Citazione Originariamente Scritto da planta Visualizza Messaggio
ciao a tutti,
testato il sistems e pare dare buoni risultati su diversi timeframe. L unica cosa che necessita ancora per poter essere messo in real market è lo stop loss( il trailing stop come ha messo Tiziano è ottimo e si può ottimizzare in base ai timeframe usati).
Ora di teoria del suddetto pattern lo stop( addirittura il reverse, ma tralasciamo) deve essere messo sotto il minimo della barra inside in caso di segnale long e sopra il max della barra inside nel caso di segnale corto.
Ora, io ho provato a mettere ,esempio, nell exit long script il seguente LOW< REF (LOW,1) ma non è corretto perché ogni barra che si chiude lo stop viene spostato di una barra avanti snaturando lo stop del pattern stesso. Chi ha un idea di come fare per far si che lo stop rimanga sotto il min della barra inside( nel caso di exit long) anche al passare delle barre?
Grazie
Planta
Se non sbaglio dovrebbe fare al caso tuo o la funzione changeif oppure lastif