Citazione Originariamente Scritto da maxmax68 Visualizza Messaggio
Grazie Marco per la risposta,
sei stato molto chiaro.
Facendo l'esempio di Unicredit, o una qualsiasi altra azione, qual'è il valore che devo prendere come sigma_quadro_massimo. Il valore di varianza massimo a partire da quando ? Da inizio serie ?

Saluti
Massimo

buonasera Massimo,
semplicissimo! Il periodo temporale che ti fa guadagnare di più!

Purtroppo non esista una risposta esatta, semplicemente perché il sistema MERCATO non descrivibile in modo esatto.

Ho visto che ti sta incuriosendo questo discorso sulla varianza e che altri lo usano nei loro TS, io non conosco i TS che stanno usando questi utenti nello specifico ma ognuno usa parametri diversi che derivano dalla loro esperienza non esiste una risposta esatta mai.

Però visto che lo hai chiesto e che sto vedendo che sei sempre più esperto con lo scripting puoi chiederlo direttamente a beeTrader: se codifichi un TS che usa la funzione Varianza o Varianza normalizzata, non dimenticarti MAI che quando non conosci il valore da assegnare ad un parametro puoi usare l'optimizer per cercare quello che ti genera un guadagnano maggiore.

La mia è ovviamente una risposta generale.Una risposta specifica è basata su un caso specifico.

Aggiungo solo: "Da inizio serie ?" .... quand'è per te inizio serie? Un anno fa? o 20 anni fa?
Normalmente le condizioni del mercato cambiano (continuamente) e quindi le finestre di controllo sono tutte mobili...in modo che tutte le grandezze si adattino ad un contesto specifico...se anche la lunghezza della finestra di controllo si adatta in tempo reale ancora meglio.

saluti,
Marco