Strategia ottimale per il mese di giugno

[livio]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

ciao AZ13!

per caso hai (anche) l\'intenzione di vendere una call 19500? :whistle:

Acquistata una Call 20000 Giugno10 a 80

[ricky2429]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

ciao az e livio!!
Riguardo il theta, da lunedì inizia a diminuire giusto (se non sbaglio lme l\'avevi detto una settiamana fa\')?
quindi ti alleggerisci di vendute e aumenti le comprate?

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

ciao AZ13!

per caso hai (anche) l\'intenzione di vendere una call 19500? :whistle:

Acquistata una Call 20000 Giugno10 a 80

Il mio delta è positivo e il mercato va su, le Call vanno rollate tra un po.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

ciao az e livio!!
Riguardo il theta, da lunedì inizia a diminuire giusto (se non sbaglio lme l\'avevi detto una settiamana fa\')?
quindi ti alleggerisci di vendute e aumenti le comprate?

Ti sposti semplicemente di strike! Mantenendo il Theta alto che alla fine fa fare ottimi guadagni!

[livio]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ma per aumentare il theta e contemporaneamente abbassare un po anche il delta (che è positivo), spiegando così il mio intervento precedente, potrei riacquistare una call venduta (strike 20000) e venderne un altra su strike inferiore (call19500).. o sbaglio qualche cosa e peggioro la situazione?
Comunque ho provato una simulazione dalla strategia esistente "AZ13 Giugno" più la modifica con quello che ho scritto... se non ci sono controindicazioni (l\'unica che ho trovato è il BEP up che si abbassa) il resto mi sembra migliorato (delta neutrale, theta aumentato, ricavo positivo)... comunque ditemi tutto quello che non "quadra" così imparo!

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Livio, l\'operazione che tu dici è giusta infatti ho riacquistato una delle Call 20000 Giugno10 solo che voglio aspettare che la call 19500 arrivi ATM così il theta è al massimo.

[ricky2429]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ho capito: se sono in gain sposto tutto nella direzione del gain. Vendo le itm che sono belle succulente, e compro la ptotezione a strike successiva(almeno questo potrebbe essere il mio futuro modus operandi).
Per quanto riguarda il theta posso vederne l\'andamento futuro con Fiuto? E delle altre greche? (non sarebbe scomodo farlo anche per il delta). perchè con 40 di theta,se non sbaglio, la mattina mi sveglio riposato e con 100€ in tasca giusto?

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Giusto, con Fiuto tutto è più semplice perchè riporta direttamente tutto in euro.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Per coloro del forum che stanno seguendo la strategia ecco le operazioni eseguite oggi:

Acquistati 2 contratti Put 18000 Giugno10 uno a 170 e l’altro a 130 punti.
Venduto 1 contratti Put 19000 Giugno10 a 368
Acquistata una Call 20000 Giugno10 a 80

In più:
Operazioni e effettuate sul sottostante a copertura che hanno fruttato 1150€

Spero che le indicazioni che vi dato prima dell’apertura di Wall Street siano servite a farvi fare un ottimo profitto così come l’ho fatto io.

Per quanto riguarda la strategia (che adesso potete seguire passo passo in tempo reale) Il nostro utile operativo è cresciuto sfondando la soglia dei 2500€ in virtù del Theta positivo (37,8) che ci ha consentito di alzare leggermente la curva dei profitti (at now), e dell’operatività con i futures.

Direi che ci siamo messi abbastanza bene per una serie di motivi:

Intanto il sottostante ha percorso parte del lato sinistro del triangolo a rialzo e se dovesse continuare a salire arriverebbe fino all’apice che corrisponde al massimo profitto della strategia 6220€; è vero che siamo esposti leggermente a rialzo per via di qualche scopertura che facilmente si può neutralizzare ricomprando le Call scoperte che intanto hanno perso pesantemente il loro valore.

Per questo motivo mantengo il Delta leggermente positivo 0,17.
Per quanto riguarda quest’ultimo tende a diventare negativo a mano a mano che il mercato sale però viene bilanciato da un effetto contrario dovuto al tempo che passa.

Sia la curva della strategia statica sia quella della strategia dinamica appaiono centrate.

Ho cercato di mantenere il theta positivo che mi consente di sfruttare il tempo che passa innalzando ulteriormente la curva dei profitti. Come sapete avere il Theta positivo in prossimità della scadenza è fondamentale per chi imposta strategie non direzionali.

Per quanto riguarda le altre Greche: Vega e Gamma in discesa e questo favorisce la strategia.

Ecco il payoff.

[gothics]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Mantengo sempre un delta positivo (0,22) – almeno fino a quando il mercato rimane sostenuto - quando il Delta arriverà intorno ai 40 mi copro definitivamente con un mini o con le opzioni azzerandolo. Intanto sfrutto il passaggio da 0 di Delta a 40.

il valore di 40 è dovuto al fatto che ogni Mibo pesa 2.5 Mini?

Grazie

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Io considero il delta un valore compreso tra 0 e 1 per le Call e 0 e -1 per le Put.

Siccome per il future ogni punto indice è assegnato un valore pari a 5 euro mentre nel caso delle opzioni a ogni punto indice è assegnato un valore pari alla metà (2,5), considero il delta del future +/-2 il doppio di quello delle opzioni e di conseguenza il Delta del mini +/-0,40 a seconda se vai lungo o corto di future.
Fiuto rapporta tutto in euro.

Ma è la stessa cosa.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Dall’esame dell’Open Interest sulle opzioni Mibo di Giugno10 si notano due grosse resistenze a livello rispettivamente dei 20000 e dei 21000 punti dell’ indice Ftse Mib (come è possibile vedere con il programma Fiuto incrociando la strategia con Open Interest delle opzioni a scadenza Giugno).

A questo livello ci sono una quantità rilevante di Call vendute detenute dagli investitori istituzionali che faranno di tutto per portare a casa il premio.

Alla luce di queste indicazioni come è possibile modificare la strategia allorché il mercato dovesse salire?
Vediamo come ve la cavate!

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

bonjour a tout le monde

Ho appena fatto colazione e mi sono seduto come al solito davanti ai miei monitor pronto per affrontare questa sessione borsa.

Si preannuncia una partenza in progresso per le borse europee dopo i rialzi di Wall Street e di Tokyo.
L’indice Nikkei chiude a 9705,25 punti (+1,70%); I futures sugli indici americani sono in intorno alla parità.

A quanto pare la previsione fatta da Tiziano comincia a dare i primi riscontri, sono curioso di vedere il suo prossimo video.

Il nostro future dovrebbe aprire le danze a 19500-19550

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Acquistate 2 Call 20000 Giugno10 una a 116 e l\'altra a 110

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Vendute 2 Call 19000 Giugno10 una a 550 e l\'altra a 580
Acquistati 2 mini future 19455