Video & Report del 24/09/2010

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 24/09/2010

Senti carissimo pensi sia meglio fare l\'operazione simultaneamente o è necessario partire con la comprata ad esempio e dopo la venduta?

Te lo dico perchè ho difficolta a gestire una comprata che mi perde. Per questo motivo sono propenso a costruire strategie con almeno 2 operazioni eseguite simultaneamente. Se ho una butterfly preferisco ad entrare con uno spread e dopo il secondo spread.

Quando hai tempo mi farebbe piacere sapere come muovermi. E un tuo consiglio è prezioso.

Ho notato che la tua strategia funziona molto bene se la eseguiamo su scadenze più lunghe. Ti torna?

Un saluto

Il risultato cambia di poco, se sei bravo incassi di più e spendi di meno..però è sempre questione di quanto rischio ti vuoi assumere. Anche comperare simultaneamente può andare bene.

La questione scadenze: anche qui la borsa non fa sconti e sulle brevi hai un theta che si esaurirà più infretta e uno spread bid/ask minore, sulle lunghe il vantaggio è di un premio più corposo.

[Roberto Domenichini]

Re: Video & Report del 24/09/2010

Senti carissimo pensi sia meglio fare l\'operazione simultaneamente o è necessario partire con la comprata ad esempio e dopo la venduta?

Te lo dico perchè ho difficolta a gestire una comprata che mi perde. Per questo motivo sono propenso a costruire strategie con almeno 2 operazioni eseguite simultaneamente. Se ho una butterfly preferisco ad entrare con uno spread e dopo il secondo spread.

Quando hai tempo mi farebbe piacere sapere come muovermi. E un tuo consiglio è prezioso.

Ho notato che la tua strategia funziona molto bene se la eseguiamo su scadenze più lunghe. Ti torna?

Un saluto

Il risultato cambia di poco, se sei bravo incassi di più e spendi di meno..però è sempre questione di quanto rischio ti vuoi assumere. Anche comperare simultaneamente può andare bene.

La questione scadenze: anche qui la borsa non fa sconti e sulle brevi hai un theta che si esaurirà più infretta e uno spread bid/ask minore, sulle lunghe il vantaggio è di un premio più corposo.

Grazie mille Tiziano.
Adesso mi trovo degli strike dove possiamo ottimizzare la tua strategia.

Appena ho finito lo condivido sul mondo di Fiuto!

Di nuovo grazie della tua disponibilità

p.s. Per adesso sul Bund non ho trovato niente ma penso che hai ragione nel dire che è troppo speculativo.
Visto che uno strike è regalato mi shorto la call 132. In fin dei conti gli OI non mentono!

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 24/09/2010

...ecco, appunto! :whistle:

[Oscar Luigi]

Re: Video & Report del 24/09/2010

Gentile Tiziano e cari Signori del forum,
anzitutto complimenti a Tiziano per il video (voto 5 stelle e lode calp) e grazie per la pazienza nel condividere con noi la tua esperienza.

Avendo alcuni dubbi a tal riguardo provo a fare un esempio.

Se lavori con scadenze mensili è plausibile che queste distanze possano essere attorno al 5% nella fase di partenza.

Il future sul S&P 500 sta a 1142 $. In base ad analisi ipotizzo che scenderà in un mese del 5 %, cioè che arrivi a 1085$ (=1142*0.95). Compro quindi un put vertical spread da 20 punti, acquistando la put strike 1110$ e vendendo la put strike 1090$, ipotizzando di pagarlo 5 punti. Il punto di pareggio è 1105 $.

Aspetto quindi la discesa del 5 %.

Attorno all\'1% di distanza io cambio la posizione

Non ho capito cosa voglia dire. 1% di distanza da cosa? Trattandosi di un vertical spread comprato io spero che il S&P 500 scenda più del 5 %. Per girarsi si intende se il S&P va sotto al BEP (dunque in profitto) io mi giro se risale oltre il BEP del 1 % (ritornando in perdita), cioè a 1116 $ (1105*1.01) trasformo il VS comprato in uno venduto che è in profitto sopra 1105? Se poi scende del 1% sotto 1105, cioè a 1094 $ (1105*0.99) lo ritrsaformo in un VS comprato con profitto sotto 1105?.

A meno che non si sta parlando di un VS su put venduto, in profitto cioè sopra 1105, che trasformo in un comprato quando il S&P arriva sopra o sotto (da definire) del 1 % rispetto a 1105.

Se invece la distanza ha percentuali superiori oltre il 10/20 %...

Anche qui chiederei un chiarimento. Immagino che sia, riprendendo la frase iniziale, del 10/20 % dal prezzo attuale al BEP. E\' corretto?

...allora conviene rollare la posizione sempre che gli strumenti usati per decidere la strategia non indichino il reverse.

Con prezzo attuale 1142 $, un 20 % in meno è 913 (1142*0.8). Ipotizzo quindi il BEP un po\' sopra, ad esempio un VS di 20 punti con BEP a 933. Se il mercato sale, invece che trasformare il VS lo rollo raddoppinado la posizione, ma sempre un VS su put comprato. E\' giusto?

Mi scuso se sono stato prolisso, ma spero che i dubbi da me sollevati possano aiutare, nelle rsiposte, anche gli altri avventori di questa discussione.

Grazie per l\'attenzione

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 24/09/2010

C\'è un piccolo equivoco:
se sono dalla parte giusta non faccio nulla ovviamente!
L\'1% si riferisce in linea generale e su tutte i tipi di strategia alla distanza tra il prezzo e il Bep di perdita. E così pure le altre percentuali del 10/20% ..sempre riferite al Bep.

Per fare degli esempi è meglio che usi Fiuto con gli stike già inseriti così evitiamo di fraintendere...
Grazie per le stelle!!

[winnieservice]

Re: Video & Report del 24/09/2010

ovviamente 1% prima di arrivare al BEP... giusto ?

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 24/09/2010

ovviamente 1% prima di arrivare al BEP... giusto ?

ovviamente.

[Oscar Luigi]

Re: Video & Report del 24/09/2010

C\'è un piccolo equivoco:
se sono dalla parte giusta non faccio nulla ovviamente!
L\'1% si riferisce in linea generale e su tutte i tipi di strategia alla distanza tra il prezzo e il Bep di perdita. E così pure le altre percentuali del 10/20% ..sempre riferite al Bep.

Per fare degli esempi è meglio che usi Fiuto con gli stike già inseriti così evitiamo di fraintendere...
Grazie per le stelle!!

Gentile Tiziano,
hai ragione. Ho messo su Fiuto l\'esempio al fine di evitare fraintendimenti. Nelle immagini c\'è indicato il mio dubbio, se cioè la modifica del VS va fatta al 1% prima (ancora in profitto) o dopo (in perdita) il BEP. Spero di esser stato chiaro.

Non ho invece capito perché, con percentuali mensili di escursione del 20% tra il prezzo attuale ed il BEP possa convenire, se il mercato va contro (sale ad esempio in caso di VS su put comprato) rollare le put alzando al massimo la comprata senza invertire il VS.
Potresti fare un esempio, anche solo accademico, senza usare indici o azioni reali?

Ti ringrazio da subito.

P.S.: le stelle mi sono sembrate assolutamente doverose e meritate

[fonzie]

Re: Video & Report del 24/09/2010

ciao a tutti ,
volevo sapere se esiste il modo di "scaricare" i video del MAESTRO TIZIANO pubblicati sul sito http://www.you-videolive.it

e salvarli sul proprio PC.

grazie.

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 24/09/2010

Se costruisci una strategia con un punto di pareggio distante 10/20% e arrivi all\'1% significa che hai già perso quasi tutto il perdibile, è perciò preferibile rollare e ricavare così un premio aggiuntivo.

Per la prima domanda allego immagine, cerchiato è il punto in cui ci si gira.

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 24/09/2010

ciao a tutti ,
volevo sapere se esiste il modo di "scaricare" i video del MAESTRO TIZIANO pubblicati sul sito http://www.you-videolive.it

e salvarli sul proprio PC.

grazie.

Non credo sia possibile perchè sono residenti sul sito di traderlink ...ma non ne sono certo..

[Oscar Luigi]

Re: Video & Report del 24/09/2010

Se costruisci una strategia con un punto di pareggio distante 10/20% e arrivi all\'1% significa che hai già perso quasi tutto il perdibile, è perciò preferibile rollare e ricavare così un premio aggiuntivo.

Per la prima domanda allego immagine, cerchiato è il punto in cui ci si gira.

Grazie mille per la rapidità e la precisione nella risposta. Avrei pensato di girare il VS sul punto di destra (in perdita) per evitare, cosa che potrebbe succedere sul punto di sinistra, di dovermi rigirare subito short in caso che il mercato prenda a scendere, prendendo 1101.85 come un picco massimo.

Ma stiamo (almeno per me) qui per imparare: rifletterò e farò delle simulazioni in tempo reale.


Un\'osservazione. Quando dici:

Io in genere mi trovo con una cinquantina di strategie diverse (gestite in automatico) e nella prima fase temporale preferisco allinearle e farle passare tutte da Bull a Bear e viceversa seguendo più o meno metodi come quello illustrato nel video. Poi, nella seconda fase temporale (prendo il tempo dei contratti e lo divido per tre) inizio tecniche di rollatura che si trasformano in copertura (hedging) nella terza ed ultima fase. Essendo sottostanti diversi ho buone probabilità che nella seconda e poi nella terza fase entrino sempre meno strategie in crisi.

hai circa 50 strategie su 50 sottostanti diversi, o magari 50 strategie su 5-10 sottostanti diversi? Nel primo caso crederei che la gestione sia piuttosto complessa manualmente e che si debba ricorrere a softwares che lavorino in automatico.

Ti saluto con rinnovata stima ed aggiungo una "karmata", ora che ho imparato come si fa.

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 24/09/2010

Sono 50 sottostanti diversi ed ho tutta la gestione in automatico e due persone che controllano che gli automatismi funzionino!!!

Grazie per la Karmata, bengentile :cheer:

[marzac]

Re: Video & Report del 24/09/2010

Della serie "tutto automatico" ma non per questo mi fido automaticamente.

Saggiamente, automazione delle macchine, ma "vision" e controllo dell\'uomo.

[Oscar Luigi]

Re: Video & Report del 24/09/2010

Sono 50 sottostanti diversi ed ho tutta la gestione in automatico e due persone che controllano che gli automatismi funzionino!!!

Grazie per la Karmata, bengentile :cheer:

Tanto di cappello per tutto il sistemone. calp