TESTA LA STRUTTURA. MISURA LA STABILITÀ
Options Backtest Engine
Un motore professionale di backtesting per opzioni progettato per analizzare il comportamento, non inseguire risultati casuali. Valuta rolling, hedging e dinamiche di rischio in condizioni reali di mercato.
Simula.
Misura.
Comprendi.
- Options Backtest Engine è lo strumento PlayOptions dedicato alla simulazione storica delle strategie in opzioni.
- Non è stato creato per dimostrare che una strategia “funziona”.
- È stato creato per capire come una strategia si comporta nel tempo in diverse condizioni di mercato.
Perché il backtesting sulle opzioni è importante
Nel trading in opzioni, l’esperienza è fondamentale — ma non sempre sufficiente.
Un backtest strutturato consente ai trader di:
- Misurare la coerenza strutturale
- Analizzare drawdown e stabilità dell’equity
- Valutare l’impatto di rolling e hedging
- Testare i parametri prima dell’esposizione reale
Il punto cruciale non è replicare prezzi reali casuali, ma garantire coerenza strutturale.
Pricing teorico con skew reale
Un backtest affidabile deve evitare la casualità degli spread bid/ask.
Options Backtest Engine utilizza:
- Modelli di pricing teorico
- Strutture reali di skew della volatilità
Questo approccio ibrido garantisce un confronto coerente tra valori di apertura e chiusura.
Struttura dell’interfaccia
Il software è organizzato nelle seguenti sezioni:
Basket
Money
Strategy
Scripts
Charts
Summary
Ogni area contribuisce alla costruzione e valutazione del test.
Basket
Consente la selezione di:
- Asset sottostante
- Periodo storico
- Timeframe
E la configurazione di:
- Quantità
- Direzione posizione (Long / Short)
- Tipo di opzione (Call / Put)
- Moneyness (ITM / ATM / OTM)
- Distanza percentuale dal sottostante
- Durata minima e massima
Rolling
Consente agli utenti di:
- Chiudere una gamba quando si verificano determinate condizioni
- Riaprire su strike o scadenze differenti
- Controllare delta, premio e quantità di contratti
Hedging
Consente la selezione di:
- Bilanciare le posizioni con sottostante o opzioni
- Impostare soglie di attivazione
- Definire soglie minime di attivazione dei contratti
Money
Definisce le regole per:
- Stop loss
- Take profit
- Condizioni di uscita basate sulla deviazione standard
Fondamentale per valutare la sostenibilità della strategia.
Strategy
Quest’area definisce:
- Limiti massimi di contratti
- Logica di rolling
- Logica di hedging
- Gestione delle scadenze
- Soglie di attivazione (basate su strike o delta)
È qui che la simulazione diventa dinamica.
Scripts
Consente agli utenti di:
- Scrivere regole condizionali
- Attivare strategie basate su segnali tecnici
- Gestire le singole gambe in modo indipendente
