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Discussione: Volatilità storica

  1. #1

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    Volatilità storica

    Ciao.
    Immagino che la persona più adatta a rispondere sia Andrea: come viene calcolata la volatilità storica che trovo su Fiuto Beta? Ci sono le 3 nella finestra delle volatilità (30, 60 e 90gg) e quella in alto a destra sopra il grafico del sottostante che immagino sia annuale (quanti giorni?). Lo chiedo perchè ho cercato di ricalcolarla su Prorealtime (scusate la pubblicità ) ma mi risultano numeri diversi! E' diversa di poco sia con l'indicatore che da il programma che con la formula che ho trovato in giro:
    STD[period](log(close/close[1]))*100*16.
    Forse è il tipo di logaritmo? Mah...

    Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una risposta.

    Jesse

    P.S.: so che è chiedere troppo per un già grandissimo programma come Fiuto Beta (tra l'altro gratuito) ma se si riuscisse a caricare i sottostanti direttamente clickando sulla watchlist sarebbe il massimo (così... come suggerimento...)

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da jesse Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Immagino che la persona più adatta a rispondere sia Andrea: come viene calcolata la volatilità storica che trovo su Fiuto Beta? Ci sono le 3 nella finestra delle volatilità (30, 60 e 90gg) e quella in alto a destra sopra il grafico del sottostante che immagino sia annuale (quanti giorni?). Lo chiedo perchè ho cercato di ricalcolarla su Prorealtime (scusate la pubblicità ) ma mi risultano numeri diversi! E' diversa di poco sia con l'indicatore che da il programma che con la formula che ho trovato in giro:
    STD[period](log(close/close[1]))*100*16.
    Forse è il tipo di logaritmo? Mah...

    Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una risposta.

    Jesse

    P.S.: so che è chiedere troppo per un già grandissimo programma come Fiuto Beta (tra l'altro gratuito) ma se si riuscisse a caricare i sottostanti direttamente clickando sulla watchlist sarebbe il massimo (così... come suggerimento...)

    Faremo un restyling di Fiuto Beta entro l'anno prossimo e ci saranno nuove funzionalità tipo drag and drop e ci segnamo anche questa!

    Per la vola: il calcolo didattico lo sappiamo, poi l'artigiano ci mette del suo e modifica la formula per renderla più vicina alle esigenze di chi deve portare a casa la pagnotta.
    La vola che leggi su Fiuto è quella che usiamo per il calcolo montecarlo delle probabilità, io non uso la vola didattica ma preferisco la mia che differisce anche di molto ma rende molto più affidabile il calcolo che mi interessa, cioè la probabilità.

    Montecarlo è perfetto! E' solo che mettendo la vola didattica facciamo un errore perchè ci dimentichiamo che il livello calcolato è una somma di un valore inequivocabile che è lo strike al quale si assomma un valore variabile che è il premio nel cui interno c'è la vola implicita.

    Per cui mi pare giusto inserire il valore giusto

    Visto però i tanti "colleghi" che vengono a leggere ed impare sul nostro forum, senza presentarsi (a parte chi invece lo ha fatto presentandosi) e poi si mettono a scrivere libri con le mie teorie e le mie formule....preferisco tenerle nel mio cassetto.
    Almeno citassero la fonte....
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Ok! E' proprio perchè mi fido dei dati di Fiuto Beta che mi ero intestardito a cercare il perchè della differenza tra i due calcoli. Mi accontenterò della formula tradizionale per fare le considerazioni più grossolane e userò Fiuto per le finezze . E fai bene a "mantenere il segreto" perchè anche nella mia pur piccola esperienza un'idea me la sono fatta: c'è in giro, oltre a tanti professionisti, tanta "fuffa" e tanti "improvvisati" che non meritano la notorietà di cui godono. Ma il tempo è galantuomo e alla fine le differenze saltano fuori .

    Grazie e ciao.

    Jesse

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