Strategia ottimale per il mese di giugno

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ecco gli eseguiti:

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Venduti 2 dei 3 contratti Call 20000 Giugno10 a 350, 360 rimane in piedi 370

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Buongiorno AZ e buona vita a tutti


Vado in ufficio e poi avrei qualche domanda da porti previo il tuo consenso. Non pensare mica che questo rompi balle ti risparmi.

Cose sicuramente semplici per voi ma per me un pò meno chiare.

Pidi oggi passi sotto riso Ho letto qualcosa chemi hai consigliato e qualcosa ho difficoltà a comprenderlo. Speriamo che tra tutti possa comprendere bene ciò che ho letto.

A dopo

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Commento al sottostante FtseMib:

Dei sei titoli più pesanti del nostro indice si nota che sono tutti ben impostati e tendono più sui massimi allontanandosi dai minimi e dall’apertura. Segnale non solo di tenuta ma di ulteriore crescita del listino. Il titolo meglio impostato appare Eni.


L’indice AZ che adesso vale +50 tende a salire. Fino a quando questo indice non diventa negativo il segnale rimane forte. Una conferma della situazione – come succede in questi casi – c’è la da la volatilità implicita che sale sulle put deep Otm mentre scende fortemente sulle Call Otm.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Venduto l’ultimo contratto Call 20000 Giugno10 a 370

In più Acquistato un mini future Ftse mib a 19645 e rivenduto a 19745 sulla piattaforma iwbank.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Coerentemente con quanto avevamo stabilito per completare la Ratio Call Spread 1/2 mettiamo in vendita altri 3 contratti Call 20000 Giugno10: 392, 402, 412

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Approfitto di questa momentanea pausa del mercato per farvi riflettere su una cosa molto importante per quanto riguarda la gestione di un portafoglio di opzioni.

In particolare, mi riferisco al fatto che il trader in opzioni deve avere ben chiara la conoscenza dello skew” di volatilità perché ci fornisce, non solo una indicazione di come la pensa il mercato (leggi market maker), ma soprattutto ci da un indirizzo di quali siano le basi da trattare per la nostra operatività.

Come ho detto in altre occasioni, analizzando lo skew” di volatilità, notiamo come l’incidenza della volatilità sul valore delle opzioni sia piuttosto asimmetrico, nel senso che è molto più evidente nel caso delle Put out of the money mentre in termini relativi le Call out of the money hanno un comportamento opposto: sono le basi vicine al prezzo del sottostante (“in the money” o “at the money”) ad aumentare rapidamente di valore, mentre quelle più lontane tardano ad accelerare.

Ed è quello che è successo oggi: nonostante che il mercato si sia mosso di circa 100 punti, la giusta scelta delle basi da trattare ci ha consentito di trarre profitto sia dalle Call 19500 Giugno10 acquistate sia dalle Call 20000 Giugno10 vendute.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Vorrei chiedere a chi è più esperto di me una cosa che non centra con le opzioni ma che può essere utile per un eventuale feedback con la comunità.

A parte le immagini, si possono postare video o programmi? E se si in che modo?

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

AZ o chi vuole vorrei continuare l\'operazione.

Ho acquistato una call a 130 e una Put a 126. Mi servierebbe procedere cercando di ridurre il più possibile il downside. Se andasse da zero a 130 sarebbe perfetto.

Grazie anticipatamente

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Roberto

Non hai specificato il sottostante che stai tradando presumo che sia il Bund.

Ci sono altre persone della comunità più brave di me su questo mercato.

Ti posso solo dire che hai appena acquistato un Long Strangle quindi ti aspetti a breve una esplosione di volatilità implicita su questo mercato. La direzione che prende il sottostante per il momento non ti interessa.

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Roberto

Non hai specificato il sottostante che stai tradando presumo che sia il Bund.

Ci sono altre persone della comunità più brave di me su questo mercato.

Ti posso solo dire che hai appena acquistato un Long Strangle quindi ti aspetti a breve una esplosione di volatilità implicita su questo mercato. La direzione che prende il sottostante per il momento non ti interessa.

Si AZ è il Bund.

Cosa ne pensi?

Mi sono avvicinato adesso alle opzioni in modo serio dopo anni di scalping sui future.

Forse avrei già dovuto aver in mente cosa fare invece per adesso sono sull\'acquisto. Pensavo ad una batterfly o dimmi tu cosa pensi di una eventuale strategia. Ho pagato 490 euro per entrambi i premi. Vorrei adesso recuperare il costo vendendo qualche opzione ma sempre con una massima perdita da sapere subito.

Grazie mille in anticipo

p.s. Ho notato che mastichi molto bene la materia opzioni. Purtroppo non ho la conoscenza per seguire bene. Adesso sto studiando anche solo per capire le grache. Ho visto sul libro cosa è lo skew. Mi dice che è la differenza di volatilità implicita delle opzioni ma se non mi spiegate come un bambino dell\'asilo ho difficoltà ad assimilare.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ho visto il grafico del Bund e devo essere onesto non mi pare a naso un’ottima strategia la tua!

Fai l’analisi della volatilità di questo sottostante e avrai la risposta per le modifiche che devi apportare!

Per quanto riguarda lo skew” di volatilità aprirò a breve un topic che sarà utile per tutti!

[belvedere]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Se posso dire la mia sul Bund con un\'analisi spicciola......al livello raggiunto dal bund io sarei solo per una operativita\' short da effettuare se viene rotto il supporto di 128,10.Ciao e complimenti a tutti, ringrazio per la ritrovata\' pacatezza dopo la maretta dei giorni scorsi

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Bene per il topic.

Ma l\'analisi della volatilità la faccio con il VIX?

La mia intenzione iniziale era quella di andare short con la call a 130 e comprarne una a 131 o 132......

Mi daresti una mano per favore?

A dopo

[goldor]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Se posso dire la mia sul Bund con un\'analisi spicciola......al livello raggiunto dal bund io sarei solo per una operativita\' short da effettuare se viene rotto il supporto di 128,10.Ciao e complimenti a tutti, ringrazio per la ritrovata\' pacatezza dopo la maretta dei giorni scorsi

...e siamo in due a pensarla così....