SP500 a 1225

[Ismael]

6 un vero maestro!
Thanks

[Cagalli Tiziano]

[ATTACH=CONFIG]5220[/ATTACH]

:cheerful:

Non avevo visto!!!!!!!

Allora le ipotesi sono tre:

1) o io ho le informazioni degli istituzionali
2) o gli istituzionali sono collegati al nostro forum

3)o le opzioni vanno gestite seguendo una unica regola e noi trader la dobbiamo sapere!

[Cagalli Tiziano]

Ok, dicevo supponendo di essere strategist...

Allora per farmi un idea dovrei osservare i nuovi OI a scadenze lontane (se conoscessi anche i prezzi di vendita sarebbe un informativa precisa) ...

E\' proprio ciò che stiamo apportando su FiutoPro e che rilasceremo entro la settimana.
le vere opzioni, scremate da posizioni sintetiche o coperte, con i irspettivi prezzi di carico.

Io queste informazioni le ho su tutti i sottostanti in tempo reale ... e tra poco saranno a disposizione vostra.

[Ismael]

sp5001125.JPG

:cheerful:

[Ismael]

Ok, dicevo supponendo di essere strategist...

Allora per farmi un idea dovrei osservare i nuovi OI a scadenze lontane (se conoscessi anche i prezzi di vendita sarebbe un informativa precisa) ...

[Cagalli Tiziano]

:blink::blink:
Vendo put a 89 e call a 74 circa strike 1175 scadenza gennaio 2012??

Se fossimo strategist di banche d\'affari significherebbe che abbiamo le coperture in continuo...ma noi no!

Per cui possiamo solo usare i calcoli per capire dove si dirigerà in un down trend

[Ismael]

:blink::blink:
Vendo put a 89 e call a 74 circa strike 1175 scadenza gennaio 2012??

[Cagalli Tiziano]

ciao tiziano
cosi\', per curiosita\', perche 1175 e in che tempi ?

grazie.

bruno.

Per i tempi dipende da fattori che non sono misurabili e quindi si vede giorno per giorno...per il punto d\'arrivo è un pò complicato comunque ci provo:

La volatilità storica del titolo in questo momento è del 15%
Se io fossi lo Strategist di una grande banca venderei due premi con vola implicità leggermente superiore su un periodo in giorni pari a quello che calcolo per la storica ovvero circa 242 giorni.
Non trovando la combinazione mi sposto a mio vantaggio su quella più prossima e quindi sulla scadenza a 280 giorni. Tolgo 1/3 del premio che srà comunque il mio guadagno (questa è la regola) e mi rimangono a attorno ai 68 punti Call e 57 punti put = 125.
Quelli sono i punti che posso lasciare al mercato prima di intervenire a copertura.
Preparo pertanto la copertura a : 1300-125=1175
e lascio gli altri che si combattano senza intervenire. In pratica risparmio punti proprio per poter entrare in copertura il più lontano possibile.

[bruno]

ciao tiziano
cosi\', per curiosita\', perche 1175 e in che tempi ?

grazie.

bruno.

[Cagalli Tiziano]

A giudicare dall\' Average True Range, come lo vedete l\'SP500 a 1225?[ATTACH=CONFIG]5176[/ATTACH]

Non con l\'ATR comunque:

sì, circa a 1200 e per fare il pignolo 1175!

[borsaric]

A giudicare dall\' Average True Range, come lo vedete l\'SP500 a 1225?Sp500.png