FTSE MIB per domani 12 dicembre e a seguire

[Eligio Turi]

Sì Eligio, se avesse avuto la struttura dei DPD, i 2 milioni li avrebbe risparmiati!
Sapeva che era forte ma non sapeva quanto ...e l\'ansia ha fatto il resto.

Che ti faccia una telefonata la prossima volta !!!

[Denis Moretto]

Grazie per gli aggiornamenti. Alla fine per vari motivi, principalmente di lavoro, ho la posizione ancora aperta.
A questo punto resta una vera scommessa.
Mi confermate che le opzioni mensili su DAX scadono domani alle 12?
Quindi quello che fa fede è il valore del DAX alle 12, ora italiana?

Cmq, visto il livello a cui ha ritracciato oggi il DAX, vuol dire che quelle basi in area 5780 sono state protette nonostante fossero relativamente pochi soldi messi su quei livelli?

ciao...
le opzioni scadono alle ore 13!
E troverai il settlement al link qui sotto domani verso le 13.30 sotto la voce ODAX --> December...

http://www.eurexchange.com/market/clearing/finalsettlement_en.html

Ti posto anche i DPD del Dax di stasera in chiusura...così magari ti rimangono le idee un po\' più chiare

[Cagalli Tiziano]

Che ti faccia una telefonata la prossima volta !!!

Prima un bonifico però!

[the learner]

ciao...
le opzioni scadono alle ore 13!
E troverai il settlement al link qui sotto domani verso le 13.30 sotto la voce ODAX --> December...

http://www.eurexchange.com/market/clearing/finalsettlement_en.html

Ti posto anche i DPD del Dax di stasera in chiusura...così magari ti rimangono le idee un po\' più chiare

Posso chiedere a voi che siete esperti nella lettura del DpD cosa pensate possa accadere domani? So che non leggete il futuro, ma magari riuscite a vedere qualcosa che a me sfugge.
Francamente credo ci stia un laterale indisturbato tra 5700-5900, giusto per portare a scadenza i contratti scoperti in area 5650.

Denis, domani ti scrivo un\'email per tutte le info sul PRO. Grazie!

[Denis Moretto]

il settlement del dax è stato 5727
ed ecco i DPD attuali

[texwiller12]

ciao,c\'è qualcuno che può inviare dpd dax ora,grazie

[the learner]

il settlement del dax è stato 5727
ed ecco i DPD attuali

Eh si, ho visto. Be\', incasso una perdita di poco più di 100€, ma poteva andare peggio.
Ho operato di impulso, ma alla fine cmq mi sembra sia andato contro i segnali del DpD. Quel supporto a 5650 e resistenze piuttosto lontane, potevano essere sfruttate meglio.

Anyway, Denis you got a mail!

[Cagalli Tiziano]

Eh si, ho visto. Be\', incasso una perdita di poco più di 100€, ma poteva andare peggio.
Ho operato di impulso, ma alla fine cmq mi sembra sia andato contro i segnali del DpD. Quel supporto a 5650 e resistenze piuttosto lontane, potevano essere sfruttate meglio.

Anyway, Denis you got a mail!

Contro i segnali del DPD:
il prezzo di 5727 è esattamente in mezzo a 5666 e 5783.
Non capisco cosa intendi dire...

Non sono segnali e non può andare contro perchè sono esattamente le posizioni in essere e non calcoli treorici.
Avere invece una indicazione così precisa ha consentito alla nostra squadra di portare a scadenza le nostre strategie senza affanni, patemi o coperture/scoperture calcolate.
Il DPD va solo seguito...NON è un calcolo!

[the learner]

Contro i segnali del DPD:
il prezzo di 5727 è esattamente in mezzo a 5666 e 5783.
Non capisco cosa intendi dire...

Non sono segnali e non può andare contro perchè sono esattamente le posizioni in essere e non calcoli treorici.
Avere invece una indicazione così precisa ha consentito alla nostra squadra di portare a scadenza le nostre strategie senza affanni, patemi o coperture/scoperture calcolate.
Il DPD va solo seguito...NON è un calcolo!

Scusatemi, io intendevo: "Ho operato di impulso, ma alla fine cmq mi sembra IO sia andato contro i segnali del DpD".
Ecco perché ho detto che avrei potuto sfruttare meglio quei supporti e resistenze. :(
Tiziano, la mia mail è arrivata a tutto lo staff?
Cmq ti chiedo una cosa: sul DAX si tiene conto in qualche modo delle scadenze delle opzioni? Cioè, non cambia qualcosa sapere che certe posizioni sono state assunte su opzioni a lunga scadenza anziché opzioni a 1m o addirittura sulle settimanali?

[Cagalli Tiziano]

Scusatemi, io intendevo: "Ho operato di impulso, ma alla fine cmq mi sembra IO sia andato contro i segnali del DpD".
Ecco perché ho detto che avrei potuto sfruttare meglio quei supporti e resistenze. :(
Tiziano, la mia mail è arrivata a tutto lo staff?
Cmq ti chiedo una cosa: sul DAX si tiene conto in qualche modo delle scadenze delle opzioni? Cioè, non cambia qualcosa sapere che certe posizioni sono state assunte su opzioni a lunga scadenza anziché opzioni a 1m o addirittura sulle settimanali?

Per la mail non saprei, penso di sì solo che oggi tra server che non funzionano a dovere e scadenze...giornata lunga!

Certo che tiene conto di tutte le scadenze. Infatti ben sai che più sono distanti e maggiore è il delta. Quindi sarà più forte una difesa di uno strike a 5 anni che a 1 mese.

Comunque è tutto già calcolato sul DPD che da un unico risultato.

[the learner]

Per la mail non saprei, penso di sì solo che oggi tra server che non funzionano a dovere e scadenze...giornata lunga!

Certo che tiene conto di tutte le scadenze. Infatti ben sai che più sono distanti e maggiore è il delta. Quindi sarà più forte una difesa di uno strike a 5 anni che a 1 mese.

Comunque è tutto già calcolato sul DPD che da un unico risultato.

Perfetto, fatemi sapere allora, altrimenti rimando!

Cmq d\'accordo che a parità di strike il delta aumenta al crescere della maturity, ma a meno che non si tratti di opzioni americane, perchè uno dovrebbe proteggere uno strike se c\'è ancora molto tempo per recuperare?
Ad esempio:
due operatori shortano n put strike 10, una con scadenza 1 mese, l\'altra 1 anno.
il sottostante arriva in area 10 e secondo la logica del DpD coi premi incassati gli operatori comprano future per sostenere i prezzi e preservare lo status di OTM delle put scoperte.
L\'operatore che ha venduto put 1mese avrà un delta negativo minore per cui minore esposizione al ribasso del sottostante. Ma avrà più "fretta" a sostenere i prezzi per evitare di vedersi le put scoperte scadere ITM.
L\'operatore che ha venduto Put 1 anno, avrà un delta molto più alto ma avrà incassato molto time value per cui premio molto elevato. Lui in teoria non dovrebbe preoccuparsi di sostenere i prezzi in area 10. Se non altro non subito.
In fondo ha ancora 1 anno per vedere i prezzi tornare sopra lo strike e quindi le opzioni scadere inesercitate. Senza contare che il premio incassato può usarlo per acuistare future a prezzi un po\' più bassi (quindi sotto area 10) aumentando le probabilità di efficacia del movimento di difesa (in quanto con gli stessi soldi muove più contratti).

Ragiono male io, o si tiene conto anche di questo fattore?