Ho diversi dubbi su queste benedette greche:
1) a cosa serve concretamente il gamma? Voglio dire… se il delta è una misura di sensitività del prezzo di un\'opzione a variazioni del prezzo del sottostante, il theta è una misura di sensitività del prezzo di un\'opzione al trascorrere di un istante temporale (decadimento del valore) o il vega è una misura di sensitività del prezzo di un\'opzione a variazioni della volatilità implicita del sottostante… a cosa serve il gamma?
2) perché quando il gamma è < 0, il theta è > 0 (e viceversa)?
3) perché essere gamma neutrali proteggerebbe da forti variazioni di prezzo del sottostante tra i ribilanciamenti della posizione?
1) a cosa serve concretamente il gamma? Voglio dire… se il delta è una misura di sensitività del prezzo di un\'opzione a variazioni del prezzo del sottostante, il theta è una misura di sensitività del prezzo di un\'opzione al trascorrere di un istante temporale (decadimento del valore) o il vega è una misura di sensitività del prezzo di un\'opzione a variazioni della volatilità implicita del sottostante… a cosa serve il gamma?
2) perché quando il gamma è < 0, il theta è > 0 (e viceversa)?
3) perché essere gamma neutrali proteggerebbe da forti variazioni di prezzo del sottostante tra i ribilanciamenti della posizione?
4) perché se l\'opzione è ATM il gamma aumenta col diminuire della vita residua dell\'opzione, mentre opzioni ATM con vita residua breve hanno gamma elevati?
5) perché se l\'opzione è molto ATM il vega è elevato, mentre se l\'opzione è molto ITM o OTM il vega è basso?
5) perché se l\'opzione è molto ATM il vega è elevato, mentre se l\'opzione è molto ITM o OTM il vega è basso?
6) perché se il prezzo del sottostante è basso, il theta è prossimo a zero?
7) perché se l\'opzione è ITM, il theta è elevato e negativo?
7) perché se l\'opzione è ITM, il theta è elevato e negativo?