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  1. #11

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    Sarebbe molto interessante vedere anche il drawdown oltre l'equity ed ovviamente un BT più corposo per valutare il TS, anche io sono alla ricerca di dati metastock e' incredibile ora che possiamo aumentare gli storici non abbiamo dati da importate

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Sarebbe molto interessante vedere anche il drawdown oltre l'equity ed ovviamente un BT più corposo per valutare il TS, anche io sono alla ricerca di dati metastock e' incredibile ora che possiamo aumentare gli storici non abbiamo dati da importate
    Se non ricordo male su questo forum si era parlato di creare una sezione destinata a contenere dati metastock messi a disposizione dagli utenti. Possibile ???

  3. #13
    L'avatar di hawking
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    Sarebbe molto interessante vedere anche il drawdown oltre l'equity ed ovviamente un BT più corposo per valutare il TS, anche io sono alla ricerca di dati metastock e' incredibile ora che possiamo aumentare gli storici non abbiamo dati da importate
    Rifatta la debita premessa che io sono un pivello, rispetto a tutti voi che vi leggo, e che mi insegnate moltissimo, ti rispondo che il test è fatto su 4000 pezzi unicredit, importo necessario circa 23.000 euro (5000 euro sul conto marginati 5 volte), il max drowdown giornaliero che ha dato (vado a memoria perchè ora sono in ufficio e non ho i dati sotto mano) era di circa 440 Euro.
    tant'è che ho messo stop loss a 550 sia per back teste che in real.
    Back teste 500 candele a 5 minuti.
    Pero' qui faccio una domanda a Tiziano e a tutti , prendendo spunto dalla tua considerazione CIVT:
    siamo sicuri che per un back teste attendibile occorrano un "miliardo" di candele fa???
    Dico questo perchè partendo dal concetto che il mercato è dinamico, si muove, si ripete , a noi potrebbe interessare per i parametri che usero' domani mattina cosa ha fatto il titolo unicredit 6 mesi fa???
    Probabilmente movimenti dinamici diversi da quelli che fa oggi. Allora un back teste che parte da 6 mesi fa a che mi serve???
    Forse avrebbe piu' senso prendere le candele di Gennaio 2013 ,ottimizzare il TS su quelle candele , e vedere i settaggi, ed avere una equity buona.
    Poi fare febbraio stesa procedura per il back teste, e via dicendo.(Dico mese per mese, ma forse sarebbe meglio settimana per settimana),
    Cioè quello che voglio dire , ma correggetemi se dico una fesseria, a me tutto sommato interessa che il mio TS sia ottimizzato se non sui dati di domani che purtroppo non ho, su quelli del passato recente, sul passato remoto, dato che BT ha una sua intelligenza, si ottimizza di sicuro sul mese di gennaio, ma magari i parametri ottimali del TS sono ben diversi dal mese di febbraio, marzo ecc..ec...
    e qui forse introduciamo un concetto che apre nuovi spazi: un TS che si autotara,giornalmente si autocorregge, e si adatta alla dinamicità del mercato.....e vi giuro che a Rovigo , in una stanzetta...io l'ho visto....e vi garantisco che ho avuto un orgasmo galattico!!

  4. #14

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    Citazione Originariamente Scritto da hawking Visualizza Messaggio
    Rifatta la debita premessa che io sono un pivello, rispetto a tutti voi che vi leggo, e che mi insegnate moltissimo, ti rispondo che il test è fatto su 4000 pezzi unicredit, importo necessario circa 23.000 euro (5000 euro sul conto marginati 5 volte), il max drowdown giornaliero che ha dato (vado a memoria perchè ora sono in ufficio e non ho i dati sotto mano) era di circa 440 Euro.
    tant'è che ho messo stop loss a 550 sia per back teste che in real.
    Back teste 500 candele a 5 minuti.
    Pero' qui faccio una domanda a Tiziano e a tutti , prendendo spunto dalla tua considerazione CIVT:
    siamo sicuri che per un back teste attendibile occorrano un "miliardo" di candele fa???
    Dico questo perchè partendo dal concetto che il mercato è dinamico, si muove, si ripete , a noi potrebbe interessare per i parametri che usero' domani mattina cosa ha fatto il titolo unicredit 6 mesi fa???
    Probabilmente movimenti dinamici diversi da quelli che fa oggi. Allora un back teste che parte da 6 mesi fa a che mi serve???
    Forse avrebbe piu' senso prendere le candele di Gennaio 2013 ,ottimizzare il TS su quelle candele , e vedere i settaggi, ed avere una equity buona.
    Poi fare febbraio stesa procedura per il back teste, e via dicendo.(Dico mese per mese, ma forse sarebbe meglio settimana per settimana),
    Cioè quello che voglio dire , ma correggetemi se dico una fesseria, a me tutto sommato interessa che il mio TS sia ottimizzato se non sui dati di domani che purtroppo non ho, su quelli del passato recente, sul passato remoto, dato che BT ha una sua intelligenza, si ottimizza di sicuro sul mese di gennaio, ma magari i parametri ottimali del TS sono ben diversi dal mese di febbraio, marzo ecc..ec...
    e qui forse introduciamo un concetto che apre nuovi spazi: un TS che si autotara,giornalmente si autocorregge, e si adatta alla dinamicità del mercato.....e vi giuro che a Rovigo , in una stanzetta...io l'ho visto....e vi garantisco che ho avuto un orgasmo galattico!!
    Ciao hawking, come giustamente affermi un BT di 6 mesi che non segue le stesse regole del forward test non serve a nulla a meno ch le regole dell'ottimizzazione non vengono scritte direttamente nel codice in quel caso si arriverebbe ad aver un TS adattativo ma credo che per ora solo una persona è in grado di programmare cose del genere ed entrambi sappiamo chi è questa persona

    Il "problema" se così lo possiamo definire è che la tua equity è talmente bella che sembra "drogata" da un overfitting quindi prima di tutto io indagherei sulle conseguenze che potrebbe avere una ottimizzazione "meno precisa" e ovviamente dovresti anche considerare le commissioni e lo slippage nella equity totale perchè se non sbaglio non ne tiene conto.

    Se non sei geloso del tuo lavoro e ti va di divulgarlo postalo qui così possiamo darti consigli piu' mirati e magari migliorarlo insieme

  5. #15
    L'avatar di hawking
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Ciao hawking, come giustamente affermi un BT di 6 mesi che non segue le stesse regole del forward test non serve a nulla a meno ch le regole dell'ottimizzazione non vengono scritte direttamente nel codice in quel caso si arriverebbe ad aver un TS adattativo ma credo che per ora solo una persona è in grado di programmare cose del genere ed entrambi sappiamo chi è questa persona

    Il "problema" se così lo possiamo definire è che la tua equity è talmente bella che sembra "drogata" da un overfitting quindi prima di tutto io indagherei sulle conseguenze che potrebbe avere una ottimizzazione "meno precisa" e ovviamente dovresti anche considerare le commissioni e lo slippage nella equity totale perchè se non sbaglio non ne tiene conto.

    Se non sei geloso del tuo lavoro e ti va di divulgarlo postalo qui così possiamo darti consigli piu' mirati e magari migliorarlo insieme
    Non ci sono problemi.
    Io pero' non ho i settaggi di quel giorno.
    Metto i settaggi per domani e i report a questa sera con i settaggi per domani.
    (Oggi ha preso una scoppola al trade n° 21 alle 13.15 che ha un po rovinato l'equity.
    Vediamo domani che succede.
    Mancano giustamente commissioni e slippage come tu osservavi.
    Io aggiungerei anche l'orario 9 - 17.25 perché ha aperto un long in after hours ....vediamo se domani mattina va a buon fine.

    BUY SCRIPT

    INPUTS: @periods(10), @matype(8), @lowMark(-80), @highMark(60), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
    SET TRAILING_STOP = @trailStop
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss

    SET C = CCI(@periods, @matype)

    SET cond = CROSSOVER(C, @lowMark)
    #PRINT(C)
    #PRINT(cond)

    cond


    SELL SCRIPT

    SET C = CCI(@periods, @matype)

    CROSSOVER(@highMark, C)
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  6. #16
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    Ciao hawking, come giustamente affermi un BT di 6 mesi che non segue le stesse regole del forward test non serve a nulla a meno ch le regole dell'ottimizzazione non vengono scritte direttamente nel codice in quel caso si arriverebbe ad aver un TS adattativo ma credo che per ora solo una persona è in grado di programmare cose del genere ed entrambi sappiamo chi è questa persona

    Il "problema" se così lo possiamo definire è che la tua equity è talmente bella che sembra "drogata" da un overfitting quindi prima di tutto io indagherei sulle conseguenze che potrebbe avere una ottimizzazione "meno precisa" e ovviamente dovresti anche considerare le commissioni e lo slippage nella equity totale perchè se non sbaglio non ne tiene conto.

    Se non sei geloso del tuo lavoro e ti va di divulgarlo postalo qui così possiamo darti consigli piu' mirati e magari migliorarlo insieme
    Rispetto al primo chart ci sono meno operazioni perché da due giorni ottimizzo anche le due bande del Bee Comodity Channel quella da 80 -80 , e fa meno operazioni (meno commissioni) ma sembrerebbe un buon risultato comunque.
    Vediamo che succede domani.

  7. #17

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    Thumbs up

    Citazione Originariamente Scritto da hawking Visualizza Messaggio
    Rispetto al primo chart ci sono meno operazioni perché da due giorni ottimizzo anche le due bande del Bee Comodity Channel quella da 80 -80 , e fa meno operazioni (meno commissioni) ma sembrerebbe un buon risultato comunque.
    Vediamo che succede domani.
    Bhe se fosse davvero che sbaglia 1 trade su 15......dove devo mettere la firma?

    A parte gli scherzi domani lo monto anche io sul bund con 1 contratto e ti faccio sapere come si comporta

    P.s. quando posti il codice di Beetrader incollalo usando questo pulsante

    codice_bee.JPG

    Così chi legge lo script lo vede come se fosse in beetrader (il nostro dream team non lascia nulla al caso!)

    BUY SCRIPT
    
    INPUTS: @periods(10), @matype(8), @lowMark(-80), @highMark(60), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
    SET TRAILING_STOP = @trailStop
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss
    
    SET C = CCI(@periods, @matype)
    
    SET cond = CROSSOVER(C, @lowMark)
    #PRINT(C)
    #PRINT(cond)
    
    cond
    
    
    SELL SCRIPT
    
    SET C = CCI(@periods, @matype)
    
    CROSSOVER(@highMark, C)

  8. #18
    L'avatar di hawking
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Bhe se fosse davvero che sbaglia 1 trade su 15......dove devo mettere la firma?

    A parte gli scherzi domani lo monto anche io sul bund con 1 contratto e ti faccio sapere come si comporta

    P.s. quando posti il codice di Beetrader incollalo usando questo pulsante

    codice_bee.JPG

    Così chi legge lo script lo vede come se fosse in beetrader (il nostro dream team non lascia nulla al caso!)

    BUY SCRIPT
    
    INPUTS: @periods(10), @matype(8), @lowMark(-80), @highMark(60), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
    SET TRAILING_STOP = @trailStop
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss
    
    SET C = CCI(@periods, @matype)
    
    SET cond = CROSSOVER(C, @lowMark)
    #PRINT(C)
    #PRINT(cond)
    
    cond
    
    
    SELL SCRIPT
    
    SET C = CCI(@periods, @matype)
    
    CROSSOVER(@highMark, C)

    Attenzione, segnalo che stamani su questo codice, ho rifatto un back t. prima di lanciare il signal e mi da 0 operazioni.
    Per avere delle operazioni in back teste ho dovuto rimettere i parametri -80 80, e lanciare poi il signal che ora ha aperto uno short a 5.46.
    Domanda: perchè ieri sera alle 23 il back teste mi dava un tot di operazioni, con la equity postata sopra (molto bella) e stamane mi dava zero operazioni??
    Forse le due banda -80 80 non sono da cambiare / ottimizzare??

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da hawking Visualizza Messaggio
    Attenzione, segnalo che stamani su questo codice, ho rifatto un back t. prima di lanciare il signal e mi da 0 operazioni.
    Per avere delle operazioni in back teste ho dovuto rimettere i parametri -80 80, e lanciare poi il signal che ora ha aperto uno short a 5.46.
    Domanda: perchè ieri sera alle 23 il back teste mi dava un tot di operazioni, con la equity postata sopra (molto bella) e stamane mi dava zero operazioni??
    Forse le due banda -80 80 non sono da cambiare / ottimizzare??
    Ciao Hawking, attenzione che per avere coincidenza tra BT e Forward TEST devi aggiungere REF(Vettore,1) per eseguire il controllo sulla barra precedente, credo che la anomalia sia dovuta a questo, vedi post http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post65385

    Giusto per capirci in real io stò usando questo:

    BUY SCRIPT
    
    INPUTS: @periods(10), @matype(8), @lowMark(-80), @highMark(60), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
    SET TRAILING_STOP = @trailStop
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss
    
    SET C = CCI(@periods, @matype)
    
    SET cond = REF(CROSSOVER(C, @lowMark),1)
    #PRINT(C)
    #PRINT(cond)
    
    cond
    
    
    SELL SCRIPT
    
    SET C = CCI(@periods, @matype)
    
    REF(CROSSOVER(@highMark, C),1)
    Mentre nel BT uso il tuo script senza REF
    Ultima modifica di CIVT; 29-11-13 alle 10:36

  10. #20
    L'avatar di hawking
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Ciao Hawking, attenzione che per avere coincidenza tra BT e Forward TEST devi aggiungere REF(Vettore,1) per eseguire il controllo sulla barra precedente, credo che la anomalia sia dovuta a questo, vedi post http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post65385

    Giusto per capirci in real io stò usando questo:

    BUY SCRIPT
    
    INPUTS: @periods(10), @matype(8), @lowMark(-80), @highMark(60), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
    SET TRAILING_STOP = @trailStop
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss
    
    SET C = CCI(@periods, @matype)
    
    SET cond = REF(CROSSOVER(C, @lowMark),1)
    #PRINT(C)
    #PRINT(cond)
    
    cond
    
    
    SELL SCRIPT
    
    SET C = CCI(@periods, @matype)
    
    REF(CROSSOVER(@highMark, C),1)
    Mentre nel BT uso il tuo script senza REF


    Ok, vediamo cosa ti da a fine giornata.
    A me stamattina mi ha fatto una cosa "strana" praticamente il signal che ieri sera ho postato e che dava un back teste diciamo interessante, stamani prima di lanciarlo in real paper, ho riprovato a fare un back test e mi dava zero operazioni.
    Ho tentato di fare il back teste piu' volte ma sempre zero operazioni.
    Ho pensato che se lo lanciavo in real mi avrebbe dato zero operazioni e allora ho riottimizzato tutti i parametri insieme (ovviamente ci ha messo un po' perche mi dava circa 12.000/15.000 calcoli) e poi alla fine mi ha dato un signal con parametri un po' diversi da quello che ora tu stai facendo girare (che è quello di ieri sera postato). Preciso che parlo sempre di Unicredit a 5 minuti , 500 candele.

    Morale ora il mio è settato cosi:

    @periods 13
    @matype 3
    @lowmark -40
    @highmark 70

    @trailstop 100
    @percent 10
    @stoploss 500
    inutile dire che in back teste mi da una equity bella come quella di ieri sera che davano i parametri che ora stai usando tu.

    Resta il dubbio del back teste di stamani che dava zero operazioni.

    Pero' se il tuo gira sul Bund, lo avrai di nuovo ottimizzato credo??

    Il mio gira senza REF per il momento , vediamo stasera.

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