Ciao a tutti,
ho trovato questo articolo abbastanza interessante - ma non sapendo quanto sia veritiero lo metto nella sezione banalità e strafalcioni
Nasce tutto dal fatto che ieri in macchina stavo pensando che quando il theta cala velocemente, vicino a scadenza, si potrebbero vendere opzioni il venerdì sera e ricomprarle il lunedì mattina per sfruttare l\'effetto weekend. Ovviamente esiste il rischio di delta per aperture in lap-up o lap-down, ma:
1. Una volta su due se apre in lap apre nella direzione giusta.
2. Si può diminuire l\'effetto vendendo sia call che put.
3. Soprattutto il lap storico può essere determinato e conosciuto statisticamente.
Quindi sembrava un mezzo pasto gratis, o quanto meno una colazione
Ma siccome dal nulla non nasce nulla, ecco che compare questo articolo a smorzare ogni speranza Non so se e quanto sia vero, magari qualcuno dei senior o il gran capo stesso può confermarlo. Anyway, no weekend arbitrages! 
Loki
EDIT: ho tolto il link e messo un\'immagine, visto che si tratta di un sito esterno...
ho trovato questo articolo abbastanza interessante - ma non sapendo quanto sia veritiero lo metto nella sezione banalità e strafalcioni
Nasce tutto dal fatto che ieri in macchina stavo pensando che quando il theta cala velocemente, vicino a scadenza, si potrebbero vendere opzioni il venerdì sera e ricomprarle il lunedì mattina per sfruttare l\'effetto weekend. Ovviamente esiste il rischio di delta per aperture in lap-up o lap-down, ma:
1. Una volta su due se apre in lap apre nella direzione giusta.
2. Si può diminuire l\'effetto vendendo sia call che put.
3. Soprattutto il lap storico può essere determinato e conosciuto statisticamente.
Quindi sembrava un mezzo pasto gratis, o quanto meno una colazione
Ma siccome dal nulla non nasce nulla, ecco che compare questo articolo a smorzare ogni speranza
Non so se e quanto sia vero, magari qualcuno dei senior o il gran capo stesso può confermarlo. Anyway, no weekend arbitrages! Loki
EDIT: ho tolto il link e messo un\'immagine, visto che si tratta di un sito esterno...