Analisi del giorno & la strategia del mese

[bergamin]

Forte sta cosa!
Io sto seguendo in paper quello che stai scrivendo ed in effetti il risultato operativo risulta essere molto performante. Seguire il trend come stanno suggerendo i DPD è una cosa che non avevo mai visto, complimenti! Molte meno correzioni...

[marzac]

Tiziano, sto sforzandomi di capire:

Mi spieghi meglio i concetti di "forza relativa bassa" e "intensità" così riuscirò a fare un passetto avanti !?

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, sto sforzandomi di capire:

Mi spieghi meglio i concetti di "forza relativa bassa" e "intensità" così riuscirò a fare un passetto avanti !?

Volentieri!

La forza relativa è in pratica il premio incassato nel momento della vendita dell\'opzione. Più soldi sono stati incassati e più se ne potranno spendere per difendersi respingendo il sottostante entrando a mercato direttamente sul future.

L\'intensità indica il numero di contratti presenti: se guardi i due livelli, 21392 e il 22107, vedi che hanno circa lo stesso premio incassato:

21500 (strike difeso put)- 21392 = 108 (premio incassato)
22.000 (strike difeso call)- 22107 = 107 (premio incassato)

per cui se dalle due barre togli il premio vedi che rimangono alte uguali, ovvero il numero di contratti è circa uguale. (Circa perchè hanno venduto qualche contratto Put in più)

[Cagalli Tiziano]

Grande novità!!!

Abbiamo inserito sui DPD uno storico di 5 giorni che potete sfogliare con i pulsanti indicati nel cerchio e leggere i giorni nella zona inferiore evidenziata dal secondo cerchio.

Non è stato facile essendo dati che elaboriamo in tempo reale e si trattava di decidere di fare una "foto" al giorno ma rimaneva il problema di decidere quando farla.
Abbiamo fatto diverse prove e abbiamo trovato la soluzione.

Così potete vedere all\'opera la strategia del mercato!

[marzac]

Novità più che benvenuta !

Grazie

[marzac]

Se ho capito bene, la forza relativa sono le munizioni, ovvero la capacità di difesa.
L\'intensità è il numero dei fucili impiegati.


A proposito, ho costruito una strategia in cui Vega non è più "tutta rossa", anzi.
Hai già modificato quell\'indicatore di portafoglio ???

[stefano p]

A me non funziona !

[ENCARE]

Neanche a me

[Cagalli Tiziano]

Se ho capito bene, la forza relativa sono le munizioni, ovvero la capacità di difesa.
L\'intensità è il numero dei fucili impiegati.


A proposito, ho costruito una strategia in cui Vega non è più "tutta rossa", anzi.
Hai già modificato quell\'indicatore di portafoglio ???

Esatto!!!

Per il vega non ho toccato nulla...sei tu che hai migliorato!

[Cagalli Tiziano]

A me non funziona !

Ecco ...accidenti!

Domani i tecnici ti risponderanno ..intanto vediamo se succede anche ad altri.

[gothics]

Volentieri!

La forza relativa è in pratica il premio incassato nel momento della vendita dell\'opzione. Più soldi sono stati incassati e più se ne potranno spendere per difendersi respingendo il sottostante entrando a mercato direttamente sul future.

L\'intensità indica il numero di contratti presenti: se guardi i due livelli, 21392 e il 22107, vedi che hanno circa lo stesso premio incassato:

21500 (strike difeso put)- 21392 = 108 (premio incassato)
22.000 (strike difeso call)- 22107 = 107 (premio incassato)

per cui se dalle due barre togli il premio vedi che rimangono alte uguali, ovvero il numero di contratti è circa uguale. (Circa perchè hanno venduto qualche contratto Put in più)

Scusa Tiziano ma e\' giusto che il premio incassato sia lo stesso per OGNI strike? Non e\' possibile che in qualche strike si incassi un premio diverso dagli altri strike?

Perdonami se non ho capito
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Scusa Tiziano ma e\' giusto che il premio incassato sia lo stesso per OGNI strike? Non e\' possibile che in qualche strike si incassi un premio diverso dagli altri strike?

Perdonami se non ho capito
Grazie

Certo, l\'equilibrio di un portafoglio dipende dai delta che assumi e dai soldi che incassi.
é pratica comune incassare sempre la stessa cifra spostandosi su più scadenze e avere così parità di soldi.
E\' più semplice e ottimale la copertura.

[marzac]

Esatto!!!

Per il vega non ho toccato nulla...sei tu che hai migliorato!

In effetti, Tiziano, le strategie più classiche hanno vega più corretto.

Sono le strategie tipo "goccia continua" che hanno il vega a tutto gas ...

[Cagalli Tiziano]

Leggera variazione del DPD Call 22.109 che accompagna un leggero ribasso. La situazione che si delinea è un range di oscillazione tra i supporti e le resistenze che sono evidenziati dai due DPD.

buon trading!

[Cagalli Tiziano]

Nulla di nuovo sotto il sole...
la volatilità presente nelle Call e nelle Put è circa uguale attorno ad uno spostamento di 500 punti. Significa che al momento la posizione di attesa è quella che paga di più ed in effetti sia il Condor ad ali spezzate che il Ladder (strategie assunte dal mercato) sono figure che traggono vantaggio dal Theta (passaggio del tempo).
Un vantaggio attuale è dato anche dal Vega che è diminuito sensibilmente.

Aspettamo segnali decisivi e attuiamo la mossa migliore: non fare nessuna mossa