Colpo grosso....con al put

[alex69]

Non ti avvicini al BEP ma lo cambi diposizione, prima era sotto attacco verso la sinistra e tu lo sposti a destra.
La distanza tra prezzo e BEP è la medesima se attui la mossa esattamente al raggiungimento dello strike.
Se poi torna a salire ci sono come sempre un\'infinità di mosse, dipende da quando avviene e quindi dai prezzi che ci saranno.
Forse richiudere l\'ITM è la prima a cui pensare.

Grazie Tiziano per il chiarimento.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, stavo riguardando il video.
La tecnica è molto interessante grazie anche alla sua semplicità.
Vorrei porti un quesito.

Riassumo. Immaginiamo che il prezzo del sottostante tocchi lo strike della Put venduta.
La mossa da fare è vendere una call ITM con relativa copertura.
Quindi se non erro, a questo punto abbiamo costruito un Condor con il last posizionato sull\'estremo destro del corpo.

Possiamo avere i seguenti 3 scenari:
1) Il last potrebbe continuare a muoversi al ribasso (e quindi non faccio niente fino a quando non si tocchi lo strike della call venduta).
2) Il last potrebbe cominciare a oscillare attorno allo strike della Put venduta.
3) Il last potrebbe riprendere una fase rialzista.

Nei casi 2 e 3 mi troverei ad avvicinarmi pericolosamente verso il BEP.
Come gestisci normalmente queste fasi?
Grazie.

Alex

Non ti avvicini al BEP ma lo cambi diposizione, prima era sotto attacco verso la sinistra e tu lo sposti a destra.
La distanza tra prezzo e BEP è la medesima se attui la mossa esattamente al raggiungimento dello strike.
Se poi torna a salire ci sono come sempre un\'infinità di mosse, dipende da quando avviene e quindi dai prezzi che ci saranno.
Forse richiudere l\'ITM è la prima a cui pensare.

[alex69]

Ciao Tiziano, stavo riguardando il video.
La tecnica è molto interessante grazie anche alla sua semplicità.
Vorrei porti un quesito.

Riassumo. Immaginiamo che il prezzo del sottostante tocchi lo strike della Put venduta.
La mossa da fare è vendere una call ITM con relativa copertura.
Quindi se non erro, a questo punto abbiamo costruito un Condor con il last posizionato sull\'estremo destro del corpo.

Possiamo avere i seguenti 3 scenari:
1) Il last potrebbe continuare a muoversi al ribasso (e quindi non faccio niente fino a quando non si tocchi lo strike della call venduta).
2) Il last potrebbe cominciare a oscillare attorno allo strike della Put venduta.
3) Il last potrebbe riprendere una fase rialzista.

Nei casi 2 e 3 mi troverei ad avvicinarmi pericolosamente verso il BEP.
Come gestisci normalmente queste fasi?
Grazie.

Alex

[Cagalli Tiziano]

Non volevo mettere in dubbio quanto da te descritto nel video in quanto non sono in grado di farlo data la mia breve esperienza con le opzioni.
Il mio scopo era quello di sottoporti una tecnica simile che però probabilmente ho spiegato male. Vediamo se riesco a
rimediare.

Hai ragione in effetti io l\'ho utilizzato solo con PUT in ATM e di conseguenza anche le Call vendute erano ATM.

Sono andato a rivedere i video dove mettono in esecuzione, in diretta sul mercato Americano, la tecnica di cui ho parlato e la chiamano Inverted Trade poichè se sei con la PUT in ITM poi loro: Rollano la put sul mese successivo e vendono la call ITM del mese successivo. A seconda dei premi alcune volte rollano sulle weekly e vendono call sulle weekly.
La mossa del roll la fanno per avere: più tempo a disposizione per eventuali altre correzioni e per il DELTA.
Scusa se anch\'io faccio una precisazione, ma il sito a cui faccio riferimento fa trading in diretta video sulle opzioni dall\'apertura alla chiusura del mercato Americano. Non metto il link poichè non mi sembra corretto ma non mi sembra che sia il solito sito sul web che spara cavolate e non opera.
In ogni caso ti ringrazio per il video poichè mi hai suggerito una mossa che sicuramente utilizzerò quando le Put vendute andranno in sofferenza.

Una domanda ma le probabilità di cui parli nel video come vengono calcolate?

Grazie in anticipo
Paolo

Grazie a te!

Ma guarda che puoi mettere in dubbio, ci mancherebbe. Io non credo di essere il depositario della verità e tantomeno l\'unico che guadagna facendo trading!

Però, anche corretta è differente, la mia è di copertura la loro/tua di rolling.

E se debbo farla di rolling allora la faccio in una maniera ancora diversa e certamente meno rischiosa che non ITM. Se rollo cercherò un delta minore non maggiore e non cambierò direzione. La mantengo ed eventualmente la difendo altrimenti in 30/60 giorni prova a pensare quante volte si cambia direzione.

Il calcolo di cui parlo è un calcolo statistico, montecarlo.

Non dico che sparano cavolate e non operano: possono sparare cavolate e operare contemporaneamente
...logicamente non mi riferisco a persone/ditte che nemmeno conosco.

Credo sia meglio che riguardi il loro video perchè tra ITM e OTM la posizione si inverte, perciò è meglio che ti assicuri di ciò che fanno.

[paoption]

Scusa ma non è affatto simile a quella che propongo io, anzi è completamente diversa:

si prolunga il tempo di chiusura del trade (rolla sul mese) che inficia completamente lo scopo della mossa.
Che differenza c\'è a fare una strategia così e correggerla oppure fare da subito uno strangle sul mese prossimo?

Altra differenza ed è notevole è che tu parli di Call OTM mentre io parlo di ITM, ovvero una differenza di delta di circa il doppio.

Quello che si deve considerare non è il PauOff a scadenza ma il delta di portafoglio.

Poi, giusto per fare il pignolo,() non è un Inverted Trade perchè se così fosse sarebbe una Call ma è semplicemente una delle tante cose didattiche che vengono sparate sul web ma che, vengono divulgate da chi probabilmente non le usa per portare a casa la pagnotta.

Non volevo mettere in dubbio quanto da te descritto nel video in quanto non sono in grado di farlo data la mia breve esperienza con le opzioni.
Il mio scopo era quello di sottoporti una tecnica simile che però probabilmente ho spiegato male. Vediamo se riesco a
rimediare.

Hai ragione in effetti io l\'ho utilizzato solo con PUT in ATM e di conseguenza anche le Call vendute erano ATM.

Sono andato a rivedere i video dove mettono in esecuzione, in diretta sul mercato Americano, la tecnica di cui ho parlato e la chiamano Inverted Trade poichè se sei con la PUT in ITM poi loro: Rollano la put sul mese successivo e vendono la call ITM del mese successivo. A seconda dei premi alcune volte rollano sulle weekly e vendono call sulle weekly.
La mossa del roll la fanno per avere: più tempo a disposizione per eventuali altre correzioni e per il DELTA.
Scusa se anch\'io faccio una precisazione, ma il sito a cui faccio riferimento fa trading in diretta video sulle opzioni dall\'apertura alla chiusura del mercato Americano. Non metto il link poichè non mi sembra corretto ma non mi sembra che sia il solito sito sul web che spara cavolate e non opera.
In ogni caso ti ringrazio per il video poichè mi hai suggerito una mossa che sicuramente utilizzerò quando le Put vendute andranno in sofferenza.

Una domanda ma le probabilità di cui parli nel video come vengono calcolate?

Grazie in anticipo
Paolo

[Cagalli Tiziano]

Ciao,
Scusate il ritardo ma solo oggi ho avuto il tempo di analizzare il video sul "Colpo Grosso della PUT".
Spero di contribuire alla discussione poichè l\'argomento mi interessa in modo particolare poichè sono un venditore di PUT sulle azioni mentre mi copro se tratto gli indici (cash settlement).
Vi spiego in breve la tecnica che ho imparato su un sito Americano che ritengo simile a quella proposta nel video:

Una volta che la Put è a circa 10 gg dalla scadenza in ATM oppure ITM si:

1) Rolla sul mese seguente la PUT (Roll Out) con lo stesso strike oppure se è possibile su uno strike inferiore (dipende se conviene oppure no).

2) Si vende una Call con strike uguale a quello della Put rollata.

In questo modo si ottiene quella che il sito chiama un INVERTED TRADE. Il vantaggio è che si accumulano premi sia dalla rollata che dalla Call Venduta e si ottiene un Payoff simile ad uno straddle.

Assomiglia a quella di Tiziano ma prevede anche una rollata in più.

Che ne pensate?

grazie in anticipo
Paolo

Scusa ma non è affatto simile a quella che propongo io, anzi è completamente diversa:

si prolunga il tempo di chiusura del trade (rolla sul mese) che inficia completamente lo scopo della mossa.
Che differenza c\'è a fare una strategia così e correggerla oppure fare da subito uno strangle sul mese prossimo?

Altra differenza ed è notevole è che tu parli di Call OTM mentre io parlo di ITM, ovvero una differenza di delta di circa il doppio.

Quello che si deve considerare non è il PauOff a scadenza ma il delta di portafoglio.

Poi, giusto per fare il pignolo,() non è un Inverted Trade perchè se così fosse sarebbe una Call ma è semplicemente una delle tante cose didattiche che vengono sparate sul web ma che, vengono divulgate da chi probabilmente non le usa per portare a casa la pagnotta.

[paoption]

Un sito americano riporta una tecnica simile a quella illustrata da Tiziano

Ciao Apo, deve esserci un errore, se mi metto in bid un tick sopra l\' ask, vengo eseguito subito sull\' ask...

Ciao,
Scusate il ritardo ma solo oggi ho avuto il tempo di analizzare il video sul "Colpo Grosso della PUT".
Spero di contribuire alla discussione poichè l\'argomento mi interessa in modo particolare poichè sono un venditore di PUT sulle azioni mentre mi copro se tratto gli indici (cash settlement).
Vi spiego in breve la tecnica che ho imparato su un sito Americano che ritengo simile a quella proposta nel video:

Una volta che la Put è a circa 10 gg dalla scadenza in ATM oppure ITM si:

1) Rolla sul mese seguente la PUT (Roll Out) con lo stesso strike oppure se è possibile su uno strike inferiore (dipende se conviene oppure no).

2) Si vende una Call con strike uguale a quello della Put rollata.

In questo modo si ottiene quella che il sito chiama un INVERTED TRADE. Il vantaggio è che si accumulano premi sia dalla rollata che dalla Call Venduta e si ottiene un Payoff simile ad uno straddle.

Assomiglia a quella di Tiziano ma prevede anche una rollata in più.

Che ne pensate?

grazie in anticipo
Paolo

[jeremy75]

e allora fai tu da market maker e se devi vendere fai man mano delle proposte d\'acquisto 1 tick sopra il prezzo ask e vedrai che il MM ti segue diminuendo lo spread e quando la sua proposta ti soddisfa vendi la tua opzione, in pratica incroci te stesso.

Apo

Ciao Apo, deve esserci un errore, se mi metto in bid un tick sopra l\' ask, vengo eseguito subito sull\' ask...

[Apocalips]

Ciao,

il "problema" Tiziano e\' che sotto scadenza lo spread su una ITM e\' molto elevato, e sullo stoxx non ti esegue Mai sul mid, ma sempre MOLTO dal lato, tuo , sfavorevole.

e allora fai tu da market maker e se devi vendere fai man mano delle proposte d\'acquisto 1 tick sopra il prezzo ask e vedrai che il MM ti segue diminuendo lo spread e quando la sua proposta ti soddisfa vendi la tua opzione, in pratica incroci te stesso.

Apo

[valigetta]

Non è mica detto che si debba vendere per forza ITM alla scadenza in essere ...
Anche se OT, auguri di buone ferie al Guru e allo staff

[Cagalli Tiziano]

Ciao,

il "problema" Tiziano e\' che sotto scadenza lo spread su una ITM e\' molto elevato, e sullo stoxx non ti esegue Mai sul mid, ma sempre MOLTO dal lato, tuo , sfavorevole.

Spesso si guardano i pochi punti di spread e poi ci si ritrova 200 punti ITM ...ognuno sceglie la sua strada, io ho dato un\'idea in più tra le tante che ho detto.

E\' una cosa che adopero e che non è certamente teorica, ma non vuole essere la medicina di tutti i mali.

[jeremy75]

Ciao,

il "problema" Tiziano e\' che sotto scadenza lo spread su una ITM e\' molto elevato, e sullo stoxx non ti esegue Mai sul mid, ma sempre MOLTO dal lato, tuo , sfavorevole.

[civvic]

Ciao ragazzi,
con il video di oggi vediamo come fare la mossa del colpo grosso quando vendiamo una Put.
Cogliamo l\'occasione per porgervi tanti auguri di buone e meritate ferie!!!!

Clicca qui per vedere il video

Forte :w00t:!!
Auguri a tutti e voi e a tutti gli amici del Forum!

[fnet]

Ciao ragazzi,
con il video di oggi vediamo come fare la mossa del colpo grosso quando vendiamo una Put.
Cogliamo l\'occasione per porgervi tanti auguri di buone e meritate ferie!!!!

Clicca qui per vedere il video

.... Colpi Grossi per me sono stati anche il Tour di quest\'anno e l\'ultimo incontro di Rovigo ....
grazie con payoff infinito
... e ricambio gli auguri di buone ferie a Tutto lo Staff di Playoptions e utenti forum ...

fabio

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,
con il video di oggi vediamo come fare la mossa del colpo grosso quando vendiamo una Put.
Cogliamo l\'occasione per porgervi tanti auguri di buone e meritate ferie!!!!

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