt

Ora la domanda è ..... come ci si comporta domani in assenza di importanti supporti/resistenze su cui basarsi ?

Saluti Fabrizio

Prima di prendere qualsiasi decisione io guardo sempre cosa dicono i segnali di playoptions e alle 9 sia orario che daily erano posizionati LONG da 3073 e così è stato fino alle 18 con un ordine short a 3101, chi ha tradato questo segnale ha fatto giusto quei 72 punti !

Vedi chart
Allegato 13561
Storico segnali
Allegato 13562

La mia strategia è partita sul ritracciamento di fibonacci 61.8% ed ha già oltrepassato il 1° livello (bene!) un primo segnale short potrebbe essere il 78,6% che corrisponde a 3082, se lo farà già domani (male) cercherò ulteriori conferme sul segnale daily in caso contrario penso che mi girerò short sul livello 61.8% a 3045 che tra l'altro corrisponde anche al supporto weekly di lungo periodo



Come vedi dalla mia analisi ad oggi martedì 07 Jan non vedo indebolimento sul daily in quanto 3 indicatori contro 1 vietano posizioni short (FollowME -> UP, TRIX -> UP, FIBO -> UP, BoBaO -> DOWN)

Cosa ne dici?

[fab62]

Cosa ne dici?

Anche per me il supporto importante è a 3045 solo che mi spiacerebbe riperdere tutta la salita che ho preso ieri.
Sto' provando col what if a trovare una soluzione adeguata ma per ora verso la discesa non ho ancora trovato nulla di soddisfacente.

Saluti Fabrizio

[jesse]

Allora...
Ho rifatto la strategia con calma con Fiuto Beta.
Le weekly non me le da e quindi non ho provato ad inserirle ma pensando bene a cosa mi rassicurerebbe (è del tutto personale...) il raddoppio della protezione Call non mi dispiacerebbe. Anche perchè, come noti tu, il prezzo è ancora contenuto e la protezione verso un rialzo mi sembra efficace.
Ora valuerò se valga la pena partire già con le protezioni doppie o sia troppo oneroso (ieri sera avevo molta fretta...).
L'alternativa naturalmente è anche partire con la strategia più stretta in modo da avere le protezioni più vicine allo strike dove si inizia a girare il condor.
Ci studio un pò aspettando qualche osservazione sugli aspetti negativi del raddoppio della protezione.

Jesse

[CIVT]

Ok, grazie.
Allora, se vorrai condividere le prossime considerazioni e le prossime mosse, sarà interessante seguire l'evoluzione della strategia!

Jesse

Dimenticavo di aggiornati!

Ieri ho sfruttato la giornata di festa per posizionare le vendute esterne e finanziare l'attesa, ovviamente per la legge di murphy proprio ieri la beetrader non ne voleva sapere di collegarsi real time con IB quindi mi sono arrangiato con quello che potevo (piattaforma del broker ).

Primo STEP Operativo
Ho venduto la CALL alle 9:06 del mattino e mi hanno eseguito quasi istantaneamente e subito dopo ho capito il motivo....infatti solo 4 minuti dopo alle 9:10 è partito un mini rally intraday a 3080 ma ero (quasi) certo che venisse riassorbito in quanto la famosa colonna CALL 3092 era ben posizionata, forte di questoquindi ho aspettato uno storno per vendere a caro prezzo la PUT e alle 17:11 le mie preghiere sono state esaudite ed ho venduto a 8.5!

Secondo STEP Operativo
Ora viene il compito difficile...ovvero chiudere la CALL venduta a 6 e vendere la CALL ATM....già oggi la 3100 la vendevano a oltre 60 quindi ho pensato che potrei sfruttare questa vola premio per comprare una CALL weekly se le cose si mettono male, in questo caso il massimo rischio sarebbe intorno ai 300€ se il trend continuerà a a scendere potrei lasciar morire la CALL e perdere 200€ dai 600€ incassati dalla CALL ATM oppure potrei attuare la prima ipotesi del piano B e raddoppiare o triplicare la coperture lato CALL perchè siamo ancora abbastanza distanti dal target 3250 costano poco e non avrei il problema di dover ricomprare enne volte le weekly...

Piano B con le comprate Weekly

(*Questa è la chain con prezzi reali vedi allegato in PDF con il piano completo in What-If)

Lo svantaggio di questa strategia è dato dal tempo (se lateralizza si debbono ricomprare altre weekly) perciò se una volta comprata la CALL il sottostante non prende una direzione e non arrivano valide conferme SHORT dovrei chiudere la CALL venduta o inventarmi qualcosa.
Tiziano o altri che ci leggono pensate sia una buona alternativa al ipotesi di raddoppiare/triplicare le protezioni CALL posizionate sulle seconde estensioni di fibonacci?

Dimenticavo....questa è la strategia ad oggi

[jesse]

Bene!
Stasera provo a simulare i passaggi che hai fatto per capirli meglio...
Mi piace l'idea di mischiare le "weeklies" con le "monthlies".
Io che non pratico molto mi dimentico sempre che esistono e che, in alcuni casi, possono essere vantaggiose.

Alle prossime...

Jesse