delta minifib

[pernotron]

Salve,
ma il delta assoluto del minifib nell\'immagine alllegata e catturata da fiuto non dovrebbe essere 0.4 ?
Grazie a chi mi risponderà.
Sono nel pallone più totale!

[Francario Massimiliano]

Re: delta minifib

Salve,
il delta di portafoglio del sottostante è sempre pari a:
1 * Point Value * Dimensione Lotto * Quantità Contratti

Nel suo esempio, essendo il PointValue del MiniFIB pari ad 1 e la quantità di contratti -1 (1 contratto short), il delta di portafoglio del sottostante è:
1 * 1 * 1 * -1 = -1

Il delta di portafoglio complessivo della strategia è la somma di tutti i delta di portafoglio di ogni contratto. Nel suo caso i valori sono:
(-1) + (-0.7898) + (0.9636) = -0.8262


Max Francario

[pernotron]

Re: delta minifib

Salve,
il delta di portafoglio del sottostante è sempre pari a:
1 * Point Value * Dimensione Lotto * Quantità Contratti

Nel suo esempio, essendo il PointValue del MiniFIB pari ad 1 e la quantità di contratti -1 (1 contratto short), il delta di portafoglio del sottostante è:
1 * 1 * 1 * -1 = -1

Il delta di portafoglio complessivo della strategia è la somma di tutti i delta di portafoglio di ogni contratto. Nel suo caso i valori sono:
(-1) + (-0.7898) + (0.9636) = -0.8262


Max Francario

Grazie della risposta Max,
ma allora il minifib vale 0.4 come delta solo se si sceglie il Fib come sottostante, giusto?
Siccome nel mio caso il mio sottostante è il minifib allora il valore è 1 . Confermatemi please se ho capito bene questo passaggio.

[Francario Massimiliano]

Re: delta minifib

Salve,
no, il delta di portafoglio per singolo contratto del MiniFIB è sempre pari ad 1.

Rimanendo nell\'ambito di questo indice, i delta di portafoglio di ogni singolo contratto sono:
Indice/Futures FTSE MIB: 5
Indice/Futures MiniFIB: 1
Opzioni: 2.5 * Delta della singola opzione

Max Francario

[pernotron]

Re: delta minifib

AZ13
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Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

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Per quanto riguarda il Delta state dicendo la stessa cosa, è solo che lo state valutando con diverse unità di misura.

Il Mini Fib ha un Delta di 0,40 e il Fib ha un Delta di 2.

Un opzione ATM (Call o Put) ha un Delta 0,50. Quindi per neutralizzare un Fib a rialzo ci vogliono 4 opzioni ATM: -2 Call vendute (Delta -0,50+-0,50= -1) +2 Put acquistate (Delta -0,50+-0,50= -1).

Se ragioniamo in euro il discorso cambia.

Delta Portafoglio = Delta * Quantità Contratti * Dimensione del Lotto * Point Value

Quindi il Mini Fib diventa:

Delta Portafoglio = 0,4 * 1 * 1 * 2,5 = 1

Per il Fib diventa:

Delta Portafoglio = 2 * 1 * 1 * 2,5 = 5

Per una opzione ATM

Delta Portafoglio = 0,5 * 1 * 1 * 2,5 = 1,25


X Max francario,
riporto sopra quanto scritto da Az13 in un post passato dove lui scrive che il valore del delta di un minifb è 0,4 , a questo punto io riformule la domanda :
Se si sceglie come sottostante il minifib , il delta del minifib risulta 1 ed invece se si dovesse scegliere coem sottostante il FTSE MIB RISULTA 0.4, oppure è sempre 0.4?
Grazie

[pernotron]

Re: delta minifib

Grazi di cuore Dott. Francario per la spiegazione approfondita, io facevo riferimento proprio al delta strumento ed ora, grazie a lei, ho capito definitivamente la relazione