Strategia "Spider - Man " per agosto

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

La ragione è molto semplice. A mano a mano che faremo gli eseguiti in questo modo la copertura ci costa meno.
Qualora il mercato dovesse eseguirci la Call 21500 agosto10 200. Ci fermeremo aspettando l’altro eseguito, se non c’è pazienza sappiamo - comunque - di aver azzerato il Delta di portafoglio.

Intanto abbiamo i primi due eseguiti:

Acquistata Call 21500 agosto10 210
Venduta Call 22000 agosto10 110

[Vito Nolè]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Buongiorno a tutti,

una domanda: come mai la base centrale non viene modificata, cioè lo strike 20000?



grazie

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Buongiorno a tutti,

una domanda: come mai la base centrale non viene modificata, cioè lo strike 20000?

grazie

Se ti riferisci alla Call 20000 venduta essendo ITM ha poco valore temporale. Quindi è meglio non toccarla.

[Vito Nolè]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

mi riferisco allo strike dove 20000 sono state vendute 1 call e 1 put, mi sembra che sono sbilanciate come delta

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

La strategia è composta da 12 opzioni. Per controllarla devi guardare al Delta di portafoglio e non il Delta delle singole opzioni.

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Acquistato un mini a 20650 e venduta Call 22000 a 120

[pernotron]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

x Az13
perchè hai acquistato un minifib e non una call come da programma, in che modo si equivalgono?

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

x Az13
perchè hai acquistato un minifib e non una call come da programma, in che modo si equivalgono?

Perché ho bisogno di coprire il Delta di portafoglio non potendoci riuscire con l’acquisto delle Call 21500 lo faccio con un mini.

[paciola1968]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Al momento attuale la strategia, A ME, ha questa "forma"!
Risulta anche a voi?
Lo faccio x vedere se ho effettuato le operazioni corrette come da copione.... :P

Grazie
Davide

[pernotron]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

x Az13:
hai comprato un mini perchè ha delta 0,25, giusto? quindi hai riportato in equilibrio lo 0,29 della call che avevi acquistato in impostazione a 21.000?
Mi sto sbilanciando a fare figure di m... ma intanto è l\'unico modo per riuscirne! Oltre a studiare e chiedere che posso fare?
Grazie

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Al momento il payoff della strategia è questo:

[livio]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

x Az13:
hai comprato un mini perchè ha delta 0,25, giusto? quindi hai riportato in equilibrio lo 0,29 della call che avevi acquistato in impostazione a 21.000?
Mi sto sbilanciando a fare figure di m... ma intanto è l\'unico modo per riuscirne! Oltre a studiare e chiedere che posso fare?
Grazie

Il minifib ha un valore di delta pari a 0,4.
PS- meglio fare figure di m.... che perdere del denaro nel voler fare cose senza averle prima comprese.

[winnieservice]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Il minifib ha delta 1 se comprato, -1 se shortato, sempre. Il future ha delta costante.
Come si diceva una volta... "per la precisione"...

Ciao !

[livio]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

OK, sono d\'accordo riguardo la definizione che il sottostante o il future ha comunque un valore di delta fisso e pari a 1 (o -1 se venduto).
Però, visto che si parla di MIBO, nella pratica bisogna rapportarlo al mercato di riferimento.
Come ha spiegato AZ nella risposta 523 del corso base bisogna "creare un’eguaglianza tra strutture omogenee".
Se devo "riportare" il delta alla mia posizione in opzioni, sapendo che il minifib ha tick=1 mentre l\'opzione ha tick=2,5, faccio il rapporto 1/2,5.
Il risultato 0,4 è il valore che un minifib aggiunge (o toglie) al delta complessivo della mia strategia in opzioni... forse. :whistle:

[ottawino]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ciao, Livio;

ti sbagli: il mini fib ha delta + o - 1 a seconda che sia acquistato o venduto. Il Fib invece ha delta + o - 5 (infatti vale 5 punti indice)