Strategia ottimale per il mese di giugno

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Roberto,

A quanto pare la voglia di imparare non ti manca! Ricordati che la fretta è una cattiva consigliera.

Ho letto che hai operato con il future. Se avessi conosciuto le opzioni a protezione del future... vedi che non si finisce mai di imparare?

[pazziaffari]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

AZ13, naturalmente mi unisco al coro di chi si congratula con te per l\'operatività e per avere deciso di condividerla.
Volevo chiederti: a tuo modo di vedere è possibile codificare le correzioni da apportare ad una strategia nel caso in cui il mercato ci vada contro?
Non riesco a trovare i miei appunti, ma tempo addietro mi ero scritto una serie di regolette per correggere gli spread che avrei voluto mettere in cantiere e mi ricordo che sembravano regole tutto sommato valide e "replicabili".

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

pazziaffari

Per scegliere eventuali mosse da fare dobbiamo fare delle previsioni sulla direzione del sottostante e sulla volatilità.

Il mercato potrebbe salire scendere o rimanere fermo, allo stesso modo la volatilità potrebbe salire scendere o rimanere ferma.

Abbiamo quindi una matrice 3x3. Cioè 9 possibili scenari.

Ogni scenario bisogna confrontarlo con la nostra strategia.

Esistono dei programmi automatizzati che ti dicono cosa devi fare nel caso in cui il mercato ci vada contro.

[pazziaffari]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Grazie
Qualcosa tipo: se il mercato si muove di X punti e la vola di Y punti costruisci una butterfly. Altrimenti...
A scopo educativo e naturalmente con tutti i distinguo del caso, posso chiederti quali sono?

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Proprio così. Se ricordo il sito (americano) te lo faccio sapere.

[ricky2429]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

AZ aspetto il tuo commento sul ftse .. sarebbe interessante sapere se dopo questo gap aperto oggi qualcosa si è mosso..
In chiusura ha perso un punto percentuale .. segnale di debolezza, o un po\' di prese di guadagno di fine giornata visto anche il gap??
vedremo domani mattina se per colazione se lo mangia tutto...

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Roberto,

A quanto pare la voglia di imparare non ti manca! Ricordati che la fretta è una cattiva consigliera.

Ho letto che hai operato con il future. Se avessi conosciuto le opzioni a protezione del future... vedi che non si finisce mai di imparare?

I future li conosco bene. Conosco bene i regolamenti. Ma con i future dovevo necessariamente fare delle previsioni. Mediamente 30 opereazioni (60 eseguiti) al giorno. Ma lo stress ha un costo superiore al beneficio del guadagnare.

Penso che con le opzioni trovo un metodo di trading più vicino alla mia persona. E perchè no: unire future e opzioni. C\'è qualcosa da leggere su questo argomento: strategie con opzioni e future?

Ad esempio oggi ho venduto la call a 130 e dopo è iniziato a salire e la mia Put a 126 da 0,26 è andata a 0,20. Come posso salvarla?

Forse se facevo l\'operazione con cognizione di causa evitavo di rompere sul da farsi.

Buona serata a tutti

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Per coloro che stanno seguendo la strategia, oggi abbiamo eseguito diverse operazioni:

Acquistati 3 contratti Call 19500 Giugno10 a 590 punti.
Venduti 3 contratti Call 20000 Giugno10 a 350, 360, 370

In più:

Acquistato un future Ftse mib a 19600 e rivenduto a 19670
Acquistato un mini future Ftse mib a 19645 e rivenduto a 19745

Peccato per i 3 contratti Call 20000 Giugno10: 392, 402, 412 che non ci hanno permesso di chiudere la Ratio Call Spread 1/2 che avevamo programmato. (ricordo che il massimo è stato 386) ma non si può avere tutto dalla vita!

Il nostro guadagno è cresciuto: portandosi a quota 1198 € anche grazie alle operazioni effettuate sul sottostante.

Ecco il payoff.


ricky2429

Naturalmente dipende tutto dalle chiusure dei diversi indici della piazza americana questa sera che da un pò sostiene i mercati mondiali. Tuttavia, i forti storni a fine seduta non sono mai un buon segno…

[marzac]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

A proposito della scadenza del bund di sto mese ...
Avevo già segnalato, nelle precedenti scadenze (se non vado errato) poi a Marzo di aver notato, negli anni, che il bundone tende a chiudere l\'eventuale gap nei primi giorni dopo la scadenza. A Marzo la chiusura la sfruttai bene con uno spread rialzista ed anche con un trade giornaliero sul future, comunicandola sul forum.
Stranamente, non c\'erano stati commenti su questo aspetto. A me sembra davvero un dettaglio determinante.
Forse solo per avere un\'idea di cosa non fare ...
Pertanto, magari sto giro non succede, però ... io non ignorerò questo aspetto di sicuro.

Anch\'io ringrazio per la ritrovata pacatezza ... trovo l\'attività su questo forum sempre più interessante, avanti così.

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

A proposito della scadenza del bund di sto mese ...
Avevo già segnalato, nelle precedenti scadenze (se non vado errato) poi a Marzo di aver notato, negli anni, che il bundone tende a chiudere l\'eventuale gap nei primi giorni dopo la scadenza. A Marzo la chiusura la sfruttai bene con uno spread rialzista ed anche con un trade giornaliero sul future, comunicandola sul forum.
Stranamente, non c\'erano stati commenti su questo aspetto. A me sembra davvero un dettaglio determinante.
Forse solo per avere un\'idea di cosa non fare ...
Pertanto, magari sto giro non succede, però ... io non ignorerò questo aspetto di sicuro.

Anch\'io ringrazio per la ritrovata pacatezza ... trovo l\'attività su questo forum sempre più interessante, avanti così.

Ciao Marzac
Anche io che ho notato spesso che il gap viene chiuso. In effetti non è una regola matematica ma sicuramente le probabilità che lo chiuda sono superiori alle probabilità che non lo chiuda. Infatti prima di fare una strategia sul Bund short aspetterei i primi giorni dopo il 10 giugno quando entra in campo la scadenza di settembre.

Anche se io mi trovo già dentro con una Put strike 126 a 0,26. Meglio gli azionari il cui prezzo del future tende ad allinearsi con l\'indice sottostante.

Stacco che mi gurado Santoro se ha qualche novità.

Ciao Tiziano, pidi, marzac,AZ,.........

Buona serata

[Cagalli Tiziano]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ciao Roberto...su Santoro nessuna novità!

[pidi10]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

infatti, solo le solite truffe blasonate italiane.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Buona giornata e naturalmente buon trading a tutti!

L’indice Nikkei chiude a 9901,19 punti (-0,1%); I futures sugli indici americani sono in leggera flessione.

Future SP500 al Globex a 1101,2 punti (-0,22%); future Nasdaq100 al Globex a 1893,5 punti (0,23%)

Si profila una seduta all’insegna dell’incertezza.

Oggi cercheremo di vendere i 3 contratti Call 20000 Giugno10 - a integrazione della strategia fin qui acquisita - che avevamo programmato ieri e che – purtroppo non abbiamo eseguito.

Lo scopo di questa scelta è duplice: portare il nostro Delta di portafoglio leggermente positivo e, soprattutto, quello di avvantaggiarsi del calo della volatilità che presumo esserci nella seduta di borsa di oggi.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Scusate, volevo dire Delta leggermente negativo! Bisogna essere precisi.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Nel frattempo ho dato un’occhiata al cross euro-dollaro in leggera risalita dopo la debolezza di ieri.

L’idea che mi sono fatto, almeno in apertura è questa: il nostro mercato – e anche gli altri - aprirà leggermente a rialzo per poi ripiegare.

Se dovesse confermarsi questa ipotesi ne approfitterò per vendere - come detto - le Call 20000 Giugno10.