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Discussione: id-4dn

  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da planta Visualizza Messaggio
    ciao Tiziano
    ho trovato!!!! la formula che volevo è questa
    set a = HML()
    set b =Ref(high,1) < ref(high,2)
    set c = ref(low,1)> ref (low,2)
    a < ref(a,2) and a < ref(a,3) and a<ref (a,4) and b and c
    AND
    last > ref(high,1)

    che mi consente gli ingressi al completamento del id-nr4( quel famoso codice segreto criptato x ragioni di sicurezza nazionale).
    ora vado a testarlo su vari time frame e ci aggiungo un po di stop e target
    grazie ciao
    planta
    Bravo Planta,
    volevo segnalarti che c'è ancora una cosina da sistemare,
    perché il segnale d'ingresso scatta la barra dopo il pattern di quattro barre id-nr4:
    REF(a,1)<REF(a,2) AND REF(a,1)<REF(a,3) AND REF(a,1)<REF(a,4) AND b AND c AND LAST > REF(HIGH,1)
    Saluti
    Massimo

  2. #12
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da planta Visualizza Messaggio
    ciao Tiziano
    ho trovato!!!! la formula che volevo è questa
    set a = HML()
    set b =Ref(high,1) < ref(high,2)
    set c = ref(low,1)> ref (low,2)
    a < ref(a,2) and a < ref(a,3) and a<ref (a,4) and b and c
    AND
    last > ref(high,1)

    che mi consente gli ingressi al completamento del id-nr4( quel famoso codice segreto criptato x ragioni di sicurezza nazionale).
    ora vado a testarlo su vari time frame e ci aggiungo un po di stop e target
    grazie ciao
    planta
    Bene , sono contento!!

    Io l'ho provato ma non trova il pattern per cui ho reso molto più restringente le ricerca di tale pattern in modo che tu possa avere un'idea su come proseguire.
    Intanto così genera ordini e guadagna (bene!).
    Ora si può continuare a lavorare per trovare il perchè se togli i commenti a tutte le righe non va. Ne togli una alla volta e vedi di trovare il motivo...


    Ti metto lo script e il report .

    INPUTS: @ammount(1000)
    
    SET TRAILING_STOP = @ammount
    SET TRAILING_PERCENT = 10
    
    set a = HML()
    set b = high < ref(high,1)
    set c = low > ref(low,1)
    a < ref(a,1) 
    #and a<ref(a,2) 
    #and a <ref(a,3) 
    #and b and c
    AND CLOSE > REF(HIGH,1)
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    • Tipo File: png 1.png‎ (74.0 KB, 39 visualizzazioni)
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 27-11-13 alle 22:45 Motivo: era scritto in formato dislessico ;)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #13
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Vedo solo ora che maxmax68 ha trovato l'inghippo!

    Grazie maxmax, molto gentile,
    ...come vedi io partivo da più lontano
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #14

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    Citazione Originariamente Scritto da maxmax68 Visualizza Messaggio
    Bravo Planta,
    volevo segnalarti che c'è ancora una cosina da sistemare,
    perché il segnale d'ingresso scatta la barra dopo il pattern di quattro barre id-nr4:
    REF(a,1)<REF(a,2) AND REF(a,1)<REF(a,3) AND REF(a,1)<REF(a,4) AND b AND c AND LAST > REF(HIGH,1)
    Saluti
    Massimo
    Grazie Massimo e grazie Tiziano, si in questa maniera funziona come da pattern. E mi sembra interessante. Un ultima cosa
    secondo voi nel finale ė meglio mettere LAST > ref( high,1) oppure high> ref( high,1) o ė lo stesso?
    ciao

  5. #15

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da planta Visualizza Messaggio
    Grazie Massimo e grazie Tiziano, si in questa maniera funziona come da pattern. E mi sembra interessante. Un ultima cosa
    secondo voi nel finale ė meglio mettere LAST > ref( high,1) oppure high> ref( high,1) o ė lo stesso?
    ciao
    Ciao planta,
    proviamo a rifletterci su.
    In realtime dovrebbe essere indifferente perché LAST=CLOSE che è anche uguale a HIGH quando si realizza la condizione
    >REF(HIGH,1).
    In backtest io preferirei HIGH perché la condizione viene verificata sui valori finali di ciascuna barra e potrebbe essere
    che HIGH > REF(HIGH,1) mentre CLOSE < REF(HIGH,1) e quindi con LAST in backtest il risultato non corrisponderebbe
    al realtime.
    Saluti
    Massimo

  6. #16

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    stop loss

    ciao a tutti,
    testato il sistems e pare dare buoni risultati su diversi timeframe. L unica cosa che necessita ancora per poter essere messo in real market è lo stop loss( il trailing stop come ha messo Tiziano è ottimo e si può ottimizzare in base ai timeframe usati).
    Ora di teoria del suddetto pattern lo stop( addirittura il reverse, ma tralasciamo) deve essere messo sotto il minimo della barra inside in caso di segnale long e sopra il max della barra inside nel caso di segnale corto.
    Ora, io ho provato a mettere ,esempio, nell exit long script il seguente LOW< REF (LOW,1) ma non è corretto perché ogni barra che si chiude lo stop viene spostato di una barra avanti snaturando lo stop del pattern stesso. Chi ha un idea di come fare per far si che lo stop rimanga sotto il min della barra inside( nel caso di exit long) anche al passare delle barre?
    Grazie
    Planta

  7. #17

    Data Registrazione
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    269
    Citazione Originariamente Scritto da planta Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    testato il sistems e pare dare buoni risultati su diversi timeframe. L unica cosa che necessita ancora per poter essere messo in real market è lo stop loss( il trailing stop come ha messo Tiziano è ottimo e si può ottimizzare in base ai timeframe usati).
    Ora di teoria del suddetto pattern lo stop( addirittura il reverse, ma tralasciamo) deve essere messo sotto il minimo della barra inside in caso di segnale long e sopra il max della barra inside nel caso di segnale corto.
    Ora, io ho provato a mettere ,esempio, nell exit long script il seguente LOW< REF (LOW,1) ma non è corretto perché ogni barra che si chiude lo stop viene spostato di una barra avanti snaturando lo stop del pattern stesso. Chi ha un idea di come fare per far si che lo stop rimanga sotto il min della barra inside( nel caso di exit long) anche al passare delle barre?
    Grazie
    Planta
    Se non sbaglio dovrebbe fare al caso tuo o la funzione changeif oppure lastif

  8. #18

    Data Registrazione
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    ho provato il Vs. setup, ma a me non funziona.
    Voi come inserite le variabili?
    Thanks

    A.jpg

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da TomEFord Visualizza Messaggio
    Se non sbaglio dovrebbe fare al caso tuo o la funzione changeif oppure lastif
    Grazie TomEFord,
    ora ci provo
    ciao

  10. #20

    Data Registrazione
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    39
    Citazione Originariamente Scritto da Gauss Visualizza Messaggio
    ho provato il Vs. setup, ma a me non funziona.
    Voi come inserite le variabili?
    Thanks

    A.jpg
    Prova cosi( long script) e ottimizza tu in base al time frame.
    Ciao
    inputs:@profamount(650), @trailpercent(5)

    set trailing_stop = @profamount
    set trailing_percent = @trailpercent
    set a = HML()
    set b =Ref(high,1) < ref(high,2)
    set c = ref(low,1)> ref (low,2)
    set cond1 = time > 905 and time< 1720
    ref(a,1) < ref(a,2) and ref(a,1) < ref(a,3) and ref (a,1) <ref (a,4) and b and c
    AND
    cond1
    AND
    high > ref(high,1)

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