Discussione: Impatto dei Dividendi sulle Opzioni
Visualizzazione Ibrida
-
03-04-12, 18:08 #1
- Data Registrazione
- Jan 2011
- Località
- Genova
- Messaggi
- 1,306
lì però ho trovato solo gli stocks che compongono l'indice e mettersi a fare a mano il medione di tutto mi pare un po' oltre...almeno per il mio stato di rookie
io non sono calvo... mi rado costantemente
a questo punto mi sa che la strada più semplice sia provare con o senza spunta ove diceva Denis e controllare se la put call parity è rispettata.
Se si bene, se no iniziare a smanettare con valore dividendi (iniziando dal teorico da voi proposto) fino a farla tornare, il tutto impostando una data fittizia posteriore alla scadenza delle opzioni a cui sono interessato
In fondo si tratta di mettere il numero giusto in una formula sbagliata per far venire un numero giusto, no?
Scherzi a parte, pensi che possa funzionare come approccio?
-
04-04-12, 17:42 #2
- Data Registrazione
- Jan 2011
- Località
- Genova
- Messaggi
- 1,306
mi devo autocorreggere per forza, mi sa che avevo detto una baggianata: se i valori della put call parity non dovessero tornare con o senza spunta (come capita ora sul mininasdaq) si è costretti a smanettare sul valore dei dividendi ma come obbiettivo non ci può essere la put call parity delle figure di Denis (che non ne è influenzata) bensì il target dovrebbe essere avere delta 0.5 su put e call ATM, giusto?
vi stresso un po' ma serve a capire come funzionano le cose
Tiziano, giuro che ci ho dedicato non più di 10 minuti
-
04-04-12, 21:45 #3