OverSpread in actions

[Claudio61]

Si,
Poi se invece avesse senso ... in una versione futura ...:whistling:

Ecco ... volevo mirare proprio a questo .... in modo velato

[civvic]

Utilissimo anche questo ma credo che civvic intendesse non l\'andamento dello Z-Score ma della Cointerazione.
Scusatemi se ho preso lucciole per lanterne.

Si, Claudio, non hai travisato, io chiedevo se avesse senso avere proprio un grafico della cointegrazione nel tempo.
Ma credo di aver capito che non ha tanto senso e invece convenga sapere se lo z-score sia UP o DOWN così non devi aprire la schermata con i grafici ma già a prima vista capisci la coppia che sta attraversando il +-2 nella direzione giusta!
Poi se invece avesse senso ... in una versione futura ...:whistling:

[Claudio61]

Abbiamo aggiunto una colonna che indica se la direzione è in salita o in discesa. Così è più semplice monitorare la watchlist. Abbiamo anche messo gli alert su tutte le coppie in maniera tale che avendo coppie e direzione, si è avvisati al raggiungimento dei vari cross attorno al 2 o -2

Utilissimo anche questo ma credo che civvic intendesse non l\'andamento dello Z-Score ma della Cointerazione.
Scusatemi se ho preso lucciole per lanterne.

[civvic]

Grazie Maestro:calp:.

[Cagalli Tiziano]

NON è ancora disponibile per la versione beta...a giorni!

[Cagalli Tiziano]

Potrebbe avere un senso avere il grafico della cointegrazione nel tempo ? (Sarebbe il decimo grafico tra quelli dell\'OS)

Abbiamo aggiunto una colonna che indica se la direzione è in salita o in discesa. Così è più semplice monitorare la watchlist. Abbiamo anche messo gli alert su tutte le coppie in maniera tale che avendo coppie e direzione, si è avvisati al raggiungimento dei vari cross attorno al 2 o -2

[civvic]

Cointegrazione

Potrebbe avere un senso avere il grafico della cointegrazione nel tempo ? (Sarebbe il decimo grafico tra quelli dell\'OS)

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
per comprendere meglio,
potresti perfavore fare l\'esempio con i valori che ti posto relativamente agli esempi 1, 2,3.

Grazie anticipatamente.

Le prime 9 sono coppie che con le regole standard danno un risultato che ottimo che anche ottimizzato viene modificato di poco. Tutte da mettere a mercato.
Le altre hanno un profitto inferiore ma quello che più conta è che ottimizzandolo cambia anche e più del doppio.
Questo significa che NON si comportano perfettamente come stabilito dalla formula della cointegrazione e da me modificata.
In pratica il cagnolino sta troppo vicino al suo padrone e si stacca da lui poche volte e poco distante.

[alex69]

.........Così significa che la coppia ha guadagnato comunque il 120% e ottimizzandola molto di più. Ma la riflessione è sul valore ottenuto senza ottimizzazione che è positivo e (decisione personale) molto soddisfacente!

Ovvero la ipotesi numero 2 mi garantisce comunque un risultato che io ritengo ottimo perchè è corposo e ottenuto senza ottimizzazioni..................

Grazie Tiziano per le precisazioni, che trovo di fondamentale importanza.

[Claudio61]

Quando si stabilisce un concetto si stabiliscono i parametri, poi sta alla esperienza e alla semplice decisione di ognuno di noi affermare che un valore è alto o basso in riferimento alle sue aspettative.
Le situazioni migliori sono logicamente quelle che sono più reattive, ed è quello che ho scritto nel PDF.
Ma se non le trovo e voglio stare sul mercato iataliano, che faccio?
Accetto, e sono io Tiziano che lo accetta, di fare comunque il mio investimento senza asepettare le condizioni ottimali che magari si verificano su altri titoli ma che io non voglo trattare.

Quindi qui è già una scelta personale e non la posso classificare.

Altro discorso è il Profitto ottenuto senza ottimizzazione e con ottimizzazione.
Devono essere circa uguali perchè significa che mi aspetterò come guadagno un qualche valore che non esce da una ottimizzazione e che quindi potrebbe non ripetersi.

Tre esempi:

1) guadagno standard = - 20% guadagno ottimizzato + 10 %

Così signiifca che la coppia non ha guadagnato nulla ma il guadagno è avvenuto solo con ritocchi ex post!

2) guadagno standard = 20% guadagno ottimizzato + 22 %

In questo caso i due guadagni sono uguali e ho una sufficiente garanzia di ottenere nel futuro un rendimento che si aggirerà attorno al 20%.

Quindi è perfetto il rapporto! La domanda ora è se anche il valore mi soddisfa. Se si procedo, se no cerco qualche coppia migliore tipo l\'esempio N° 3


3) guadagno standard = 120% guadagno ottimizzato + 1000 %

Così significa che la coppia ha guadagnato comunque il 120% e ottimizzandola molto di più. Ma la riflessione è sul valore ottenuto senza ottimizzazione che è positivo e (decisione personale) molto soddisfacente!

Ovvero la ipotesi numero 2 mi garantisce comunque un risultato che io ritengo ottimo perchè è corposo e ottenuto senza ottimizzazioni.


Per quanto riguarda il rafforzamento o l\'indebolimento della cointegrazione è una pignoleria. Io ci guardo, Denis o Andrea no di certo...ma i risultati li ottengono comunque.

Grazie Tiziano

[familytaz]

Altro discorso è il Profitto ottenuto senza ottimizzazione e con ottimizzazione.
Devono essere circa uguali perchè significa che mi aspetterò come guadagno un qualche valore che non esce da una ottimizzazione e che quindi potrebbe non ripetersi.

Tre esempi:

1) guadagno standard = - 20% guadagno ottimizzato + 10 %

Così signiifca che la coppia non ha guadagnato nulla ma il guadagno è avvenuto solo con ritocchi ex post!

2) guadagno standard = 20% guadagno ottimizzato + 22 %

In questo caso i due guadagni sono uguali e ho una sufficiente garanzia di ottenere nel futuro un rendimento che si aggirerà attorno al 20%.

Quindi è perfetto il rapporto! La domanda ora è se anche il valore mi soddisfa. Se si procedo, se no cerco qualche coppia migliore tipo l\'esempio N° 3


3) guadagno standard = 120% guadagno ottimizzato + 1000 %

Così significa che la coppia ha guadagnato comunque il 120% e ottimizzandola molto di più. Ma la riflessione è sul valore ottenuto senza ottimizzazione che è positivo e (decisione personale) molto soddisfacente!

Ovvero la ipotesi numero 2 mi garantisce comunque un risultato che io ritengo ottimo perchè è corposo e ottenuto senza ottimizzazioni.

Ciao Tiziano,
per comprendere meglio,
potresti perfavore fare l\'esempio con i valori che ti posto relativamente agli esempi 1, 2,3.

Grazie anticipatamente.

[Cagalli Tiziano]

Quando si stabilisce un concetto si stabiliscono i parametri, poi sta alla esperienza e alla semplice decisione di ognuno di noi affermare che un valore è alto o basso in riferimento alle sue aspettative.
Le situazioni migliori sono logicamente quelle che sono più reattive, ed è quello che ho scritto nel PDF.
Ma se non le trovo e voglio stare sul mercato iataliano, che faccio?
Accetto, e sono io Tiziano che lo accetta, di fare comunque il mio investimento senza asepettare le condizioni ottimali che magari si verificano su altri titoli ma che io non voglo trattare.

Quindi qui è già una scelta personale e non la posso classificare.

Altro discorso è il Profitto ottenuto senza ottimizzazione e con ottimizzazione.
Devono essere circa uguali perchè significa che mi aspetterò come guadagno un qualche valore che non esce da una ottimizzazione e che quindi potrebbe non ripetersi.

Tre esempi:

1) guadagno standard = - 20% guadagno ottimizzato + 10 %

Così signiifca che la coppia non ha guadagnato nulla ma il guadagno è avvenuto solo con ritocchi ex post!

2) guadagno standard = 20% guadagno ottimizzato + 22 %

In questo caso i due guadagni sono uguali e ho una sufficiente garanzia di ottenere nel futuro un rendimento che si aggirerà attorno al 20%.

Quindi è perfetto il rapporto! La domanda ora è se anche il valore mi soddisfa. Se si procedo, se no cerco qualche coppia migliore tipo l\'esempio N° 3


3) guadagno standard = 120% guadagno ottimizzato + 1000 %

Così significa che la coppia ha guadagnato comunque il 120% e ottimizzandola molto di più. Ma la riflessione è sul valore ottenuto senza ottimizzazione che è positivo e (decisione personale) molto soddisfacente!

Ovvero la ipotesi numero 2 mi garantisce comunque un risultato che io ritengo ottimo perchè è corposo e ottenuto senza ottimizzazioni.


Per quanto riguarda il rafforzamento o l\'indebolimento della cointegrazione è una pignoleria. Io ci guardo, Denis o Andrea no di certo...ma i risultati li ottengono comunque.

[CIVT]

Porto alla vostra attenzione 7 coppie papabili che sono già pronte o prossime alla partenza.
E i grafici di una di queste che ritengo essere la prima a partire, anzi, voledo si potrebbe anticipare il raggiungimento del livello di 2 per venderla.
La cointegrazione è al livello minimo però è una cointegrazione in rafforzamento: una settimana fa era sotto lo 0,5.

Ricordo che vendere una coppia significa vendere il primo simbolo della coppia e comperare il secondo.
Porre attenzione alla pesatura che qui è di 1,7 Ansaldo per ogni Buzzi.

Nella lista si vedono cointegrazioni vicine al massimo e rendimenti che variano tra il 95 ed il 199% con una permanenza sul mercato che si aggira dai 2 ai 3 anni.

Come al solito ogni tuo post offre interessantissimi spunti di riflessione! La frase evidenziata in rosso trovo che sia importantissima ai fini della buona riuscita dell\'overpsread ma come possiamo capire se la cointegrazione è in miglioramento o in peggioramento analizzando i dati storici? Questo dato si riesce ad estrapolare analizzando le autocorrelation? Potresti fare un esempio chiarificatore in modo da rendere la cosa capibile anche dai rintronati come il sottoscritto?:laughing:

[alex69]

Ciao carissimo!

Ma no, semplicemente ho visto che questa cointegrazione è in fase di rafforzamento, quindi ho solo pensato che ha, diciamo, "una tendenza" ad essere sempre più cointegrata.

Anche le altre vanno bene, metto il filtro che ho usato per la selezione e che avendolo superato mi ha dato le coppie tutte candidate...così vedete i parametri ed i valori

Ciao Tiziano, se puoi chiarirmi un dubbio, per favore.
In generale, quando devo scegliere la coppia migliore fra quelle filtrate, do la priorità al Ratio Profit e poi a seguire agli altri parametri.

Vedo che nel filtro che hai utilizzato, il Ratio Profit impostato è <= 2.5.
Devo supporre quindi che si possono accettare anche differenze così alte fra i l\'Optimized P/L e lo Standard P/L?
Avevo capito che i 2 valori dovevano essere molto vicini, anche se non mi sembra sia stato finora specificato un rapporto massimo di riferimento.

Sarebbe molto importante capire questo passaggio, poiché il filtro che mi fa scartare il maggior numero di coppie cointegrate è proprio quello.
Grazie.

Alex

[Claudio61]

Porto alla vostra attenzione 7 coppie papabili che sono già pronte o prossime alla partenza.
E i grafici di una di queste che ritengo essere la prima a partire, anzi, voledo si potrebbe anticipare il raggiungimento del livello di 2 per venderla.
La cointegrazione è al livello minimo però è una cointegrazione in rafforzamento: una settimana fa era sotto lo 0,5.

Ricordo che vendere una coppia significa vendere il primo simbolo della coppia e comperare il secondo.
Porre attenzione alla pesatura che qui è di 1,7 Ansaldo per ogni Buzzi.

Nella lista si vedono cointegrazioni vicine al massimo e rendimenti che variano tra il 95 ed il 199% con una permanenza sul mercato che si aggira dai 2 ai 3 anni.

Ciao Tiziano,

scusa ma non vorrei fare confusione:

Istantanea_2014-09-05_140036.jpg

Sul PDF del 05/07 , se ricordo bene, c\'è che la differenza fra Standard e Optimized Profit/Loss% doveva essere più ridotta possibile,
che l\'Average Spread Crossing Interval doveva essere basso e alto lo Spread Zero Crosses .... infine ... le Estimated Bars to Zero a 477 non è alto?

Scusa ancora ma sono i criteri rovesciati con cui ho cercato le coppie fino ad ora e quindi sono perplesso sul mio operato.

Consigliabile metterlo giù con Spread di opzioni? I Future oltre sett sono deserti.

Grazie